Вероятность продолжения тренда выше, чем вероятность разворота.
RVI (Индекс волатильности по индексу РТС, аналог «индекса страха» VIX по S&P500) — в среднесрочном падающем тренде.
Падение волатильности — это рост базового актива, т.е. фьючерса на индекс РТС и самого индекса РТС.
По дневным:
РТС (вверху) слегка растёт.
RVI (снизу) слегка падает.
Белый график — это среднесрочная скользящая средняя, самый популярный вариант, МА(50) (взял volume adjusted MA).
Среднее историческое значение RVI около 30, сейчас 22.
Плавный рост на слегка снижающейся волатильности — самый надёжный.
Кстати,
первое в/о — прикладная математика.
Полезно.
С уважением,
Олег.