фьючерс на Индекс РТС

В своей торговле я использую статический стоп и динамический тейк-профит, который обычно тупо большой. Поэтому, как бы я не входил, мои результаты будут лучше, если рынок будет хорошо двигаться, и будут хуже, если рынок будет стоять на месте. И вот почему:



1. фьюч ртс
2. Возьмем разброс дневных колебаний FRTS за 3 дня
3. Возьмем для примера статический стоп = 500 пунктов. Чем меньше стоп, относительно общего разброса, тем выше вероятность собрать урожай. Нормируем стоп относительно цены
4. поделим нормированный стоп на разброс
5. ну и определим тренд


Какие выводы?

• мой трейдинг убыточен, когда трехдневный разброс <5%
• чем чаще трехдневный разброс >5%, тем больше прибыльных сделок
• Когда я зарабатывал самые большие деньги, соотношение стоп/разброс было <20.
• Каждый раз, когда стоп/разброс показывает пик, это может быть предвестником слабой волатильности (это логично, ибо волатильный рынок не становится безволатильным за 1 день и наообот)
• Инерция волатильности помогает не спешить с торговлей, до тех пор, пока волатильность на вырастет
• Каждый декабрь соотношение стоп/разброс существенно подрастает => либо сокращать стоп, либо не торговать
• Усредненное соотношение стоп/разброс растет на протяжении всего года.
• Хотя сейчас и нет ярко-растущего тренда, волатильность скорее соответствует бычьему рынку, нежели медвежьему.
• Возможно, имеет смысл динамически менять стоп-лосс и тейк-профит в зависимости от состояния рынка.
• показатель макс-мин за 3 дня не совсем адекватен, ибо если у нас широкая пила за дня, то он будет неадекватен

Обсуждаем математику в трейдинге в эту субботу

Было такое ощущение: что пытаешься поймать микро 50пп: как будто на минутке с лупой сидишь или с микроскопом. 
И когда пошли лоси, то они как будто начинают расти и ты понимаешь, что в микроскоп они уже не помещаются.
Продолжая торговать по этой системе и продолжая ловить лосей — ты опять таки сидишь с микроскопом (так как сигналы на минутке ловишь) -но лосей уже столько много что для работы с ними нужно много пп отработать и для этого нужен гаешный ключ уже.

Далее хуже, ты сидишь все с тем же микроскопом — а твой лось растет и он уже с многоэтажку. и тебе нужно отработать уже 1000пп и тебе нужно расчитать тренд на эту 1000пп но для этого нужен не микроскоп а КРАН. а крана у тебя нету......

вобщем мой лось вырос до размера гаечного ключа и я решил не кормить его до состояния крана… вот

Поэтому, с шортами лучше повременить, господа.
 
Всем удачи!

безотносительно новостей и информации, за исключением ценовой:

аптренда больше нет
очень, вероятно, стоим в начале даунтренда
волатильность по индексу минимальная
сдается мне, волатильность сильно недооценена
волатильность сейчас в 2 раза ниже, чем 1 года назад
(использовал график индекса волатильности — вопрос опционщикам — а какая волатильность на самом деле??? И где ее посмотреть)
рынок наш подливают аккуратно, без шума и пыли





сдается мне мы близко от области, в которой плавное сползание может превратиться в довольно быстрый нырок со 140 на 130 (1-2 дня). 



Такова сейчас рабочая гипотеза по рынку.

p.s. удобные графики на смартлабе: http://smart-lab.ru/g/
 

Устал ждать, если честно...))

Пришло время закрывать шорты.  Вблизи уровня 140 закроюсь полностью и открою часть среднесрочного лонга. В случае дальнейшего снижения, докупаться буду в районе 136.
 
P.S. По некоторым данным, на ждет рост до апреля месяца. А дальше, как обычно, падение в бездну.))
 
Всем удачных торгов!

Ночной фаст-лук на дневной график РТС.

Пробитие ценой уровня волны-а, позволяет нам отбросить еще один из возможных вариантов, а именно Symmetrical про который я писал ранее. Чередование волн сместилось в сторону сценариев с Terminal Impulse/Neutral (Expanding?) Triangle. После окончания формирования волны-D, мы сможем более точно определится с выбором финального варианта.

Предположительно волна-D в данный момент формирует зигзаг, исходя из этого, красной линией представленно наиболее вероятное будущее развитие событий.

 

Этот и другие сценарии доступны на сайте

Сценарий дублируется расчетами по акциям сбера и газпрома. Нас ждет еще один тяжелый день без устойчивой динамики.




Источник

Ночной фаст-лук на недельный график РТС.

Предположительно — формируется волна-Е фигуры NEoWave Neutral Triangle. Эта волна будет иметь коррективный тип и должна уложится в минимальные временные рамки обозначенные двумя большими серыми прямоугольниками. Ожидаю развития ралли волны-е (а так же волны-Е). 

 

Ночной фаст-лук на дневной график РТС. В процессе развития фигуры, с течением времени, множество возможных вариантов развития событий постепенно рядеет, оставляя наиболее логичные вараинты.

Текущая рыночная активность РТС удовлетворяет двум возможным вариантам развития событий.  Первый сценарий это фигура NEoWave Neutral(Expanding?) Triangle, здесь мы можем ожидать ралли волны-Е, вполть до уровней 168720-168730.

Второй возможный сценарий — развитие фигуры NEoWave Symmetrical. В пользу этого варианта говорит слишком похожее чередование волн как по цене (серые прямоугольники) так по цене и по времени одновременно (синие прямоугольники). NEoWave Symmetrical это 9-волновая формация, и в случае если этот сценарий окажется рабочим — мы можем ожидать развития волн E, F, G, H и I.

В ближайшее время, развитие волны-Е покажет какой из вариантов окажется наиболее подходящим.