фьючерс на Индекс РТС

Если заглянуть в Википедию, то мы узнаем, что волатильность — это статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены. Волатильность обычно рассчитывают с помощью стандартного отклонения, но в данном исследовании я буду использовать более простые величины — это размах свечи (разница между хай и лоу свечи) и тело свечи (разница между ценами закрытия и открытия). Они также характеризуют изменчивость и непостоянство курса, но при этом более близки и понятны большинству трейдеров.
 
Исходные значения fRTS я экспортировал с Финам за период с 3 августа 2005 по 8 августа 2013. Это ровно 2000 торговых дней, или 8 лет (по 250 торговых дней в году). Итак, начнём.
 
Любому трейдеру нужно знать о том, в каких пределах обычно изменяются котировки торгуемого им финансового инструмента. На графиках ниже красным цветом показан размах свечи (в среднем, в пунктах) на разных таймфреймах, а синим цветом для сравнения — средний размер тела свечи fRTS в пунктах:


( Читать дальше )

Как-то так... 

Думается, что начинаем погружение...

Вход 132100, стоп 133600, таргет 126100 


Всем профитов! 

Закрытие часа ниже 132420 — щортнафсё


В противном случае, идём на 137000



Ждёмс…  

Как и планировал, шортанул из зоны 132500-133000

Вход 132540

Стоп 133500


Цель 129000 




Всем удачи!   

Видно, что юрики сокращаю лонги и переворачиваются в шорт,  то время как физики пытаются отловить дно...


Вывод: поедем ниже    


ЗЫ Где тут лонг? Трендовые индикаторы смотрят вниз


Всем удачи!   

Закрытие часа ниже 132000 — шорт с целью 125000-126000



ЗЫ Кто не успел зашортить, лучше не торопиться.   



Всем профитов!

Продолжаем тупой, безоткатный рост..


Решил забаиться снова и погонять мишек вместе с куклом


вх 135100, стоп 134500, таргет 136500   

Начиная с 8 августа РФР демонстрирует опережающую динамику по сравнению с S&P500:

(Отношение фьючерса РТС к фьючу S&P500)

Если наложить на фьючерс РТС график нефти, то становится понятно, что является предвестникомoutperformance нашего рынка. Хотя конечно корреляция внутри дня очень незначительная. Так, в июле, нашему рыноку потребовалось больше недели, чтобы заметить, что нефть начала расти:


В целом, причина возврата инвесторов на РФР мне видится в том, что индекс соотношение DM/EM оказалось перекупленным и управаляющие решили на этом чутка сыграть.

(свежий чарт о позиционировании крупняка из обзора BOFA/ML)