фьючер на индекс РТС

Какая красивая абсорбция сейчас происходит в фРТС в диапазоне 98600-98800. Скоро полетим на 99600-100000.

( Читать дальше )

2 сделки — 1020 пт. 

P.S. Модератор сделал мне предупреждение, что этот пост — ТОРГОВЫЕ СИГНАЛЫ!!!! 
Я никому — ничего не сигналю!!! Это просто результат дня!!!)))

Решила долистать список ЛЧИ до конца и посчитать участников: на Срочном рынке их было 6762*, а всего 9166*.
Нашла двух прелюбопытнейших, решивших, видимо, досочинить пару строф к «Вредным советам» Григория Остера.

1. Вот опционные сделки участника ЛЧИ-2015 под ником durex-xxl.



9 октября 2015 года господин Покупатель Опционов durex-xxl гульнул и на все 50000 рублей набрал длинную позицию из 25 и 20 декабрьских путов, застолбил за собой право продать зеленые по 59,5 и по 60 руб./долл. соответственно. Курс доллара в день покупки составлял 62,2942, в день, увы, безрыбной экспирации 15 декабря уже 70,83 рубля. 

Sic transit gloria mundi, скажете Вы? О нет, у Дюрекса были шикарные шансы получить от своего брокера (ITinvest) утешительный приз в 100000 руб. за самую низкую доходность. 

2. Как назло, на соседней поляне из декабрьских путов на ФК на индекс РТС размещал кровные 

( Читать дальше )

ВОТ. Куртинка отражает меня и мой депозит (хрюша) сегодня по FRTS

Добрый день посетителям smart-lab.

Интересует мнение людей занимающися тестированием и разработкой торговых систем и роботов.

Как Вы считаете:

1. Есть ли право на жизнь у системы с такими показателями? (результаты тестирования представлены из рассчета торовли одним контрактом в пунктах, и исползованием абсолютного стопа в пунктах).

2. Если да — какой бы вариант манименеджмента вы выбрали бы?

3. Какие показатели системы вы бы хотели улучшить и до каких параметров (если можно с комментариями почему именно так)?

4. Как Вы считаете, доходность показанная данной системой: маленкая, большая или нормальная. по сравнению с вашими системами? 

Заранее спасибо за Ваше мнение и диалог.
С Уважением Тим.
  

( Читать дальше )