фильтры

Продолжая статью http://smart-lab.ru/company/daytrader/blog/54006.php опишу еще одну интересную идею. 

 

Данный фильтр вытаскивает стаки со следующими параметрами:
1) Объем >500K, ATR>0,40
2)Акции, объем которых больше чем средний объем за 65 дней
3)Акции, которые сходили сильно вверх (больше своего АТР)
4)Акции, которые сходили сильно вниз (больше своего АТР)

 Удалось загрузить все 5076 стаков с найса в ОК, и скачать их годовую историю по дневкам. Проверил систему на производительность запустив базовую стратегию по всем стакам на букву А (порядка 670штук) система за 1-2 минуты справилась. Значит все ок.

Попытался переделать чужой код, но не смог.

Может кто поможет? Очень полезная будет хреновина, именно тем кто торгует на ам. фонде.

Код простой как 2 пальца об асфальт, всего 3 параметра.