SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. IYuFedotov
Фильтр "In Play" для СД
- 02 июля 2012, 16:55
- |
Продолжая статью http://smart-lab.ru/company/daytrader/blog/54006.php опишу еще одну интересную идею.
Данный фильтр вытаскивает стаки со следующими параметрами:
1) Объем >500K, ATR>0,40
2)Акции, объем которых больше чем средний объем за 65 дней
3)Акции, которые сходили сильно вверх (больше своего АТР)
4)Акции, которые сходили сильно вниз (больше своего АТР)
Данный фильтр вытаскивает стаки со следующими параметрами:
1) Объем >500K, ATR>0,40
2)Акции, объем которых больше чем средний объем за 65 дней
3)Акции, которые сходили сильно вверх (больше своего АТР)
4)Акции, которые сходили сильно вниз (больше своего АТР)
теги блога IYuFedotov
- Apple
- iPad
- NYSE
- Strategy Desk
- аналогии
- великие трейдеры
- выборы 2012
- котировки
- Новости
- От уровня
- оффтоп
- психология
- сайты
- Фильтры
- форекс
- юмор
(Volume >= 500000 AND MovingAverage[MA,High,65,1,D]-MovingAverage[MA,Low,65,1,D] >= 0.40)
AND
(((Bar[Open,D]-Bar[Low,D])-AvgTrueRange[ATR,65,D,1] > 0) OR ((Bar[High,D]-Bar[Open,D])-AvgTrueRange[ATR,65,D,1] > 0) OR ((Bar[Volume,D]/MovingAverage[MA,Volume,65,0,D,1]) >= 1) )
MovingAverage[MA,High,65,1,D]-MovingAverage[MA,Low,65,1,D]
а во второй ATR как
AvgTrueRange[ATR,65,D,1]
Здесь сознательно разделены AvgDayRange и AvgTrueRange или следствие копипаста из разных источников?
… и имеет ли этот момент какое-то принципиальное значение?
ATR хуже ADR (который MA(High)-MA(Low)) тем, что учитывает движения на гепах, т.е. в список могут попасть всякие ADR и т.п. хлам, который хоть и ходит, но не внутри дня.