Фильтр "In Play" для СД

02 июля 2012, 16:55
|
IYuFedotov

Продолжая статью http://smart-lab.ru/company/daytrader/blog/54006.php опишу еще одну интересную идею.

Фильтр "In Play" для СД

Данный фильтр вытаскивает стаки со следующими параметрами:
1) Объем >500K, ATR>0,40
2)Акции, объем которых больше чем средний объем за 65 дней
3)Акции, которые сходили сильно вверх (больше своего АТР)
4)Акции, которые сходили сильно вниз (больше своего АТР)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
Фильтры,
Strategy Desk,
NYSE

108 | ★9

5 комментариев

Текст фильтра, чтобы не набирать:

(Volume >= 500000 AND MovingAverage[MA,High,65,1,D]-MovingAverage[MA,Low,65,1,D] >= 0.40)
AND
(((Bar[Open,D]-Bar[Low,D])-AvgTrueRange[ATR,65,D,1] > 0) OR ((Bar[High,D]-Bar[Open,D])-AvgTrueRange[ATR,65,D,1] > 0) OR ((Bar[Volume,D]/MovingAverage[MA,Volume,65,0,D,1]) >= 1) )

IYuFedotov

02 июля 2012, 17:08
Ответить

IYuFedotov, в первой части фильтра вычисляется «ATR» как
MovingAverage[MA,High,65,1,D]-MovingAverage[MA,Low,65,1,D]
а во второй ATR как
AvgTrueRange[ATR,65,D,1]

Здесь сознательно разделены AvgDayRange и AvgTrueRange или следствие копипаста из разных источников?
… и имеет ли этот момент какое-то принципиальное значение?

akaRem

29 июля 2012, 18:29
Ответить

akaRem, сам спросил, сам ответил :)
ATR хуже ADR (который MA(High)-MA(Low)) тем, что учитывает движения на гепах, т.е. в список могут попасть всякие ADR и т.п. хлам, который хоть и ходит, но не внутри дня.

akaRem