02 июля 2012, 16:55
Фильтр "In Play" для СД
Продолжая статью http://smart-lab.ru/company/daytrader/blog/54006.php опишу еще одну интересную идею.
Данный фильтр вытаскивает стаки со следующими параметрами:
1) Объем >500K, ATR>0,40
2)Акции, объем которых больше чем средний объем за 65 дней
3)Акции, которые сходили сильно вверх (больше своего АТР)
4)Акции, которые сходили сильно вниз (больше своего АТР)
Данный фильтр вытаскивает стаки со следующими параметрами:
1) Объем >500K, ATR>0,40
2)Акции, объем которых больше чем средний объем за 65 дней
3)Акции, которые сходили сильно вверх (больше своего АТР)
4)Акции, которые сходили сильно вниз (больше своего АТР)
Полиметалл не идеал, но Петропавловск ведь бывал.
Управление шкалой времени на платформе
ИИ,
61000….
Кармани отчет за 1 кв. по РСБУ. Резервы удваиваются, прибыль падает.
Кармани опубликовала финансовые результаты по РСБУ за 1-ый квартал. Рост чистых процентных доходов составил +25,7% до 680 млн ру...
❄атлант, с днем победы над украинцами, воевавшими против СССР тебя.
Invest_Palych, Как думаете, по дочкам Россетей ситуация лучше? Этот сектор сильно отличается от генерации? Возможен ли там рост отличный от компаний генерации.
formalist, юрики не показатель, смиритесь уже
Кажется на этом рост закончился)))
За 12 месяцев цена золота может взлететь до 5000, ЮГК улететь за 3р, а допку объявят по 2,5
Иванов М., почему никак не произойдет, и что изменится за 12 месяцев?
Michael Scofield,
Хомяк с биржи, Вопрос вот только когда она пойдёт на 400
(Volume >= 500000 AND MovingAverage[MA,High,65,1,D]-MovingAverage[MA,Low,65,1,D] >= 0.40)
AND
(((Bar[Open,D]-Bar[Low,D])-AvgTrueRange[ATR,65,D,1] > 0) OR ((Bar[High,D]-Bar[Open,D])-AvgTrueRange[ATR,65,D,1] > 0) OR ((Bar[Volume,D]/MovingAverage[MA,Volume,65,0,D,1]) >= 1) )
MovingAverage[MA,High,65,1,D]-MovingAverage[MA,Low,65,1,D]
а во второй ATR как
AvgTrueRange[ATR,65,D,1]
Здесь сознательно разделены AvgDayRange и AvgTrueRange или следствие копипаста из разных источников?
… и имеет ли этот момент какое-то принципиальное значение?
ATR хуже ADR (который MA(High)-MA(Low)) тем, что учитывает движения на гепах, т.е. в список могут попасть всякие ADR и т.п. хлам, который хоть и ходит, но не внутри дня.