тренд

Эту статью написал мой друг трейдер который много лет наблюдал за индикаторами.
Многократно перечитав книги по техническому анализу нашего бывшего соотечественника, одного из лучших специалистов технического анализа и психологии биржевой торговли А.Элдера мне постоянно попадалось на глаза одно и тоже слово «Дивергенция».
Так что же такое дивергенция? Дивергенция- это расхождение с показаниями значения цены на графике с показаниями индикаторов.То есть когда цена на графике начинает показывать новый более высокий максимум, а индикатор внизу графика показывает новый менее высокий максимум, и наоборот, когда цена рисует новый более глубокий минимум, а индикатор рисует новый более высокий минимум.
Пример 1.



( Читать дальше )

Посмотрите график USD/UZS))) уже больше года походу в одну и ту же сторону идем))) только на верх. Лучший трендовый график. Что можете сказать на счет этой пары?


 

Сегодняшняя картинка с победной сделкой. Я люблю тренды)

Стою в лонге по аудкиви, во время европейской сессии тренд опускается, во время американской поднимается. На сколько я понимаю американские трейдеры посильней будут европейских, денех там больше. Значит ли это что тренд вот вот развернется? Америка нагнет Европу. 

Коллеги мне кажется, что есть ситуации однозначные на рынке и их значения не подлежат сомнению. Есть ситуация, когда значение цены находится выше «исторического» значения и в этой ситуации постулат — «тренд-твой друг» не подлежит сомнению. Т.е. всё, что выше «исторических» хаёв это только тренд вверх. Зачем трендовики ищут разворота в этих значениях — непонятно. Давайте сделаем из этого выводы для себя.

Что?

Решил поделиться своими исследованиями различных финансовых рынков.

Зачем?

Для любого системного трейдера исследование рынков является своего рода фундаментальным анализом.  На основе таких исследовани й трейдер может создавать прибыльные алгоритмы.  Они будут созданы не «вслепую», например методом перебора стандартных идей, а на основе объективных особенностей рынков.

Как?

Я посроил распределение различных инструментов, разной ликвидности и классов. За основу взял стандартные методы теории вероятностей, НО на базе своих разработок в качестве критерия оценки.  Сами критерии раскрыть не могу, но результатами готов поделиться.

Что имеем?

А имеем картину, кторая подтверждает и отвергает одновременно теорию эффективных рынков. Все завист от инструмента. Сравнивать распределение  будем  с распределением случайного блуждания.

Итак, начнем с наиболее ликвидных инструментов —

( Читать дальше )

Добрый день, sMart-lab. На прошлой неделе ничего не писал, за что прошу меня простить. У меня, как и у всех выпускников, через неделю экзамены: все время что-то учу, читаю, решаю — в общем, готовлюсь. Времени нет совсем. Скажу лишь, что за ту неделю я имел максимальную просадку 12% и сейчас из нее выкарабкиваюсь.

Коли статья о вероятности, напомню, что я проводил небольшое статистическое исследование (http://smart-lab.ru/blog/117817.php), в котором выявил, что понедельник вероятнее закроется по тренду, чем против. Понедельники этой и прошлой недели это подтверждают: рынки закрываются по тренду (о критериях тренда я напишу позже). 

Теперь по делу. В прошлый раз (http://smart-lab.ru/blog/117770.php) я выдвинул утверждение о тем, что торговая система должна иметь статистический перевес в нашу пользу. В этот раз поразмышляем, что за перевес, и почему он должен у нас быть. Все не раз слышали, что нужно играть по тренду и ставить стопы. Если с первым согласятся, думаю, все, то со вторым многие могут поспорить. Для тех, кто считает, что стопы это сущее зло, скажу: я сам через это прошел, и это гиблое дело. Стопы должны быть всегда. Но и среди сторонников стопов есть два враждующих лагеря: те, кто считают, что стоп должен быть большим, и те, кто считают, что стоп должен быть коротким. Итак, сегодня мы рассмотрим эти четыре вопроса: почему мы имеем статистический перевес, а значит и прибыльную торговую систему, если 1) сидим по тренду, 2) долго удерживаем прибыльную позицию 3) ставим стоп, 4) какой стоп прибыльнее.

( Читать дальше )

откопал его пост - http://smart-lab.ru/blog/104942.php
решил сделать на триаде - 
Просто и со вкусом:) чуть позже, скорее всего запущу.
тесты
1 год




( Читать дальше )

График фьючерса на доллар-рубль SiM3 (таймфрейм цены 4H + объёмы торгов + скользящие средние):


Техника: как ни крути, но во фьючерсе на доллар-рубле мы имеем среднесрочный растущий тренд, который сейчас, худо-бедно, но скоррелирован в обратной зависимости с падающим трендом на российском фондовом рынке и во фьючерсе на индекс РТС.
Растущий тренд подкрепляется растущими минимумами (от уровней 31150-31200 на прошлой неделе мы перешли к двум локальным поддержкам этой недели на уровнях 31500-31550 и 31750-31800). При этом локальный максимум года фактически также был обновлён (с 32150 в начале апреля максимум перешёл на 32200 на этой неделе), хотя и долго цена там не удержалась. В обоих случаях на новых минимумах и локальных поддержках цена рисовала выкупные модели с длинными нижними хвостами и ускорением движения вверх (высоким растущим моментумом) после. Объёмы вновь поддержали ускоренный рост, что хорошо видно по динамике цены и объёмов того же 17-го апреля. На отбое следующего дня, когда цена начала откатывать, объёмы также были высоки — но низко цену не пускали — рисовалась проторговка зоны роста цены 17-го апреля. 

( Читать дальше )