трейдинг

            Блуждающие огни, также «бесовские огни» — редкие природные явления, наблюдаемые по ночам на болотах, полях и кладбищах. Я считаю, что трейдеры это как блуждающие огни, по отношении с другими профессиями, настоящих трейдеров в мире очень мало. Биржа ( все что связанное с трейдингом ) в полне мы можем назвать это болотом, болото — которые всасывает все деньги игроков и не многие только выкарабкиваются от туда получив свою награду — профит. Кладбище — так подходит название к нашему рынку? Статистика показывает, что меньшенство выживают на рынке, что даже самые знаменитые трейдеры мира сделав состояние на рынке, в итоге покончили жизнь самоубийством. Мне 22 и даже в эти годы мне жалко смотреть и читать тех, которые непрерывно посещают сотни семинаров от неизвестных гуру-трейдеров, при этом теряя самое ценное что у нас есть, время.
          Тратят 3-4 года в поисках систем, читают сотни бесполезных книг с использованием волшебных индикаторов на рынке. И так пролетает на глазах жизнь, а трейдер только научился тому, что делает почти каждый трейдер, тратит время на изучение и тестирование ситем, которые и так прошли через сотни рук и у всех итог один — маленькй % выигрыша.
Я больше чем уверен, что если взять человека не имеющий никакого представления о трейдинге и включить перед ним терминал с графикиами. Он научиться торговать лучше чем все остальные, которые за это время читали и посещали биржевые тренинги. Самообразование вот залог успеха. Все зарубежные книги написанные гениальными авторами, ведь им это идея, их взляд на рынок не был послан иноплотнеными обитетелями. Они все это своим трудом добились. Их никто не учил ведь. И я уверен, даже написав книгу они скрыли (скрывают) ту частичку грааля, которая бы сделал эту книгу бесценным.
Почему гении математики, профессора точных наук на протежении всего времени так и не одолели рынок с помощью магией чисел. В то время как человек развитый интуицией зарабатывает больше чем те, которые каждый день пишут в своей тетрадке множество чисел и пытаются хоть как-то предугадать этот хаотичный рынок. С одной стороны тыкают индикатор показывающий вверх, с другой стороны вниз + новостные потоки и так далее. В итоге еще сложнее становиться понять рынок.
     К примеру покер. Почему покер, я считаю это тоже очень интересное занятие. Даже сейчас уже принятно называть покер — профессией. В покере тоже не мало вероятностей  чисел, которые можно использовать перед ходом противника. Если Вам интересно, посетите покерные форумы где математики и тренера анализируют обычную раздачу игрока, там столько арифметики и подсчет вероятностей, что как будто вы не играете в покер а решаете высшую математику. Оно вам это надо? Доказательство — все нынешние про. игроки в покер никто из них не использует статистику в покере. А так же психологи — одна из основная часть игроков добившийся результатов. Им наплевать на вероятность.
        Психология — я считаю что это проблема многих трейдеров. Это то, что не дает человеку выжить по максимому с рынка. Лично я человек торгующий 4 года, скажу что у меня это фактор очень сильно храмает и пока я не удовлетворюсь морально того, чего я хочу я на рынке не добьюсь никогда, даже имея положительную торговлю.
Теперь о своем. Так и не решился куда вставить это абзац. Ну да и не стыдно, ведь я сейчас не буду выпрашивать деньги ДУ, проводить семинары или предлогать продажу своей тс. Как и написал выше, мне 22 года и в этом году я получил высшее образование. На руках есть главное билет в жизни — диплом! Когда был студентом, думал с легкостью после учебы устроюсь на работу трейдером. В итоге с лета ничего не могу найти достойного. Только в алоре поработал месяц, с рисками которые они предлогают работать, зарплата не дойстойная. А в хороших местах требуют опыт работы в инвест.компаниях от 2х лет. И еще от 24 лет, что самое смешное.
      Я знаю что смартлаб читают разного класса людей. Может кому-то я пригажусь для работы, стажером? Для моего успеха сейчас не хватает только дисциплина и мотивация. Дисциплина — вставать днем и ложиться вечером, а мотивация — общение с людьми. А то я живу один, проживаю в Москве. Думаю таким темпом я превращусь в овоща, последнее время даже терминал лень открывать.
Данный топик для меня тоже является мотивацией, где я ради доказательтва своей системы и на что способен, больше чем уверен что буду иметь положительные сделки 7/10. Буду месяц выкладывать сделки краткосрочные/среднесрочные по всем инструментам, которые торгуют смартаб. От фючей до форекса. И надеюсь, на то что ко мне обратятся с предложением на работу трейдером в Москве.
       Спасибо за понимание. Я старался и надеюсь вы поймете меня правильно и обойдетесь без оскорблений.

 

 
Обучение трейдингу — ох, как это звучит официально и громко, не правда ли? Всего лишь нужно пройти обучение и вы будете ху**ртить на рынке приличным баблом? не задумываясь в дальнейшем о деньгах. Куда не глянь, везде готовы научить такому тонкому ремеслу. За небольшую денежку и грааль ваш. Об этом я как раз и хотел поговорить, так как слишком уж часто поднимается вопрос на эту тему.
 
Начать бы я хотел с мотивов человека, который предлагает обучение. Как вы думаете, что у него стоит на первом месте — благородная миссия? Где он вас возьмет под свою опеку и будет натаскивать вас в трейдинге продолжительное время, излагая идеи которые не известны большинству? Или же срубить с вас бабла и в конце аргументировано ответить всем ученикам что трейдинг  это не простое дело и зарабатывает здесь каждый по своему. По-моему второй ответ очевиден. Тогда зачем оно вообще нужно?


( Читать дальше )

Протестировал в Excel скальперскую трендовую стратегию за 6 лет. На разных инструментах и на разных таймфреймах результат практически одинаковый — около 20% годовых (без реинвестирования), кривая доходности тоже везде одинаковая. Просадок в более чем 5% не было. Т.е. смело в системку можно нагружать плечо. И самое что интересное, в ней нет никаких параметров для оптимизации! Оптимизировать не надо)) Да и рынок прогнозировать вообще не нужно. Как ни странно, Эллиотта для практической торговли использую все меньше))) Единственная проблема, пока не получается написать этот алгоритм для TSLab, т.к. в программировании я не силен. Пока торгую эту стратегию ручками на часовых, дневных и недельных свечках. Буду звать ее «Пантера»)))) На графике показана доходность за 6 лет по акциями Сбербанка. Синяя линия — это доходность грязная (без учета комиссии), а красная линия — чистая доходность (за вычетом комиссии).

http://eugeny8.livejournal.com/

Почему правильным трейдерам нужна волатильность?

Математическое обоснование очень простое. 

Устойчиво зарабатывать можно только тогда, когда ценовые приращения неслучайны (математики вроде говорят в таких случаях, что матожидание не равно нулю).

Тренд — это стат. преимущество, это стационарный элемент случайного рыночного процесса, к-й позволяет зарабатывать. Тренд — это мера прибыли.

Пила — это случайный процесс, непредсказуемый. Пила — это мера риска.

Соотношение  тренд/пила торгового инструмента — это мера стационарности рыночного процесса.

Чем волатильнее рынок, тем выше соотношение тренд/пила. 

Так вот системные трейдеры по фьючерсу РТС в этом году в целом в жопе, потому что волатильность упала, а шум относительно тренда сильно вырос.

Пожалуйста, прошу подвергнуть конструктивной критике мои размышления, ибо в математике я не далёк.

Например, у меня есть сомнения:
1. есть ли стационарность в пиле?
2. как определить неслучайность тренда? Ведь «орёл» тоже может выпадать 10 раз подряд.
3. а ведь кто-то наоборот торгует диапазон и получается тренд является  у них мерой риска, а пила — мерой прибыли.

Примерно о таких вещах я и буду рассказывать на выставке финансовый супермаркет в эту субботу. Подробности тут:
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/87520.php


--------------------------------------------------------------------
все вышесказанное написано для линейных стратегий на отдельно взятом инструменте.

( Читать дальше )

   Давно задаюсь вопросом, можно ли как-то приблизиться к правильному определению целей в сделке или реальнее и проще стопом сделку сопровождать. На мой взгляд, определение целей выхода сродни определению хаев и лоев, что как все знают (кроме гуру) трудно сделать...

   Есть разные подходы… до прошлой проторговки, зоны сопротивления, до границ какого-нибудь канала, или просто назначена цель например в 2 тыс. пунктов и берем...

   Но, какой в этом практический смысл, почему продажи (если позиция например лонговая) должны начаться на каких-либо границах, а не раньше на 500 пунктов… или, закрыв предыдущий гэп, мы можем пройти еще 1000 пунктов и потом продажи начинаются, а бывает, что и сразу ))

   Какие есть свежие мысли на этот счет или это все равно угадайка?

Конспект по трейдингу на американском рынке в виде карты памяти

Оригинал картинки тут — vk.com/doc1596412_134274206?hash=64393a1032cfd9a7a8
 

Обновлена Android-программа «Трейдинг. ИнфоРадар» (версия 1.0.4)
Лучше интерфейс, много нового (например — добавлен просмотр стастистики ЛЧИ-2012 и др).
play.google.com/store/apps/details?id=solitonic.tradingradar_ru

Снижаемся мы по сути 4-ю неделю уже. И постоянно смартлаб кишит топиками о возможном отскоке. Конечно отскок может состояться в любой момент, и даже сегодня, как кто-то смело предположил, рынок может вырасти до 140,000. Но маловероятно:)

Почему люди постоянно играют против рынка?

Напоминаю мой феерический пост: почему я раньше всегда оказывался в шорте в такие моменты от 8 сентября 2012. (Я это написал еще до того, как фьючерс РТС выстрелил со 148 на 159, хотя вы со мной всем смартлабом спорили, что рынок выше не пойдет). 
 
Рекомендую прочитать пост еще раз, потому что все осталось в силе, только с обратным знаком.

Теперь хочу рассмотреть вопрос: почему "против рынка играть всегда психологически комфортно". 

Дело в неверном интуитивном представлении об ассиметрии риска у большинства людей. Как раз, люди ленятся посчитать лишний раз (недооценивают простую математику), и совершают интуитивные поступки. 

Тренд — самый сильный источник стат.преимущества на рынке.
Тренд дает смещение вероятности и дает возможность правильным трейдерам обыгрывать казино «Московская биржа».

Но в голове у людей понятие тренда девальвировано относительно информации, которая содержится в короткой памяти, а именно памяти о тех уровнях, на которых рынок был недавно и на которые «обязательно должен вернуться». 

Если рынок снижается, а тем более снижается долго, а тем более, до новых уровней за несколько месяцев, надежда на отскок в голове типичного физика растет по экспоненте. В какой-то критической точке физик использует все плечи —  «ну теперь то точно дно». Проблема в том, что он при этом не один.

Самое опасное в этой истории — это повысить риск максимально на фоне максимальной уверенности в том, что отскок уже наступил. Если произойдет «маловероятное» дальнейшее снижение, то счет будет стёрт.

Возьмем картинку весны 2012 года. Зеленые векторы — это высота отскоков на тренде.



Амплитуда отскоков ничтожна относительно красного вектора.

Более того, чрезвычайно сложно угадать, на каком именно уровне начнется отскок. То есть захватить зеленый вектор целиком вообще невозможно, потому что для этого придется купить самое дно.

Но дилетанты любят искать самое дно. Потому что есть же уровни поддержки.

При этом в сознании физика присутствует неверное восприятие риска:

!!! Прибыль/риск   равно         (чем больше рынок упал, тем больше он отскочет) поделить на (чем больше рынок упал, тем меньше он будет падать) !!!!

Немного потрудившись головой, вы быстро придете к мнению, что направление рынка куда важнее магических уровней. 

Ну а чтобы перебороть в голове интуитивное представление о том, что «чем больше рынок упал, тем меньше он будет падать», внимательно изучайте историю. 

_____________________________________________________

Важно понимать и следующий принцип:
в любой момент на рынке может произойти все что угодно, и к этому надо быть готовым. 

Больше всего денег вы потеряете, если продадите на всю маржу 120-е декабрьские путы со словами: я точно знаю, этого не может быть! 

И я, в том числе, допускаю хоть и небольшую, но вероятность, что рынок в декабре может улететь на 155, и если это начнется, надо тоже быть готовым к этому и готовым заработать на этом.