торговый алгоритм

 
Добрый день коллеги!
Читаю смарт практически с самого основания и решил написать пост, да не просто пост, а пост-предложение.
После первого слитого депозита понял, что торговля руками это не мое, а, между прочим, это был далекий 2007 год. Поэтому двигаюсь только в «алготренде».
Сейчас использую нейтральные к рынку алгоритмы.
На днях на харде решил провести аудит своего алго-барахла и нашел робота, которого не использую уже как несколько лет, а точнее 3, хотя потратил на него огромное количество времени.
В интернете полно предложений по продаже всякого Г… НА под лейблом «торговый робот», но не являющимися таковыми или с большим натягом. Тут и роботы на основе скользящих средних, на Parabolic SAR и стохастика или намешанные все вместе, подаваемые под правильным соусом за цену от 1  до 320 т.р  и вышеJ.
Если набрать в Яндексе – «торговый робот», то можно получить стандартный набор сайтов, предлагающие «детские решения» для Квика и других торгово – аналитических терминалов, «гарантирующие» от 100% годовых и более.


( Читать дальше )

Всем приятного субботнего вечера.

Раз уж пошла тут речь о торговых системах и Граалях — писать на с# или пользоваться специализированными программами для построения и тестироваия алгоритмов — это любой студент освоит при желании.

Всё будет красиво на истории… если систем несколько — можно подумать что это как-то диверсифицирует риски и просадки — а на деле только добавит ещё проблему выбора — какой системе больше доверять — снова человеческий фактор, и может случиться, что прибыль (на истории) приносила как раз та система, которую вы решили отключить на время.

Высшим пилотажем было бы умение хотябы приблизительно понимать  сколько система проживёт (при заданных настройках) — т.е. на какой период в будущем можно расчитывать получать прибыль, близкую к той,  что система показывает на истории, и как часто необходимо подстраивать параметры под рынок, чтобы после подстройки был какой-то период гарантированно хороших результатов.

( Читать дальше )

Сегодня отключил одного из роботов работающих на 15-ти минутах — заколебался смотреть как его пилит на таком рынке. Затем полюбовался на график Ри начиная с 20-го числа прошлого месяца и решил попробовать поменять ТФ на роботе на часовик. Каково было моё удивление, когда я обнаружил, что он умудрился заработать! Ничего кроме ТФ я не менял. Ни одного параметра. Прогнал на истории и обнаружил что он зарабатывал всегда. Единственное, если смотреть историю, то начиная с января-февраля 2012 года он растет совсем скромно.

Левая картинка ТФ 60мин, правя 15мин. Практически во всех книгах и от всех успешных трейдеров слышал, что нормально можно заработать только на больших ТФ.
Тот же алгоритм но с 2005 года 
 

( Читать дальше )

Длинная позиция закрыта, ввиду большого гэпа закрылся почти в ноль по 123480 сработал явный риск переноса позы)) 
Так же из-за разрыва на гэпе, не открылась короткая позиция ввиду проскальзования. можно конечно зашортить по цене 122750 (уровень более трендового алгоритма), но в текущий момент ожидается реверсный сигнал в лонг по цене 124870

Об этом говорилось не раз и не два. Хочу повторить: покупай конец месяца — продавай через 5 дней.
Стратегия: покупаем 25 числа на вечерней сессии перед закрытием, держим позицию 5 полных дней (не считая день покупки) и продаем на вечерней сессии перед закрытием.
На скрине торговля 1 контрактом RI без реинвестирования с 01.01.2009 по н.в. Картинки кликабельны.





( Читать дальше )

Раскапывал старые отложенные материалы и наткнулся на отличный материал, который разместил здесь: http://goo.gl/hVuKu . Считаю что каждый трейдер маст хев у себя что-то подобное. А вы имеете?

Привет. 

Я торгую опционами и часто в работае(расчётах) пользуюсь матлабом. Очень помогает для калибровок, нахождения частных производных итд… Торгую в основном роботами, все они написаны на c++ наёмными программистами, сам я навыками программирования не владею. Недавно наткнулся на видео(американское), в котором показывают связку терминал+матлаб. В матлабе считается логика робота, потом используется прослойка между терминалом и матлабом и завки посредством этой прослойки отправляются в торговый терминал.

Как считаете стоит заморачиваться и начинать работу в плане связки торгового терминада и матлаба? Насколько это может быть эффективно в плане написания анализирующей платформы — робота?

П.С. Написать в матлабе хочу не просто робота,  а аналирующие пространство с графиками, формулами итд. И чтобы была возможность использовать как робота.

Всем привет.
Потихоньку дорабатываю Грааль  и по его сигналам решил сделать прогноз по рынку на самое ближайшее время.

Начнём с SnP500


 
 11 декабря во вторник программа сказала шортить SnP500 по 1431, это на тот момент показалось странным, ведь царила эйфория — рынки бодро росли после заявлений ФРС о продолжении QE, но на ум пригла аналогия с 14 сентября — объявлении начала QE3, после чего началось падение — оказалось, что и в этот раз получилось аналогично, хотя в гораздо меньших масштабах, но три дня после этого американский рынок вяло падал. 

( Читать дальше )

Всем привет!
Давно не писал… с Вашего позволения чуть-чуть снова о своём)

      Решил сделать бесплатный ознакомительный период — 2 недели, в течение которых моя программа — биржевой советник полнофункционально пашет, и можно её полноценно потестировать.
      Своим существованием программа «Грааль» показывает, что построение торговых алгоритмов для среднесрочной торговли вполне себе возможно, и никакой это не миф. 
      Не могу удержаться и всё-таки приведу несколько примеров её работы за 2012 год на некоторых инструментах:


Сбербанк  — грамотно вошла в шорт около 90 рублей



( Читать дальше )

     Всё больше прихожу к выводу, что манера совершать сделки каждый день, т.е. желание извлекать прибыль из любой ситауции на рынке — это скорее отрицательно сказывается на общем результате. Чем меньше таймфрейм — тем больше шума, фактора случайности, и больше вероятности ошибиться.
   
     В качестве примера вреда интрадея привожу результат тестирования алгоритма Программы Грааль на Si на 30-минутном ТФ за 2 года:



прибыль примерно 28 тыс. пунктов,

( Читать дальше )