Метаморфозы алгоритма при смене ТФ

10 июля 2013, 12:40
Ответить

Galaxy, пожалуйста. правда всё «новое», кто-то давно уже написал в книгах, но почему-то на бирже всё это открываешь сам.

10 июля 2013, 12:47
Ответить

Ezev, в книгах как в Греции есть все, но большая разница сам плывешь или смотришь по телевизору )) у меня возникла идея проверить работу патерна, который перестал работать в моей ТС, на других таймфреймах.
В больших таймфреймах сила, но лично у меня, как оказалось, в реалтайме выдержки и веры на большие таймфреймы пока не хватает

10 июля 2013, 13:07
Ответить

Правильный алгоритм должен быть масштабируемый. Следует иметь ввиду, что если при смене ТФ результат резко меняется, то работать по этому алгоритму опасно.

10 июля 2013, 13:03
Ответить

vlad330033, почему?

10 июля 2013, 13:11
Ответить

Galaxy, вследствие фрактальности рынка. Это проверено многократно. В данном случае положительная эквити — это случайная реализация. Большой риск слива присутствует.Кроме того, профит-фактор д.б. не менее 5-8, т.к. флуктуации в реале ( проскальзывание и др.) — это дополнительный риск слива.

10 июля 2013, 14:06
Ответить

vlad330033, спасибо! я правильно понимаю что фрактальность это все же качество «живых» функциональных систем? поэтому не произошло ли с засильем HFT искажение фрактальной структуры рынка? и паттерны действующие на малых и больших таймфреймах увы разные? Потом чем больше таймфрейм, тем меньше как тут пишут рыночного шума. Надеюсь что не абсолютную ерунду написала… но для меня все это важно сейчас

10 июля 2013, 14:33
Ответить

Galaxy, да, есть искажения, но они незначительные, а рыночный шум есть на любом ТФ. Насчет паттернов не могу сказать, т.к. это история, а у меня система на других принципах построена.

10 июля 2013, 15:22
Ответить

vlad330033, При работе до 100-а лотов лимитными заявками даже на 15-ти минутах проскальзывание на по факту меньше заложенного в лаборатории. Насчет случайной реализации не согласен. Загнать эквити оптимизацией можно и выше, и ниже. Смысл в том, что определённые патерны действуют на любом ТФ. Иногда лучше, иногда хуже. Если смотреть РИ последние 20-ть дней на 5-ти минутном ТФ, то виден только хаос, если же глянуть на четырехчасовики, то есть тренд, если глянуть дни — есть вымпел вверх на нисходящем тренде. Просто на мелком таймфреме за счет вероятностей на одном и том же крупном движении за счет мелких откатов и забора мелкой прибыли часто можно заработать больше чем на том же движении но на более высоких ТФ. Но и серия убытков встречается чаще. по поводу ПФ- это как классические алгоритмы, которые в книжке. Чем выше ПФ тем ближе стоп- тем меньше вероятность прибыльной сделки, тем больше % мелких убыточных. У меня, после прогона множества стандартных систем, есть уверенность в том.

10 июля 2013, 14:43
Ответить

vlad330033, Для меня гораздо важнее работает ли алгоритм созданный на случайном куске истории, на остальных данных. И это тот случай когда он показывает положительныю динамику эквити.

10 июля 2013, 14:46
Ответить

Ezev, возможно это особенность вашего алгоритма, но в моей торговой системе оптимальный ТФ ищется автоматически и она работает практически на всех ТФ, правда с разным уровнем шумов.

10 июля 2013, 15:36
Ответить

vlad330033, намекните как реализовали поиск оптимального ТФ?

10 июля 2013, 15:46
Ответить

Ezev, ну это просто поиск по критерию гладкости эквити на контрольном периоде для ряда ТФ.

10 июля 2013, 17:44
Ответить

vlad330033, смотрел тут так и этак, возможно при падении волатильности можно переходить на юолее высокий ТФ. Например при непрерывно снижающемся АТР

10 июля 2013, 17:19
Ответить

Зависит от алгоритма)) если позволяет алгоритм просто менять таймфрейм то стоит пользоваться этим и можно торговать его на обоих таймах сразу.

Микаелян Саро

11 июля 2013, 12:15
Ответить

Коллеги приветствую!

Согласен с Саро.

Идейка номер один :-) Объедените оба алгоритма в один. На 15 минутках вы входите 50% от лимита. На 60 минутках еще 50% от лимита на бумагу. Посмотрите что будет.

Идейка номер два :-) Таймфремы, процентовка лимитов, кол-во заходов до 100% — это параметры для оптимизации.

С уважением,
Андрей Артышко.

Андрей Артышко

11 июля 2013, 12:43
Ответить

Andrey_Artyshko_TSLab, Привет. За последний год прихожу к выводу, что оптимизацию лучше практически не использовать.(то же читал и Саро). А если использовать, то для настройки размера жёсткого и плавающего стопов. Если идея не дает профита на стандартных индюках, то оптимизация может быть ловушкой.