Интрадей вредит прибыли - экспериментальное доказательство

     Всё больше прихожу к выводу, что манера совершать сделки каждый день, т.е. желание извлекать прибыль из любой ситауции на рынке — это скорее отрицательно сказывается на общем результате. Чем меньше таймфрейм — тем больше шума, фактора случайности, и больше вероятности ошибиться.
   
     В качестве примера вреда интрадея привожу результат тестирования алгоритма Программы Грааль на Si на 30-минутном ТФ за 2 года:



прибыль примерно 28 тыс. пунктов,


а теперь тот же алгоритм прогоним на дневном таймфрейме за тот же период:


 
     Число сделок уменьшилось в 10 раз, а прибыль выросла до 31.7 тыс пунктов!

Отсюда вывод: рынок не поощряет излишней инициативы =) 

P.S. кому обещал — выложил новую версию, платину попозже добавлю