торговые роботы

Репост из фейсбушечки Феникса:

Бывает так, что мне пишут люди, которым почему то кажется, что я им помог и чему то научил в жизни своим блогом и благодарят. Коньяк правда ни разу не прислали, но возможно, они просто научились быть более экономными. Иногда я прошу их рассказать свою историю. Вчерашняя была настолько необычная и удивительная, что я попросил автора на условиях анонимности ее опубликовать. Читать до конца, не останавливаясь!

---------------------------------------

Торговать на бирже я начал по наитию в 2004г.я тогда в ВУЗе учился проторговал несколько месяцев получил прибыль в размере 20% и так как понадобились деньги спокойно закрылся и забыл о трейдинге на два года. Потом окончил учебу, и устроился на работу. Последние два курса университета и в моей жизни был полный треш. Марихуана, алкоголь и т.п.… Я всегда понимал что должен всю жизнь развиваться, чувствовал нутром куда… Я имею ввиду духовное развитие. И причиной побудившей меня начать торговать была именно развитие. Я знал, что быстрее всех в Мире развиваются актёры и трейдеры, но торговля сулила больше денег. я выбрал второе.


( Читать дальше )

Здравствуйте. У меня просьба, если кто-то имеет API для торговой платформы Lаser, киньте пожалйста на почту yanc.contact на gmail.com. 
Спасибо.

Чаще всего мои статьи обычно так или иначе связанны с алгоритмами построенными по РТС. 
В данном случае, название поста говорит за себя, то есть речь пойдет о сбере. Многие алгоритмы на сбере имеют большую эффективность перед тем же Лукойлом или Газпромом, и возможно, конечно, это связанно с ликвидностью бумаги. 
Преимущество перед другими бумагами так же заключается в меньшем спреде, то есть имеется больше возможности торговать, в особенности по рынку. 
Ниже представленн простенький алгоритм по сберу. Суть ближе к скальперскому или активному внутредневному трейдингу:

• строим к примеру скользящую или вариацию по ней
• считаем отклонение цены от линии
• берем стандартное отклонение от полученной разницы
• строим канал линия+- стандартное отклонение.

Естественно это не панацея не грааль, просто возможный алгоритм для диверсификации торговли. Ввиду того что торгуем против рынка, то тесты обычно хуже ожиданий. Ниже скрины теста (с периодами не заморачивался 100, 100, 100, 100)


( Читать дальше )

Международный троллинг. Мотиватор.
 
   Ненависть, по мнению гугл
 
    Перечитывал  недавно перевод статьи Jason Roberts  от механизатора, и поймал себя на мысли, что не согласен вообще со всеми доводами автора. Вот, что ни абзац, то из пальца высосан. В ней, этот самый Jason Roberts, собирая всевозможную клюкву об алготрейдинге, пишет, как ему хорошо работается Web программистом и как ему было плохо, когда он писал роботов.  WTF?! Подумал я, и так появился мотиватор-стёб-антоним ниже. В нём нет ссылок на оригинальные тезисы, т.ч. прочитайте обе статьи...


( Читать дальше )

    Аттеншн. Если ты не OldSchoolалготрейдер и не собираешься писать роботов основываясь на своих знаниях в программировании, к прочтению не рекомендуется!
 
    Дочитал на днях книгу «Приёмы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования», от  «банды четырёх»: Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Д. Влиссидес. Думаю надо написать пару строк об этом, потому как впечатления неоднозначные.
 
 
  
 Рис.1. Прочти меня
 
Первое: Прочтение этой книги запомнится мне как одно из самых страшных насилий над моим сознанием, и встанет в моём личном дерьмометре на одно место с

( Читать дальше )

Вкратце опишу самые главные ошибки при проверке торговой системы!
Сегодня в 20:00 по Московскому времени вебинар, где будут рассказаны поэтапно все шаги с помощью которых можно построить свою прибыльную торговую систему.

 Знаменитая система черепах в наши дни до сих пор работает (разные методы входов и выходов):



Самый главный вывод:
Не обманывайте себя! Звучит банально, но очень многие из нас так делают. Результат надо всегда считать при самом худшем раскладе, только так Вы будете готовы ко всему. 


Топ3:
1. Проскальзывание. Многие не учитывают проскальзывание, но я говорю не про то проскальзывание, которое возникает обычно при торговле, а совсем про другой вид проскальзывания. Это проскальзывание специфично именно с нашим рынком и это практически невозможно увидеть на исторических данных. Только торгуя «вживую» можно его распознать. 

( Читать дальше )

Как легко можно испортить системную торговлю или свой идеальный алгоритм и разочароваться в алго трейдинге? 

Шаг 1. Неверно формализовать сигналы для системы. 

Торговую систему можно построить на любом индикаторе, лишь бы он был чётко формализован. Забавно, но очень часто многие не понимают слово «формализованные». Поэтому я приведу пару примеров.

Формализованные:

1. Температура воздуха на 10% больше предыдущего дня
2. Попугай прокричал 3 раза в пнд и 2 раза во вторник
3. Соседка тётя Зина сказала слово «подъезд» 10 раз в течении дня

Неформализованные:

1. Сегодня дивергенция по Macd сильная
2. Свечки очень волатильные
3. Какой-то рынок сегодня не такой! (это вообще конечно убивает)

В общем я думаю примеры ясны и мне на слух больше нравятся даже первые (формализованные) нежели, чем вторые. Почему? Потому что я могу собрать статистику и проверить её.  

И если тетя Зина и вправду такой хороший сигнал, то почему бы и не проторговывать её, собираясь на чаепитие с ней каждый день? 

( Читать дальше )

 
Кажется, закончил важный этап своего становления как будущий победитель ЛЧИ. )) Уже как неделю гоняю тестер на основе Машинного обучения...
 
 
 
 
 

( Читать дальше )

Вот и подошла к концу вторая неделя нанятых роботов. Результат достаточно интересен. Роботы назолото и евродоллар чуть подслились, но в целом остаются в плюсе для меня. Робо на рубльдоллар, который первую неделю слил больше 4%, отбил все назад и вышел в малый плюс. Я уже не надеялся ))

Как ни странно, в пятницу должен был закончится оплаченный период для всех этих роботов, но почему-то у золота и евродоллара еще есть запас, не понимаюю по какому принципу они списываются. Ну да ладно, главное, что дни в плюс остаются а не по два списываются.

Вывод для себя. Роботов лучше на долго не нанимать, а следить за своими и за теми, которые сейчас свободны, и воможно в «нужный» момент увольнять своих и брать других. Благо деньги за неиспльзованные дни возвращаются. Остается совсем ничего, научиться понимать этот нужный момент )

Скрин текущего состояния с графиком робта на рубльдоллар.



Всем удачи!