торговые роботы

Это четвёртая часть цикла об идеях из Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES. Мы уже прошлись по 2001-2005, 2006-2010, 2011–2015. Теперь период 2016-2020 годы, когда трейдеры постепенно адаптируются к новым реалиям рынка. Появляются роботы, но и индикаторы никуда не деваются — они обновляются и перерабатываются.

Контекст эпохи 2016–2020

После бурного восстановления 2009-2014 годов темпы роста начинают замедляться, но глобальные рынки остаются на плаву. Этот период характеризуется относительным спокойствием и стабильным восходящим трендом, особенно в США. Инвесторы, уставшие от турбулентности прошлого десятилетия, начинают постепенно возвращаться — в том числе розничные игроки, которых привлекают новые удобные платформы и мобильные приложения.

С технической стороны — всё стабильно: скользящие средние, стохастики, MACD и ADX по-прежнему в ходу. Но трейдинг становится более методичным. Журнал S&C всё чаще публикует не просто «индикаторные идеи», а системные подходы, сочетающие фильтрацию сигналов, подтверждения и оптимизацию параметров.

Продолжаем разговаривать про стандартные настройки для сетки в OsEngine.

Сегодня разбираемся со смещением сетки при движениях на рынке. Варианта того, как следовать за рынком – два. Один связан с тем, что мы сразу делаем очень широкую сетку, которая открывает линии по мере движения. Второй вариант связан со смещением сетки в сторону движения цены на рынке.

1. Подтягивание. TrailingUP / TrailingDown

Как это работает:

1. У сетки есть максимальная и минимальная цена ордера.
2. Подтягивание вверх смещает сетку вверх, когда текущая цена отклоняется от максимальной цены сетки на «Шаг сдвига».
3. Подтягивание вниз смещает сетку вниз, когда текущая цена отклоняется от максимальной цены сетки на «Шаг сдвига».

Настраивается это здесь:

Режим открытия позиций (OpenPosition) в сетках OsEngine — режим, в котором у всей сетки есть средняя цена входа, к которой привязываются единые входы и выходы: Stop и Profit по всем ордерам одновременно.

Это отдельный режим торговли, в котором нельзя обозначить цену выхода по каждой отдельной линии, но существует единая позиция сетки.

1. Настройка.

В окне создания сетки выбрать тип OpenPosition здесь:

Запуск торгового алгоритма в лайв-режиме — кульминация разработки стратегии. Форвард-тест показывает, как ваша модель поведёт себя на свежих данных, и позволяет избежать дорогостоящих ошибок.

Перед тем как изучать форвард-тесты:

1. Статья "Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест)" — чтобы понять, как тестировать начальные трейдинг-данные.
2. "15 важнейших параметров, которые отвечают за качество торговых стратегий" — чтобы разобраться, на что обращать внимание при выборе стратегий.
3. А если у вас пока нет торговых идей, вам поможет наш материал "3 способа поиска идей и гипотез для трейдинга".

Из исторического теста сразу в живой трейдинг?

До некоторого времени мы придерживались стандартной процедуры:

1. Создать торговую идею.
2. Провести историческое тестирование.
3. Изучить профили результативности разных настроек алгоритма.
4. Выбрать лучшую и запустить ее в реальном времени.

Благодаря современным технологиям довольно легко обнаружить хорошую стратегию на истории. Взгляните.

Начинаем серию постов про открытый интерес (ОИ) и торговлю роботами, исходя из этих данных в OsEngine.

Добавили ОИ в OsEngine некоторое время назад. Написан робот-пример для торговли от этого показателя. В этой статье поговорим о том, что это такое и здесь же будет оглавление.

Открытый интерес (Open Interest, OI) на бирже – это количество открытых фьючерсных или опционных контрактов, которые не были закрыты противоположной сделкой.

Открытого интереса нет на фондовой или валютной секции. Он есть только на фьючерсной и опционной секции у контрактов, имеющий время жизни.

Как формируется значение открытого интереса?

1. Каждый контракт начинается со значения открытого интереса равному НОЛЬ. Т.е. не продано ни одного контракта и не куплено ни одного контракта.
2. Первый участник торгов выставляет ордер в стакан с объёмом 1, желая продать. Кто-то у него покупает. И вот уже открытый интерес 1. И т.д.
3. Чтобы открытый интерес начал понижаться, кто-то, у кого на счету есть контракты, начал снижать свою позицию.

Видимо, после о-о-очень странного курса на Евро от ЦБ на прошлую экспирацию, на эту кто-то настроил роботов — и эти роботы, видимо, не очень корректно отработали 😁 Поэтому удалось собрать прострелы!

Роботы на акциях, юань, металлы мне в этот раз не очень понравились. В целом не самая эпичная экспирация, какую я торговал, но «зарплату выдали».

Как я обычно и говорю, в день экспиры очень много чего по разным инструментам происходит, где и когда конкретно случится халява — не угадаешь. Нужно пасти весь рынок командой весь день.

… При этом обходить эту логику нельзя:
Мы не можем игнорировать биржевые статусы, т.к. это может привести к штрафам за ошибочные транзакции...

… Робот перед выставлением заявки проверяет статусы подключений, если статус подключения «не торгуется», то заявка выставлена не будет.
Когда приходит статус «торгуется» — заявка выставится. Таковы правила, обходить их нельзя, иначе — штраф...

Статус «торгуется» можно ждать секунды во время торгов и годы пока биржа это поправит а можно просто отправить ордер в глубь стакана(в 10(7,8,9):00:00.000......) и посмотреть что придёт(если 3 то ещё закрыто если нет значит «добыт» статус «торгуется»). Если в потоке с ошибочными транзакциями нет обновлений значит всё ок.

Даже если такой кейс(с ордером для добычи статуса) не будет работать из-за аукциона(или как там это называется за 10 минут до торгов) то всё равно по потоку с ошибочными транзакциями будет видно начисляются ли баллы или нет. Если нет значит статус «торгуется». За 2000 ошибочных транзакций денег не берут поэтому на мой взгляд проблема:

Режим маркет-мейкинга в сетках OsEngine – режим, в котором у каждого уровня сетки будет отдельное закрытие по ранее указанной цене.

Это отдельный режим торговли, в котором есть заранее обозначенные цены выхода по каждому уровню, но отсутствует единая позиция сетки.

1. Настройка.

В окне создания сетки выбрать тип MarketMaking здесь: