торговые роботы

Вы наверное уже поняли, что речь пойдет про Джима Саймонса. Являясь большим его поклонником, хотел бы вам представить один день из его жизни.

Джим Саймонс описывал свою рутину как сосредоточенную на данных и математике.

Типичный рабочий день Джима Саймонса:

• Раннее утро (6:00–8:00): Саймонс начинал день рано, часто просыпаясь в 5–6 утра. Он проводил время за чтением научной литературы или газет, фокусируясь на анализе данных. В Renaissance Technologies трейдеры (включая Саймонса) полагались на модели, так что утро могло включать просмотр отчётов о глобальных рынках. Он подчёркивал, что не торговал на эмоциях — всё решали алгоритмы.

• Утро в офисе (8:00–12:00): По прибытии в офис на Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк) Саймонс встречался с командой математиков и программистов. Они обсуждали модели: алгоритмы анализировали огромные объёмы данных (например, цены акций, новости, погоду) для предсказания трендов. Саймонс, как бывший математик, лично участвовал в проверке кодов и стратегий. В Renaissance не было «ручной» торговли — всё автоматизировано. Он мог проводить часы за компьютером, тестируя гипотезы.

( Читать дальше )

Сегодня видео для практиков. Рассмотрим действие, которое совершает каждый создатель нового робота на платформе OsEngine — создание и сохранение в переменную источников данных в роботах.

VK Видео:

YouTube:

( Читать дальше )

 

Начали прилетать ехидные вопросы такого характера:

Ну что, как ты теперь будешь жить, ведь недавно биржа запустила торги в выходные и теперь придётся торговать без отдыха???

Другие наоборот — жалуются:

 

Я теперь света белого не вижу, потому что не могу оставить свои позиции

Мой ответ простой:
Для меня ничего не изменилось.

Почему?
Потому что я торгую так, что сидеть у монитора по 15 часов мне не нужно.
Сейчас расскажу, как именно.

 

Как устроена моя торговля

У меня есть выделенный сервер. На нём — всё необходимое для работы.

QUIK — это бухгалтерия. Там ГО, вариационная маржа, реальные сделки, цены опционов, чистая позиция.

TSLab — это мозг, состоящий из скриптов и агентов, именно они управляют моей позицией, оценивает риски и P/L.

Работаю через Финам, коннектор Transaq HFT (он бесплатный). Сделки через него проходят за 30-50 мс — этого достаточно. Для моих стратегий скорость не критична (скрипты просыпаются раз в 10 секунд или реже), но для расчета IV нужно обрабатывать котировки по всей улыбке волатильности (а это десятки страйков, а серий как правила несколько) — быстрый канал решает эту задачу лучше.

( Читать дальше )

Как я пришёл к созданию торговых роботов GoldRiders

Если честно, я никогда не думал, что буду заниматься созданием торговых роботов. Всё началось с обычного любопытства: я увлёкся рынком, пробовал разные стратегии, изучал индикаторы и тестировал советников, которые находил в интернете.

И, как многие начинающие трейдеры, я наступил на все возможные «грабли»:

• скачивал бесплатных роботов с форумов, которые красиво рисовали прибыль в тестах, а на реале сливали депозит;

• покупал дорогие «граали», которые оказывались обычными шаблонными советниками;

• часами сидел за графиками, вручную подбирая параметры, и всё равно оставался недоволен результатом.

В какой-то момент я понял: если хочу стабильно зарабатывать на рынке — нужен инструмент, которому я смогу доверять сам. Не чужие обещания, а мой собственный алгоритм, основанный на реальном опыте.

Первые шаги

Я начал с простого: взял рабочие стратегии, которые использовал вручную, и стал переводить их в код. Первые версии были далеки от идеала, но они уже работали лучше большинства «халявных» советников.

( Читать дальше )

 

Динамика портфеля«Алгебра» и индекса ММВБ полной доходности

На графике ниже показано сравнение динамики капитала двух стратегий при старте со 100 пунктов в июле 2024 года:

🔵 Алгебра к сентябрю 2025 портфель вырос до 135.4, что соответствует доходности +35.4%.

🟠 Индекс МосБиржи полной доходности завершил период на уровне 99.2, что соответствует снижению на –0.8%.

Таким образом, «Алгебра» уверенно обошла индекс как по абсолютной доходности, так и по качественным характеристикам.

Для оценки результатов были рассчитаны базовые показатели риск-менеджмента:

CAGR (годовая доходность):
Алгебра: +28.3%
Индекс: –0.66%

Максимальная просадка:
Алгебра: –21.9%
Индекс: –21.4%

Годовая волатильность:
Алгебра: 16.8%
Индекс: 25.2%

Sharpe Ratio:
Алгебра: 1.47
Индекс: 0.10

По результатам анализа можно сделать несколько важных выводов:

Портфель Алгебра показал уверенный рост и обогнал индекс более чем на 35 п.п. за период. При этом волатильность стратегии оказалась ниже рыночной, а просадка сопоставимой с индексом полной доходности ММВБ.

( Читать дальше )

Завершили подключение FTP сервера для скачивания данных с FTP сервера ByBit.

Для получения данных не нужна регистрация. Тиковые данные доступны.

А это инструкция по тому, как это работает.

 

1. Открываем OsData.

Для запуска коннектора в главном меню OsEngine выбираем Дата:

( Читать дальше )

Красиво, все в одной картинке.

Применительно к финансам, интересны в первую очередь State Estimation, Modelling and Simulation

Сравнение ручной торговли и автоторговли: что выбрать трейдеру?

Современный рынок Forex, криптовалют, металлов и индексов даёт трейдерам возможность выбирать между двумя подходами: ручная торговля или автоторговля с помощью торговых роботов.
Оба метода имеют свои преимущества и недостатки. Важно понимать различия, чтобы выбрать оптимальную стратегию для себя.

В этой статье мы разберём, чем отличается ручная торговля от автоторговли, рассмотрим плюсы и минусы обоих подходов и дадим рекомендации для начинающих трейдеров.

Что такое ручная торговля?

Ручная торговля — это когда трейдер самостоятельно анализирует рынок, принимает решения и открывает/закрывает сделки.

📌 Характерные особенности:

• Использование технического и фундаментального анализа
• Принятие решений на основе опыта и интуиции
• Полный контроль над сделками

✅ Преимущества ручной торговли:

• Гибкость и возможность быстро адаптироваться
• Контроль над каждой сделкой
• Возможность развивать собственное мастерство

( Читать дальше )

Как и предполагалось ранее период расширенной волатильности в ожидании чуда решения по ставке, на которой можно было хорошо заработать имел место быть

Началось все красиво. Под вопли из всех утюгов о начале девальвации рубля, в которое и я, надо сказать, уверовал тоже, и за что потом немного поплатился, началось красивое трендовое движение.
Заработано 8 сентября 753 пункта.


На следующий день, не так красиво, но движение продолжилось.
заработано 9 сентября  242 пункта



( Читать дальше )