торговая система

Подводные лодки плывут, самолеты летят, президенты заявляют заявления… В общем, мир вокруг бурлит, но это не мешает российскому фондовому рынку расти.
Вот в такой обстановке начинает работать «Полигон для новичка. Четвертый сезон». На него прислано 10 торговых систем. Из них девять ТС – трендовые, а одна «работает» парную стратегию. Две ТС торгуют фьючерс на индекс РТС, шесть ТС используют самый ликвидный инструмент – фьючерс на доллар-рубль. Разнообразие в этот стандартный набор вносит ТС «Скважина», торгующая фьючерс на нефть марки Брент. А ТС «Пара» «сталкивает лбами» фьючерс на индекс РТС и фьючерс на индекс ММВБ.
Уже сегодня рядом вышеуказанных ТС открыты позиции, а подробности смотрите в прилагаемом видео.
P.S. Что такое «Полигон для новичка» см. здесь http://smart-lab.ru/blog/360646.php

    MCProTrader — масштаб 92%
    UVXY Swing - масштаб 44%
    Fast Nickles - масштаб 48%
    VIXTrader - масштаб 49%

Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQE (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (http://smart-lab.ru/blog/384110.php), за март. В целом март был для модели не слишком удачным, как и для американских стоков, которыми (в основном) она торгует:

    weight monthly.ret
XLY  0.082        1.39
XLP  0.073       -0.49
XLE  0.000       -2.32
XLF  0.128       -4.63
XLV  0.123       -1.54
XLI  0.110       -1.45
XLB  0.072       -0.16
XLK  0.066        1.24
XLU  0.057        0.35
IYZ  0.000       -1.38
VNQ  0.000       -1.21
SHY  0.000        0.23
TLT  0.151        1.14
GLD  0.138        1.03

Предыдущие веса были опубликованы утром 3-го марта, соответственно доходности приведены за период с закрытия 3-го марта до закрытия 31-го марта.
Корреляции между весами и ретурнами положительны (8.2%), модель обогнала свои бенчмарки (SPY & EQW — equal-weighted портфель из торгуемых тикеров) как в терминах ретурна, так и риска (максимальной просадки). Сравнение — на графике в начале: SPY — (-0.69%), EQW — (-0.56%), LQE — (-0.46%). В целом модель перформила в марте в рамках своего риск-ретурн профиля.

Фьючерс на доллар-рубль сегодня устойчиво снижался. На этом фоне пытался расти и фьючерс на индекс РТС, но его тормозила негативная ситуация на фондовом рынке.
Сегодня последний день работы «Полигона для новичка. Третий сезон». У многих ТС, работающих на «Полигоне», к этому времени были открыты короткие позиции по Si. Это помогло им закончить «Полигон» с внушительными результатами. По результатам работы «Полигона» с 6 по 30 марта на первое место вышла ТС «Скальпер» (+72.10%), на второе – ТС «Берта» (+55.83%) и на третье – ТС «5элемент» (+43.28%). Среднее же значение результатов всех десяти ТС, участвовавших в «Полигоне», равно 28.17%. Подробности см. в прилагаемом видео.
P.S. Новый «Полигон для новичка» состоится с 17 апреля по 18 мая.

Сегодня день был повеселее. Фьючерс на доллар-рубль за дневную сессию опустился примерно на 350 рублей. И тем самым постарался помочь своему «сводному брату», фьючерсу на индекс РТС подрасти. Но тот большую часть времени простоял в боковике и только в конце дневной сессии возобновил рост.
На «Полигоне» сейчас на первые места рвутся такие ТС, как «Марти» и «Берта», в которые заложена высокая терпимость к риску. Благодаря этому они смогли в удачное время открыть короткие позиции по фьючерсу на доллар-рубль и теперь пожинают плоды. Подробности см. в прилагаемом видео.
P.S. Новый «Полигон для новичка» состоится с 17 апреля по 18 мая.

Фьючерс на индекс РТС, как и фьючерс на доллар-рубль, двигался сегодня в боковике. Но рамках этого боковика зигзагов вверх-вниз также хватало. Некоторые на этих зигзагах ловились. Так ТС «Параболик» и ТС «Юпитер», участвующие в «Полигоне для новичка», «поверили» движению Si вниз в первой половине дня, открыли короткие позиции, которые были вынуждены закрыть с убытком несколько позднее. Подробности см. в прилагаемом видео.
P.S. Новый «Полигон для новичка» состоится с 17 апреля по 18 мая

Мне кажется, что наращивание позиции — это один из наиболее простых способов повысить эффективность торговли. Логически рассуждая, есть два способа наращивания позиции. (1) Рынок двинулся в сторону ранее открытой позиции, и MFE выросло до определенного уровня. Это говорит о том, что вы ухватили тренд за хвост и надо добавляться. Основную позицию и наращённую закрываете одновременно. (2) Рынок двинулся НЕ в вашу сторону, но до выставленного вами Стопа есть еще место. И вы говорите себе: Стоп — это точка, в которой я наметил окончание тренда, т.е. тренд еще не окончен. Я покупал актив по 2 рубля, а теперь он стоит 1 рубль, т.е. условия для покупки улучшились, а риск уменьшился, так как уменьшилось расстояние до Стопа. И вы радостный увеличиваете позицию.
На «Полигоне для новичка» есть ТС, которые наращивают позицию, как по 1-му способу, так и по 2-му способу. Вместе с тем, на «Полигоне» есть также ТС «Порох», которая за 14 рабочих дней показывает результат 27.89% и никакого наращивание позиции не использует.
В прилагаемом видео я пробую улучшить ТС «Порох» с помощью наращивания позиции по 1-му способу.
P.S. Новый «Полигон для новичка» состоится с 17 апреля по 18 мая

Сегодняшний день на рынке запомнился в основном сильным утренним движением вниз фьючерса на индекс РТС. Поскольку также стремительно двигался вниз и фьючерс на акции Газпрома, то «злые языки» стали говорить, что это как-то связано с дивидендами Газпрома, а вернее с возможным их «отсутствием». Фьючерс на доллар-рубль сегодня закрылся примерно на уровне утреннего открытия.
Так сложилось, что из десяти ТС, участвующих в «Полигоне», семь торгуют фьючерс на доллар-рубль. Одна из ТС, «Скальпер», неоднократно в течение дня меняет направление открытой позиции. Остальные шесть – более спокойные, консервативные. Из них на сегодняшний день половина сохраняет короткие позиции по Si. Пока такое их поведение оправдывается. Подробности см. в прилагаемом видео.
P.S. Новый «Полигон для новичка» состоится с 17 апреля по 18 мая.

Когда стоп неожиданно выбивает вас из позиции – это обидно. Когда выбивает случайной ценой, а затем рынок идет, как и было задумано, но уже без вас – это обидно вдвойне. На «Полигоне» такой случай произошел вчера с ТС «Скальпер». В 13:30, когда стали известны новости от ЦБ РФ, фьючерс на доллар-рубль сформировал трехминутную черную свечку с длинным «хвостом» в сторону максимума. И именно этот «хвост» выбил короткую позицию ТС «Скальпер».
Можно ли было этого избежать? Какие изменения надо для этого внести в скрипт? К каким неожиданным результатам это приведет? Обо всем этом в прилагаемом видео.
P.S. Новый «Полигон для новичка» состоится с 17 апреля по 18 мая