торговая система в действии

Сбор ликвидности за уровнем или манипуляция характеризуется всплеском объема и дельты с последующим возвратом за манипулируемый уровень. Именно эти критерии отличают манипуляцию от пробоя. 
Однако есть еще немаловажный нюанс — то, как именно цена подошла к уровню. На графике мы видим 2 сделки от одной и той же торговой идеи. При этом первый вход был неудачный, а второй позволил взять лонговый вектор внутри боковика (бОльшую часть позиции закрыл по 81.98). Принципиальное отличие в сильном подходе. В момент первого входа бар в 15.04 еще не был ослаблен, и от него пошла реакция, которая и привела к переманипуляции и повторному выносу стопов.

( Читать дальше )

Не нашла ничего лучшего, чем начать с цитаты:

«Не придавайте чрезмерного значения тому, где открыть позицию.

Важно лишь, каково направление позиции — бычье или медвежье.

Точкой входа все­гда считайте вчерашнюю цену закрытия.

Я сразу узнаю трейдера-новичка по вопросу: «Какая у вас позиция — длинная или короткая?» Какой бы она ни была, это не должно иметь никакого отношения к его мнению о рынке. Затем (если я отвечу, что длинная) он спросит: «А с какого времени?» Какая разница, с какого. Ведь это не имеет отношения ни к медвежьему или бычьему настрою рынка, ни к текущему балансу риска и прибыли длинной позиции.

Важнейшее правило торговли — мощная оборона, а не наступление. Каждый день я делаю допущение, что все мои позиции ошибочны, и решаю, где будут мои стоп-уровни по риску. Я делаю это для того, чтобы определить свои максимально возможные потери». Пол Тюдор Джонс.

***

 Речь сегодня – об АТР.

 Average true range — Средний истинный диапазон (ATR) — это показатель волатильности рынка. Его ввел Уэллс Уайлдер в книге 'Новые концепции технических торговых систем' и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем. (Википедия).

( Читать дальше )

    Раз в несколько лет в меня во время трейдинга как-будто вселяется черт. Вот, ей богу, будто не я кнопки жму, а какая то потусторонняя сила. Хотя мое «Я» видит, что делать это нельзя.  Самый большой урон этот черт нанес мне лет пять назад.
    А крайний раз он поселился во мне 25 октября сего года. Я уже готовился поздравить себя с почти 100% годовой доходностью, как вдруг он мне приказывает делать сделку не по системе. Расслабленному успехом трейдеру очень легко внушить всякую чертовщину, и я благополучно сливаю под 25% депо. То есть, годовая прибыль за одну сессию снижается сразу на половину.
    Казалось бы: Знай, что делаешь и делай, что знаешь. Куда еще проще?!

    Я, разумеется, был расстроен. Не настолько, чтобы прыгнуть с балкона, но достаточно сильно, чтобы наложить на себя епитимию. Беса изгоняю ежедневными молитвами трейдами строго!!! по системе, резко заниженным объемом. И то ли бесу не интересны мое ковыряние единичными лотами, то ли он кого-то другого совращает, но вот уже подходит к концу второй месяц дисциплинированной торговли. Без единого убыточного дня

( Читать дальше )

Здравствуйте,
Вопрос, за сколько бы вы продали готовую  прибыльную торговую систему, стратегию, как угодно? Система, проверенная временем, дающая стабильный, без сильных просадок прибыль


Интересно, сколько стоят труды человека?

Мой первый опыт...

Цели:

— Хотел оттестить, что такое ФОРТС… (ранее на фортс НИКОГДА не торговал)
— Обкатка торговых стратегий: гонял 1 контракт, реже 2, в основном фьюч на евро/доллар.
— Терять не хотелось.

Итог:

— Пипсовка, выгрызание прибыли, позиционных сделок не было (пропустил входы).
— Цели достигнуты.

Стейтмент реальный, известнейшего гуру не обошел вроде: 27.914%.




( Читать дальше )

Итак, сделка по СИ  http://smart-lab.ru/blog/112378.php была только что закрыта по 31650. Может и ниже немного пойдет, но я буду искать точку входа в лонг по этому инструменту.