тестирование торговой системы


Тестирование стратегий для бинарных опционов на истории. Библиотека для С++ и пример с "граалем".

В данной статье будет рассмотрен только технический аспект тестирования стратегий для бинарных опционов. Если вы считаете, что бинарные опционы не предсказуемы, или что брокеры «разводят» трейдеров, то данный пост будет не об этом и просьба не обращать на него внимания. Здесь будет рассмотрен только технический аспект для тех, кто хочет сам тестировать стратегии и проводить эксперименты на БО. Впрочем, используемый код можно адаптировать при желании и под форекс.

Итак, математика бинарных опционов не очень сложная. Тем не менее, проводить тесты будет гораздо  проще, если сделать отдельную библиотеку для тестирования и вообще подготовить «среду», где проводить свои изыскания. Не всегда же строить «велосипед» заново. К тому же, могут быть ситуации, когда ТС использует несколько экспираций опционов во время тестирования сразу, или может отличаться процент выплат и ставок. Поэтому есть смысл выделить «тестер» в виде отдельной библиотеки, несмотря на то что его задача по сути банально считать результат.

( Читать дальше )

Тестирование торговой системы. Результат.

Все позиции закрыты. Часть в плюсе, часть в минусе. Итого на тестовом счёте осталось 81050 рублей. Просадка за неделю составила -4.36%
Данный результат признан неудовлетворительным. Хотя потенциал у данной системы думаю есть. Требуется некоторая корректировка алгоритма работы. После чего тестирование будет проведено ещё раз.

Из плюсов работы системы: с учётом высоких маржинальных рисков и рисков переноса позиций овернайт потеря всего лишь 4.36 % за неделю это не так уж и плохо.


 
Статистика

Всего торг. дней: 6
Дней в плюс: 2
Дней в минус: 4
% приб.дней: 33,33
% убыт.дней: 66,67
Всего заработано: -3699
Ср.результат дня: -616,5
Ср.прибыль в +день: 1325
Ср.убыток в -день: -1587,25
Макс. прибыль за день: 1939
Макс. убыток за день: -2449

 


Тестирование торговой системы. Результат.



Тестирование торговой системы. День 6.

Онлайн тестирование новой торговой системы на реальном тестовом счёте ФОРТС ведется с 16 марта 2017 года. Предупреждение: Данный блог не является торговой рекомендацией. Повторение сделок данной торговой системы несет в себе непредсказуемые риски и может привести к убыткам.

На вечер среды 22.03 состояние было такое (указаны цены открытия позиций и закрытия):

10. Si-6.17         Sell      10     59244

Cумма на счёте: 79881 +180 маржа= 80061 рублей (на 23-20).
Заблокировано средств: 35380 р.
Свободно средств: 44501 р.

На вечер четверга 23.03 состояние такое (указаны цены открытия позиций и закрытия):

10. Si-6.17         Sell       10      59244           Close    10    58500  Прибыль
11. Br-4.17         Sell        1      50.56
12. UCHF-6.17     Sell        1      0.9878
13. GOLD-6.17     Buy        1      1251.6
14. RTS-6.17       Sell        2      111960

( Читать дальше )

Тестирование торговой системы. День 5.

Онлайн тестирование новой торговой системы на реальном тестовом счёте ФОРТС ведется с 16 марта 2017 года. Предупреждение: Данный блог не является торговой рекомендацией. Повторение сделок данной торговой системы несет в себе непредсказуемые риски и может привести к убыткам.

На вечер вторника 21.03 состояние было такое (указаны цены открытия позиций и закрытия):

 1. GOLD-6.17     Sell  1     1231.1   Close  1    1236.9  Убыток. 
 2. GOLD-6.17     Sell  1     1231.1   Close  1    1236.9  Убыток. 
 3. Eu-6.17         Sell  1     63727    Close  1    63087   Прибыль. 
 4. UCAD-6.17     Buy  1     1.3307   Close  1    1.3296  Убыток.
 5. ED-6.17         Sell  1     1.0810
 6. ED-6.17         Sell  2     1.0795
 7. RTS-6.17       Sell  1     111650
 8. UCHF-6.17     Buy  4     0.9928
 9. UJPY-6.17      Buy  2     111.3

( Читать дальше )

Тестирование торговой системы. День 4.

Онлайн тестирование новой торговой системы на реальном тестовом счёте ФОРТС ведется с 16 марта 2017 года. Предупреждение: Данный блог не является торговой рекомендацией. Повторение сделок данной торговой системы несет в себе непредсказуемые риски и может привести к убыткам.

На вечер понедельника 20.03 состояние было такое (указаны цены открытия позиций и закрытия):

 1. GOLD-6.17     Sell  1     1231.1   Close  1    1236.9  Убыток. 
 2. GOLD-6.17     Sell  1     1231.1   Close  1    1236.9  Убыток. 
 3. Eu-6.17         Sell  1     63727    Close  1    63087   Прибыль. 
 4. UCAD-6.17     Buy  1     1.3307   Close  1    1.3296  Убыток.
 5. ED-6.17         Sell  1     1.0810
 6. ED-6.17         Sell  2     1.0795
 7. RTS-6.17       Sell  1     111650
 8. UCHF-6.17     Buy  4     0.9928

Cумма на счёте: 84315 + 182 маржа= 84497 рублей (на 22-20).

( Читать дальше )

Тестирование торговой системы. День 3.

Онлайн тестирование новой торговой системы на реальном тестовом счёте ФОРТС ведется с 16 марта 2017 года. Предупреждение: Данный блог не является торговой рекомендацией. Повторение сделок данной торговой системы несет в себе непредсказуемые риски и может привести к убыткам.

На вечер пятницы 17.03 состояние было такое (указаны цены открытия позиций и закрытия):

 1. GOLD-6.17     Sell  1     1231.1   
 2. GOLD-6.17     Sell  1     1231.1   
 3. Eu-6.17         Sell  1     63727    
 4. UCAD-6.17     Buy  1     1.3307   Close  1    1.3296
 5. ED-6.17         Sell  1     1.0810

Cумма на счёте: 84722 + 738 маржа= 85460 рублей (на 23-20).
Заблокировано средств: 16935 р.
Свободно средств: 67787 р.

На вечер понедельника 20.03 состояние такое (указаны цены открытия позиций и закрытия):

 1. GOLD-6.17     Sell  1     1231.1   Close  1    1236.9  Убыток. 
 2. GOLD-6.17     Sell  1     1231.1   Close  1    1236.9  Убыток. 

( Читать дальше )

Тестирование торговой системы. День 2.

На вечер четверга 16.03 были открыты позиции на тестовом счёте:

 1. GOLD-6.17     Sell  1    1231.1   
 2. GOLD-6.17     Sell  1    1231.1   
 3. Eu-6.17         Sell  1    63727    
 4. UCAD-6.17     Buy  1    1.3307   
 5. ED-6.17         Sell  1    1.0810

Cумма на счёте: 84749 рублей (на 19-00).

На вечер пятницы 17.03 состояние такое (указаны цены открытия позиций и закрытия):

 1. GOLD-6.17     Sell  1     1231.1   
 2. GOLD-6.17     Sell  1     1231.1   
 3. Eu-6.17         Sell  1     63727    
 4. UCAD-6.17     Buy  1     1.3307   Close  1    1.3296
 5. ED-6.17         Sell  1     1.0810

Новые позиции не открывались. Одна ранее открытая закрыта.
Основное изменение произошло за счёт снижения пары Евро-Рубль.

Cумма на счёте: 84722 + 738 маржа= 85460 рублей (на 23-20).
Заблокировано средств: 16935 р.
Свободно средств: 67787 р.

Тестирование торговой системы. День 1.

Предлагаю всем желающим вместе провести тестирование новой торговой системы.

Цели :

 1) понять, можно ли вообще с её помощью заработать и сколько.
 2) Если она окажется прибыльной, продать 16 описаний данной системы любым желающим трейдерам.

Так как чем больше людей торгует по любой системе, тем она становится всё менее прибыльной а в итоге убыточной, количество проданных копий будет ограничиваться ростом цены за каждую последующую копию по правилу ряда Фибо.

1-я копия будет стоить 3 тысячи рублей. Каждая следующая будет стоить эквивалентно следующему числу Фиборяда.
Цель продать как минимум 16 копий системы и получить 10.941.000 рублей.  


3+5+8+13+21+34+55+89+144+233+377+610+987+1597+2584+4181 =  10941 т.р.

Предупреждение: Данная система ранее не применялась для торговли, поэтому результат торговли по ней заранее неизвестен и непредсказуем, поэтому торгуя по данной системе вполне вероятно получить убытки на торговом счёте. Так что сделки НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ТОРГОВЫМИ СИГНАЛАМИ. И НЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ. Также полученные финансовые результаты не будут являться гарантировано повторяемыми в будущем.

( Читать дальше )

Биржу Спб нагрузили

В рамках проведения нагрузочного тестирования 12 ноября на Санкт-Петербургской бирже, мы увидели неплохие показатели по Раундтрипу заявок:

   14:30 500 transactions/sec — 95 мкрс
   14:50 1500 transactions/sec — 100 мкрс
   15:00 3000 transactions/sec — 130 мкрс
   15:30 pause
   15:57 11700 transactions/sec — 300 мкрс
   16:07 20000 transactions/sec — 200 мкрс

  График: Ось 'x' — время, Ось 'y' — усредненный по минутам раундтрип в микросекундах
Биржу Спб нагрузили


Ждем пресс-релиз биржи.





Выбор прибыльной торговой системы. Часть 2 Количество сделок в тесте.

Предыдущая статья: Выбор прибыльной торговой системы. Часть 1 Таймфрейм.

                В данной статье проведем небольшое исследование с целью понять, как зависят результаты тестирования от количества протестированных сделок, и какое число сделок должно быть в тестах. Для исследования используем базу данных, в которой собраны результаты тестов более 50000 торговых систем, сгенерированных с помощью конструктора торговых роботов 3CBot, состоящих из 1-2 индикаторов технического анализа (подробнее про тесты данных систем написано в Часть 1 Таймфрейм).

                Для исследования отбираем все результаты тестов торговых систем за 2013-2015 г. Все эти системы делим на 9 групп по числу совершенных сделок: 0-10, 11-30, 31-60, 61-100, 101-200, 201-400, 401-700, 701-1000 и больше 1000. В периоде 2013-2015 г. отберем только системы, где показатель «Годовая прибыль / Макс.просадка» > 1 и проверим, какой процент систем отработает в плюс в 2016 г. (с 1 января по 30 мая). Итоги по таймфреймам 15 минут, 60 минут и 1 день будем подводить отдельно.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW