Блог им. u-gyn

Форвардный тест торговой стратегии

    • 08 апреля 2021, 13:55
    • |
    • u-gyn
  • Еще
Кто в курсе тестирования ТС — подскажите, плиз.
Если форвардный тест показывает доходность в год в 2,5 раза большую, чем на данных, на которых ТС обучалась это нормально или повод искать ошибку в логике?
★1
5 комментариев
+1
Например, трендовая ТС создавалась на участке с так_себе_трендом, а форвард тест пришелся на участок с более сильным трендом.
Любая система зарабатывает неравномерно по годам, поэтому ничего удивительного если какой-то год приносит в 2 раза больше прибыли (или убытка) чем другой год.
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
Дядя Ваня СпекулянтЪ, не, если прибыльная на форвардном тесте показывает убыток — это точно проблема.
а вот если прибыльная показывает резко большую прибыль? на мой взгляд — тоже проблема, но в чем не пойму.
avatar
u-gyn
+1
u-gyn, Говоря в общем, если вас это смущает, то определенно это проблема, потому как вы ожидали совершенно иную работу вашего алгоритма, а следовательно, либо вы не понимаете его работу (блэкбокс), либо вы не понимаете ваши данные. 
Я не хочу вас задеть, просто если вы понимаете почему система в том или ином месте ведет себя по разному, то у вас есть шанс это поведение исправить или хотя бы знать возможные исходы.
avatar
CloseToAlgoTrading
+2
u-gyn, Проверьте на графике вручную все сделки, которые были в тесте. Увидите за счет каких сделок получилась повышенная прибыль и поймете почему.
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
Дядя Ваня СпекулянтЪ, я тоже после тестов результаты проверяю руками — где совершались сделки, почему, значения индикаторов, укладываются ли в рамки стратегии и т.д.
avatar
3Qu

полезные записи за 24 часа

★7 1 Топ-7 флоатеров с ежемесячными купонами
★7 135 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
★7 23 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
★5 178 Ситуация на текущий момент
★5 27 Про заморозку вкладов
★5 18 Индекс МосБиржи: рост в 27 раз за 27 лет. Рубль за это время обесценился в 27 раз
★5 7 Давайте попробуем разобраться, как там с деньгами у ГК Самолет
★4 27 Главные причины недовольства оппозиции, из-за которых проходят протесты в Абхазии
★4 16 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (ноябрь)
★3 9 ВТБ - так чья это будет прибыль?
+239 178 Ситуация на текущий момент
+130 135 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
+124 164 Азия. Пятница.
+90 64 пробьет или отскочит от 100 доллар сегодня ??
+88 23 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
+88 239 Метод Геллы. Четко стоит. (NATGAS)
+79 32 ЦБ подтвердил фиаско ИИС-3
+78 26 Ал-л-ло, Владимир?
+77 41 Как Банк России рынок флоатеров завалил
+69 9 Владимир Путин и Олаф Шольц поговорили по телефону🔥Акции и инвестиции

самые обсуждаемые сегодня

4к ОПРОС. Сильнее факторы за рост индекса Мосбиржи?

теги блога u-gyn

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн