Блог им. u-gyn

Форвардный тест торговой стратегии

    • 08 апреля 2021, 13:55
    • |
    • u-gyn
  • Еще
Кто в курсе тестирования ТС — подскажите, плиз.
Если форвардный тест показывает доходность в год в 2,5 раза большую, чем на данных, на которых ТС обучалась это нормально или повод искать ошибку в логике?
★1
5 комментариев
+1
Например, трендовая ТС создавалась на участке с так_себе_трендом, а форвард тест пришелся на участок с более сильным трендом.
Любая система зарабатывает неравномерно по годам, поэтому ничего удивительного если какой-то год приносит в 2 раза больше прибыли (или убытка) чем другой год.
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
Дядя Ваня СпекулянтЪ, не, если прибыльная на форвардном тесте показывает убыток — это точно проблема.
а вот если прибыльная показывает резко большую прибыль? на мой взгляд — тоже проблема, но в чем не пойму.
avatar
u-gyn
+1
u-gyn, Говоря в общем, если вас это смущает, то определенно это проблема, потому как вы ожидали совершенно иную работу вашего алгоритма, а следовательно, либо вы не понимаете его работу (блэкбокс), либо вы не понимаете ваши данные. 
Я не хочу вас задеть, просто если вы понимаете почему система в том или ином месте ведет себя по разному, то у вас есть шанс это поведение исправить или хотя бы знать возможные исходы.
avatar
CloseToAlgoTrading
+2
u-gyn, Проверьте на графике вручную все сделки, которые были в тесте. Увидите за счет каких сделок получилась повышенная прибыль и поймете почему.
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
Дядя Ваня СпекулянтЪ, я тоже после тестов результаты проверяю руками — где совершались сделки, почему, значения индикаторов, укладываются ли в рамки стратегии и т.д.
avatar
3Qu

полезные записи за 24 часа

★11 7 Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год
★9 10 Деньги из воздуха: как бесплатно торговать с плечом у брокеров
★6 15 Дoxoднocть золота в Mocквe +46% (г/г)
★6 9 Мой портфель акций на 15 декабря 2024
★6 50 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
★5 6 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (декабрь)
★4 48 Минус Газпрому. Газ из Катара, через Сирию и Турцию в Европу.
★3 37 Сирьёзная неделя
★3 41 Очень большой минус нефтянникам. Про повреждения танкеров при шторме.
★3 0 Роснефть - сдвиг Восток Ойла и падение прибыли
+255 86 Как выглядят выходные многодетного отца?
+211 72 Ситуация на текущий момент
+186 50 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
+108 49 Азия. Понедельник.
+87 53 Как обогнать всех, даже Мозамбик, Пакистан, Эквадор, Шри Ланку, Республику Конго, Кению и уж тем более все остальные страны УХОДИМ В ОТРЫВ !!!
+93 56 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
+75 34 Выиграл 9,7 млн. фунтов стерлингов.
+74 30 Индекс МБ сегодня
+71 41 Очень большой минус нефтянникам. Про повреждения танкеров при шторме.
+68 37 Сирьёзная неделя

самые обсуждаемые сегодня

83к Метод Геллы. Неделя ставок. (индекс МБ)
72к Ситуация на текущий момент
68к Переживающим об инфляции
56к Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
49к Азия. Понедельник.
37к Шизофреные паттерны гажданского права
30к Индекс МБ сегодня
21к Депутат Госдумы Сергей Миронов в личном обращении к Набиуллиной предложил ввести специальную временную ставку 3-5% годовых для стратегических отраслей экономики — РИА Новости
22к ВТБ. Паранойи пост.
19к ЦБ поднимет ключевую ставку в четвёртый раз подряд — с 21 до 23%

теги блога u-gyn

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн