Блог им. u-gyn

Форвардный тест торговой стратегии

    • 08 апреля 2021, 13:55
    • |
    • u-gyn
  • Еще
Кто в курсе тестирования ТС — подскажите, плиз.
Если форвардный тест показывает доходность в год в 2,5 раза большую, чем на данных, на которых ТС обучалась это нормально или повод искать ошибку в логике?
★1
5 комментариев
Например, трендовая ТС создавалась на участке с так_себе_трендом, а форвард тест пришелся на участок с более сильным трендом.
Любая система зарабатывает неравномерно по годам, поэтому ничего удивительного если какой-то год приносит в 2 раза больше прибыли (или убытка) чем другой год.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, не, если прибыльная на форвардном тесте показывает убыток — это точно проблема.
а вот если прибыльная показывает резко большую прибыль? на мой взгляд — тоже проблема, но в чем не пойму.
avatar
u-gyn, Говоря в общем, если вас это смущает, то определенно это проблема, потому как вы ожидали совершенно иную работу вашего алгоритма, а следовательно, либо вы не понимаете его работу (блэкбокс), либо вы не понимаете ваши данные. 
Я не хочу вас задеть, просто если вы понимаете почему система в том или ином месте ведет себя по разному, то у вас есть шанс это поведение исправить или хотя бы знать возможные исходы.
avatar
u-gyn, Проверьте на графике вручную все сделки, которые были в тесте. Увидите за счет каких сделок получилась повышенная прибыль и поймете почему.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, я тоже после тестов результаты проверяю руками — где совершались сделки, почему, значения индикаторов, укладываются ли в рамки стратегии и т.д.
avatar

теги блога u-gyn

....все тэги



UPDONW