твист

Программа «ТВИСТ»
================
Сентябрь (размещение) 700 ярдов.
T-Bills – 519 ярдов
T-Notes 155 ярдов
T-Bonds 13 ярдов
TIPS – 11 ярдов

Сентябрь (погашение) 597 ярдов
T-Bills – 535 ярдов
T-Notes – 61 ярд
-------------------------------
объем чистых заимствований составил 102 ярда
-------------------------------
В текущем месяце (октябре) казначейству США необходимо расплатится по долгам на немного меньшую сумму, чем в сентябре – 444 ярда, из которых:
T-Bills –382 ярда
T-Notes – $61 ярд
Погашение T-Bonds в рамках реализации программы Твист не предвидится.
---------------------------
Размещения облигаций (октябрь) ожидается в объеме 570-580 ярдов
Чистые заимствования составят около 130 ярдов.
-----------------------------------
В Октябре размещения прошли на ура. И ставки были минимальные. Хорошо инвесторов напугали.
---------------------------
Со следующей недели начинается массированное размещение облигаций ноябрьского выпуска.

 


Золото не актив убежище? После начала операции «Твист»!

немного о взаимодействии рынков

Надеюсь кто-нибудь поймет о чем речь и надеюсь что многим эта информация (в конце поста) поможет!

Пост составлен из моего комментария к посту:Александра Малофева    http://smart-lab.ru/blog/20051.php
.................................................................................................................

С начала немного пояснения:

(на графике яркая коричневая линия это  золото, а тонкие разноцветные линии это процентный дифференциал ставок GOFO и LIBOR т.е. ставки GOFO за вычетом LIBOR)

Ставка LIBOR- Лондонская межбанковская ставка предложения (англ. London Interbank Offered Rate, LIBOR),  — средневзвешенная 

( Читать дальше )

На одном из форумов натолкнулся на новости — показались интересными — добавил в свой блог да бы не забыть отследить данные события

С понедельника сможем наблюдать операцию «Твист» в действии. В течение октября Фед продаст на 44 млрд. трежей с коротким сроком обращения и купит на эту же сумму трежи с длительным сроком обращения. В понедельник будут приобретены трежи с погашением в 2036 -2041 гг. на сумму 2,25 — 2,75 млрд. 

http://www.bloomberg.com/news/2011-09-30/f...twist-plan.html

Будет интересно посмотреть, как прореагирует на это рынок? А, главное, прореагирует ли?

В прошедшем квартале Баффет приобрел в дополнение к имеющемуся у него портфелю акций на 4 млрд. Во втором квартале этого года он истратил на покупку акций 3,4 млрд. Сопоставимые по объему приобретения (3,6 млрд) он совершал только в третьем квартале 2008 г. Свои нынешние действия он объясняет слишком большой, по его мнению, недооцененностью акций.

http://www.bloomberg.com/news/2011-09-30/b...rd-quarter.html

Федеральная резервная система (ФРС) запустила в среду новые меры по стимулированию экономики США, решив изменить структуру портфеля облигаций в пользу более «длинных» бумаг и не снижать инвестиции в ипотечные облигации, сообщает «Финмаркет».
Американский регулятор заявил, что в период до июня будущего года купит долгосрочные Treasuries на 400 млрд долларов за счет поступлений от продажи бондов с погашением в течение ближайших трех лет. Это должно сбить уровень долгосрочных кредитных ставок и тем самым поддержать инвестиции, жилищный сектор.
Кроме того, средства, поступающие от погашения облигаций ипотечных агентств, будут реинвестироваться в новые аналогичные облигации со сроком погашения до 30 лет. Это решение ФРС стало для большинства наблюдателей неожиданностью: в последнее время поступающие от погашения ипотечных бумаг средства ЦБ вкладывал в казначейские облигации.
ФРС, пытаясь поддержать экономику США, вновь идет на беспрецедентные шаги. Нечто подобное со своим портфелем облигаций ЦБ делал последний раз в 60-х годах. Тогда это получило название «Операция „Твист“.


( Читать дальше )