стратегия

Сразу говорю пишу для себя, а не для обозрения и обсуждения смартлабовцами. хотя если будут коменты- буду тока рад.
Сегодня первый день как мне удалось довольно долго нутри дня поторговать (обычно торгую только после 18:00 на фортсе демо),  на форе тоже также, свинг.
Как мои дела сейчас:

• сейчас в моем активе есть два советника на МТ4 написанные собственноручно по своим идеям. Первый советник — трендовый на М15, берет по 300 пп (или трайлинг стоп) при стоп лоссе в 20-30 пп. Однако количество этих стопов в обще йторговле — 70%. Все же этого хватает чтобы быть в стабильном плюсе. Второй советник писал как скальпера (для работы совместно с первым советником, дабы лоси свои отыгрывать). Как скальпер в итоге он показал себя отвратительно, сливаясь планомерно все время теста. Подкрутил немного, потестил, прооптимизировал… и получился хороший советник среднесрочный (реально среднесрочный — 2-3 недели между/в сделке) на Н1 по EURUSD. 
• Ручная торговля как никогда отвратительна. Нормально заработал на падении  середине недели и все и даже больше профита потерял на откатах. жесть и маразм. совершенно не доволен собой. Сегодня тоже весь день в тильт. Итого я имею нереально огромные минуса за 2 недели. По моему, стоит попробывать перейти на другой рынок и наконец начать работать по стратегии. Я не знаю как заставить себя работать именно по стратегии, а не по «ооо, да тут верняк, ща 20 пипок возьму на пол маржи и выскачу». Утрирую, но так.
• ПОшел второй месяц торгов на фортсе демо на квике. Первый месяц, откровенно говоря, прошел в пстую в силу того что поторговал я в этот период в начале и в конце, без стопов, без тейков, на всю маржу… кароче на «пох». результаты там даже не помню (так как был в сделках последний раз как заходил). по прошествию месяца демо счет заблочили, результат так и не узнал, да и не интересно. Потому что «не показательные» результаты. А вот сегодня за 1 день сделал 20% к депо (причем 10% в основную и 10% в вечерку сделал). Работа была близка к уловиям стратегии, однако отклонения были. Честно говоря это первый день полноценной торговли RIZ. Техничность и волатильность инструмента очень понравилась. К квику привык и даже пристратился. ОЧень теперь нравится (ребята в моих постах ниже так и говорили- за это спасибо).

Ну что от дальше? А дальше планы намечаю следующие:

( Читать дальше )

Аналитик компании United Traders, Рафаэль Григорян представляет Вашему вниманию свежий выпуск авторского аналитического обзора о фондовых рынках США. Выпуск от 10 ноября 2011. Специальный гость — трейдер United Traders, Константин.

Что мы здесь увидим:
1. обещанную — прибыльную, простую до неприличия, торговую стратегию торгующуюмалыми объемами (до 10-15 лотов). 
2. очевидности и банальности
3. пищу для ума

Чего мы здесь не увидим (по причине того что не обещал):
1. Грааля!
2. Готового торгового робота 
3. индикаторы

Описание системы

Используем: часовой таймфрейм, однопериодная линия поддержки, однопериодная линия сопротивления (максимумы и минимумы за один период в нашем случае это один часовой бар), исторические данные фьючерса на индекс РТС  за 2007-2011 год

Условия входов и выходов:
Входим в лонг при пробое сопротивления, выходим на линии поддержки.
Входим в шорт при пробое поддержки, выходим из шорта на линии сопротивления.

Эквти:



( Читать дальше )

Как обычно ищется рабочая торговая стратегия? Рассматриваются разные варианты стратегий, тестируются на истории и по результатам тестов принимается решение о том, что и как торговать.

Например, берём 3 стратегии: 1) пересечение цены и Ма с периодом 20, 2) пробой канала HiLo на периоде 40, 3) пересечение Ма20 и Ма100. Прогоняем эти 3 стратегии на истории за последний год, получаем 3 эквити (пусть все эквити положительные), распределяем капитал между этими 3-мя системами, пропорционально качеству систем и торгуем.

На первый взгляд всё логично и правильно.

Хорошо. Посмотрим на такой пример: рассмотрим 3 различные системы, сделаем прогон на истории, получается такая картинка:



Вывод по итогам исторического тестирования: нужно работать в основном по системе-1, и немного капитала выделить системе-2, а система-3 оказалась нерабочей. Так и поступим. Что у нас получилось дальше (постоянным лотом):

( Читать дальше )

Вопросы, советы — с чего начать и что делать — всегда были и будут актуальными,  поскольку слой трейдеров и инвесторов фондого рынка  нестабилен и сильно обновляем в силу своей специфики. В прошлом году у меня был пост «На рынок попадают умные, но удерживаются дураки»  
Мнение я свое не поменял на этот счет и хотел бы дополнить…

Как то празднуя чей-то очередной юбилей на финке, после нескольких хороших порций КубаЛибре, разговорились с одним из совладельцев русского колбасного производства. За тысячу верст от России всегда в разговорах поднимаются темы ментальности, отличия, плюсы и минусы. Наш не был исключением. Мой собеседник поведал мне исторю о технологе-немце, которого они пригласили в Россию на свое производство еще в самом начале бизнеса, просто посчитали, что истинный ариец ускорит процесс выпуска настоящих немецких колбас. Но оказалось, что на каждую немецкую технологию, есть русская Рационализаторство. Сразу скажу, что вопрос с воровством они уже решили на тот момент, и наши кулибины старались все рационализировать не ради поживиться, а улучшения для.
Немец учил каждого мясника, как разделывать тушу, какими ножами, руками и тд. Учились наши то быстро и даже какое-то время все выполняли правильно, но потом желание приулучшить снова брало свое, что, по словам собеседника, неизменно отражалось на качестве продукции и не в лучшую сторону. 
Уверен, что многие вспомнят множество анекдотов, баек и других расказок-пересказок о непреодолимой силе рац.предложений. Но не было бы все так смешно, если бы не было так грустно. В советское время рационализаторство было возведено в гос. прошрамму. Все головастые пытались сделать из… конфетку. У кого то получалось, у кого то нет, но хотелось то многим. 
Так вот, почему я не согласен с утверждением «роди свою стратегию», на рынке нет миллионов стратегий для каждого трейдера индивидуально, более того их все можно объядинить в три только лишь. Есть разные их сочетания и методы достижения положительного результата, но и их тоже не тысячи. Что значит родить свое — это пройти от какой-то выбранной стратегии по кругу рационализаторства и в лучшем случае упереться в ту же, но недопонятую ранее. И хотя вы будете считать ее своей (мозг не позволит  иначе думать после нескольких то  кругов ада), она уже существовала задолго до вас и приносила доход ни одной тысячи трейдеров.
На рынок приходят умные, в массе своей рационализаторы. Но не всем удается опуститься до исполнителя по-немецки.

 Кстати о Колбаснике, немцу-технологу пришлось остаться в Росси надолго… И хотя водку пить и гулять он научился по-русски, рационализировать же  по-русски не начал.

Решил я посмотреть как же на самом деле торгует Тимофей. Отметил на графике все сделки. Вот что получилось, не знаю даже как коментировать.
Первая сделка просто потрясает. На одной свече лонг и тутже шорт. Думал он не скальпер, ну да ладно, нечайно кнопку нажал, бывает.
Пара стопов, но потом, удалось взять хорошее движение вверх 60 контрактами.
Шорт, выход по стопу с убытком. Снова шорт, неслабое пересиживание, еще шорт на лое. Закрытие обоих шортов примерно в ноль. Снова шорт на лое.
Закрытие шорта, перенесенного через выходные с убытком. Шорт на лое, выход с убытком.

( Читать дальше )

Соединяем два последних красных и зеленых фрактала линией. При пробое линии, что нарисовалась от соединения красных фракталов — шорт. От зеленых — лонг.

В данный момент тестирую одну идею по управлению размером позиции, на моих скальперских данных показывает хороший результат. 
Решил сегодня формализовать алгоритм и проверять на участниках ЛЧИ. Вот пока результат по двум… торговля от 11 октября. Красным — торговля по моей стратегии управления капиталом. В реальности конечно будет отличать, так как например, в каких-то моментах по стратегии надо пропихнуть в рынок 10 коней, а получается в реальности только 1-2, но у меня все равно с помощью нее удалось стабилизировать торговлю, а именно плавность эквити.
Вот сами графики:

Если кто хочет, кидайте свои результаты по сделкам. Желательно чтобы был ряд просто ряд прибылей-убытков:
100
-150
300
20
-190
500
Так мне будет гораздо проще проверить работает ли идея для других. Ну и если работает для Вашего стиля торговли — то поделюсь своим простым правилом. 

 
В августе я начала вести торговлю по своей новой стратегии "Простой вход" и теперь хочу поделиться итогами за прошедшее время.
 
Торговля началась 12 августа, доходность за два месяца составила  22,83%, при риске 0,25% на сделку.
 

Самые удачные сделки:


( Читать дальше )

Привет всем смартлабовцам. У меня такое предложение всем кто сможет сделать такое написать «Майтрейду» что бы он скрины часовиков скинул со своими формациями и по интрадэю на 15-минутках тоже по которым он определяет развороты рынка и продолжение тренда по тех. анализу с краткими пояснениями я думаю этого будет достаточно комуц надо понять если у кого есть его адрес свяжитесь с ним пускай на Смарт-лаб скинет скрины