Постов с тегом "стратегии": 944

стратегии


Как вы находите торговые сетапы?

Как вы находите торговые сетапы?

Наблюдаю и тестирую
Занимаюсь датамайнингом
Всего проголосовало: 39
Интересно кто как подходит к созданию стратегий.

был не понят и послан на ...

возможно ли жить с рынка?
я таких не знаю, но хотелось бы верить что у меня получится)
нет конечно же не на 40 т депо, это лишь для теста стратегии, чтобы убедится что стратегия устойчива и на тренде и не сильно сливает во флете,
прогнать на истории не получится… поэтому бум тестить ручками)
мне нужно 3 месяца положительной динамики чтобы вложится по полной.
торгую сбер фьюч от 10 до 35 контрактов
пока что статистика такая 
4,07 — профит лос = 0 — 1 сделка
5.07 — профит лос =-60 руб. 3 сделки
6.07 — профит лос = +1500 руб 1 сделка

Обыватели мира финансов стремятся получить как можно больше информации. Это чистая иллюзия знания.

«Я увидел вчера по телевизору… и прочёл сегодня в газете… что рынок идёт вниз… а курс идёт вверх… а вы что думаете?» Так частенько начинают со мной разговор о том «куда мы катимся» люди, которых интересует мой прогноз на те или иные события мира инвестиций и финансов.

Меня очень часто просят дать какой-нибудь прогноз. Самая распространённая просьба – дать прогноз движению валютных курсов. Потому что людям кажется, что у них прямо из кармана вытягивают их кровно заработанные, посредством каких-то хитрых биржевых махинаций, и надо что-то с этим срочно сделать.
Я уже устал говорить, что прогнозы делать невозможно, особенно про валютные курсы, что делать их не нужно и даже вредно, и никаким прогнозам верить не следует. Такое заявление обычно встречает недоверие у людей: как это так? Все кругом делают прогнозы. И очень многие делают их с таким умным видом! Как же так? Кому же верить?

Мы – жертвы информационного психоза. Мы живём в эпоху, когда обыкновенный человек практически беззащитен перед морем информации, которая обрушивается ему на голову. Новости, прогнозы, слухи валятся на человека со всех сторон, из телевизора, из интернета и из газет, из всех СМИ. В том числе – и на финансовую тему. Человек, не имеющий иммунитета от потока информации, просто обречён. Он всегда будет оставаться наполовину куклой, которой легко манипулируют, внушая всё что угодно, а наполовину – членом стада, которое бежит, не зная зачем, почему и куда, повинуясь своему стадному инстинкту.

( Читать дальше )

Сентимент

Скорость нахождения точек выплат на рынке, прямо пропорциональна сложности вычисления сентимента. 

Заработать реальней всего именно там где сентимент относительно легко вычисляем, к слову фьючерсные рынки практически не дают это делать :)

Стратегии от AForex

Стратегии от AForexThirdBrainFx, Sphunx — лучшие стратегии дня!
Стратегия ThirdBrainFx закрыла в четверг свои позиции по паре NZD/JPY с прибылью 557,4 пунктов с максимальной просадкой 127 пункта и 275,3 пунктов с максимальной просадкой 30,7 пункта по паре EUR/JPY.
Стратегия Sphunx закрыла в четверг свои позиции по паре NZD/JPY с прибылью 158,5 пунктов с максимальной просадкой 9,9 пункта и 152,5 пунктов с максимальной просадкой 10,2 пункта по паре NZD/USD.
Подключайте стратегии лучших трейдеров со всего мира на ваш торговый счет автоматически! Создайте свой собственный портфель лучших стратегий и меняйте их так часто, как вам нравится!
Открыть инвестиционный счет в AForex
Открыть инвестиционный демо счет в AForex

Надо ли это(учёт эффективности работы денег по контрагентам) кому-либо ещё ?

Надо ли это(учёт эффективности работы денег по контрагентам) кому-либо ещё ?

да
нет
другое(опишу в топе)
Всего проголосовало: 2
ну хочется понять только у меня таки проблемы ?

Индикатор RSI. Часть I. Описание торговой стратегии, построенной на RSI.

Коллеги, добрый день!
В данной статье я предлагаю вам свой опыт по работе с индикатором технического анализа RSI — Relative Strength Index (Индекс относительной силы). Так же предлагаю на ваш суд описание торговой стратегии, построенной на этом индикаторе, и некоторые практические примеры ее использования.
 
Статью разбиваю на три части:

В первой части приведу краткое описание самого индикатора RSIи его алгоритма. А также приведу описание торговой стратегии, построенной на RSI.

Во второй части приведу примеры формирования торговых сигналах на графиках различных типов инструментов – срочный рынок FORTS, рынок FOREX, спот-рынок (первый и второй эшелоны).

В третьей части подробно разберу back-тестинг стратегии RSIна дневном графике ММВБ за период 2002-2012 гг.

Привожу графический пример того, как выглядит дневной график индекса ММВБ по предлагаемой вашему вниманию системе:

Индикатор RSI. Часть I. Описание торговой стратегии, построенной на RSI.

( Читать дальше )

Инвестиционная стратегия 2Q 2012, Июнь

 Общий информационный фон «нейтральный».
 
 В мае 2012 года восстановление макроэкономических показателей Великобритании, стран европейского региона и США замедлилось — основные мировые индексы снизились в пределах 6,25%-8,25%, снижение в Азии составило 11,35%-12,35%.
 
 Противоречивая макростатистика из Великобритании породила сомнения инвесторов в достаточности мер, направляемых руководством страны, на поддержание восстановления экономики на фоне негативного влияния европейского долгового кризиса. Прогноз личной финансовой ситуации, равно как и индекс оценки общей экономической ситуации на следующие 12 месяцев в мае улучшился. В целом, доверие потребителей в Великобритании улучшилось, что, безусловно, вселяет оптимизм в отношении ситуации в экономике. Не может не обнадеживать факт снижения инфляции большими, нежели ожидалось, темпами. Вместе с тем, экономика Великобритании сокращается второй квартал подряд, что соответствует определению «технической рецессии», объемы розничных продаж в Великобритании также существенно снижаются, что вызывает озабоченность у инвесторов и порождает неоднозначные выводы и прогнозы.


( Читать дальше )

Стратегия "направленное движение цены + рост объема"

Развиваем идею торговой системы, основное условие на вход в которой - направленное движение цены в течение трех свечей. Отказываемся от оптимизации стоп-лоссов и тейк-профитов, добавляем условие роста объема.

О стратегии в ее первоначальнов виде писал тут 
http://smart-lab.ru/blog/55187.php

Напомню условия, робот покупал после последовательного роста цены в течение трех баров и продавал, когда цены в течение трех баров снижались. Выходили из позиции по тейк-профиту и стоп-лоссу, которые сначала были взяты на глаз — 3% и 1% соответственно. С такими значениями стратегия хорошо вела себя на годовом и двухлетнем периоде, на четырехлетнем тоже торговала в плюс, но кривая эквити становилась некрасивой. После оптимизации кривую удалось сделать более привлекательной, но, как правильно заметили в комментариях, оптимизация — зло. Плюс меня смущал маленький доход на сделку: с комиссией 0,03% и проскальзыванием 0,03% до оптимизации на четырехлетнем периоде этот показатель равнялся 0,14%, после оптимизации -   0,24%.

Прикручиваем к стратегии объемы, отказываемся от оптимизации тейк-профитов и стоп-лоссов.
На выходе получаем такие результаты.

Стратегия "направленное движение цены + рост объема"

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн