стратегии

Держим высоколиквидные ETF с капитализацией в млдр. долларов по принципу моментум инвестирования. Моментум — фактор импульса: покупаем то что растет и избавляемся от того что падает. Исследования показывают, что портфели построенные по такому принципу обгоняют рынок в долгосрочной перспективе. Во время неблагоприятных периодов стратегия уходит в защитный актив — гос. облигации США. Сделки совершаются всего лишь один раз в месяц от покупки без плеча.

Синий цвет — портфель стратегии ротации ETF
Красный цвет — равновзвешенный портфель из этих же ETF
Оранжевый цвет - Vanguard 500 Index Fund использован в качестве бенчмарка, доходность 500-та самых больших компаний в США.

Некоторые ETF были запущены не так давно, поэтому для тестирования на истории начиная с 1988 года были использованы данные взаимных фондов (mutual funds) как прокси на ETF, а где это было невозможно -  воссоздание ETF для тестирования.

( Читать дальше )

наблюдается явная перекупленность по RSI на 2 и 4 часовом таймфрейме, возможна коррекция к 125700
не призыв

Про индикаторы и то, что они не работают.
Да работают они, только подбирать надо для себя.
Например, лично я вообще не вижу ни макд, ни машки, ни стохастики. Хоть тридцать штук их нарисовать на одном графике.
И наоборот — без Боллинджера не вижу цены. Наложите мне на любой, даже незнакомый график полосы Боллинджера, и точность входов у меня поднимется в плюс.

И ещё. Стратегия — это не сколько то, что делать, сколько то, чего НЕ делать.

перевернуло в шорт 126780, с лосём 1000п., рынок жарит, что дальше?

 

Если с открытия дойдёт то лонг 127850, тейк 129850, стоп 125850

Книга раскрывает мировоззрение инвестора Питера Линча, который в период с 1977 по 1990 гг. руководил инвестиционным фондом Fidelity Magellan Fund. Его взгляды на выбор интересных историй и подсказывает своими методами, как и на что можно обращать свое внимание при выборе акций. Для себя лично почерпнул, с чего нужно начинать читать финансовые отчеты компаний.  Книга читается легко. Рекомендую.

Последнее время ставка то и дело опускается все ниже и ниже, и многие люди все больше и больше недовольны процентами по своим банковским депозитам которые предлагают все меньше. 

К чему ведет снижение ключевой ставки

Низкая ключевая ставка способствует снижению банковских процентных ставок по кредитам. Это ведёт к следующим изменениям:

• Оживляется кредитный рынок. Становится выгоднее брать кредиты, чем хранить деньги на депозитных счетах, поэтому бизнес и население выстраиваются в очередь за займами.
• Растёт экономика страны. Кредитование населения повышает его покупательскую способность – люди начинают покупать больше товаров и услуг. Бизнес же вкладывает кредитные деньги в реализацию своих инвестиционных проектов, что способствует созданию новых рабочих мест и увеличению товарооборота. В общем, деньги начинают активно работать, а это ведёт к экономическому росту.

Если говорить о глобальных изменениях, то они такие:

( Читать дальше )

Количество возможных конструкций для торговли арбитражными методами довольно велико, даже на срочном рынке FORTS. Планирую рассматривать их постепенно. Информации накопилось достаточно.
Сегодня предлагаю рассмотреть вопрос соответствия результатов тестов и реальной торговли на такой конструкции как GZ/SR.
Соотношение кол-ва контрактов 3/2.
Итак. График исторической доходности за 2,5 года выглядит так:


Внимание. Прибыль на истории не гарантирует прибыль в будущем!

Теперь что касается соответствия. 
Конструкция включена в реальную торговлю 16.06.2017 г.
Результаты за это время.
В тестах:+5621 р.
В реальной торговле: +5720
Скрин статистики робота:



( Читать дальше )

вчера очень хорошо просели, многих отстопило, что сегодня?
лично я буду искать вход в шорт примерно от 129-130
Кто, что думает?