статистика

Добрый день, друзья!

Решил я тут препарировать индекс РТС на тему статистических данных.
Взял данные с 11 января 2010 года по 07 июля 2014 года.
Исследовал дневной период.
Цель исследования: выяснить мат. вероятность «зеленой» и «красной» свечек по дням.
В статистике не учитывалась волотильность.
Вот что получилось:

*вверх — минимум и максимум свечи выше минимума и максимума предыдущей.
*вниз — то же, но наоборот.
* внутр — это внутрення свеча, т.е. максимум ниже предыдущего максимума, минимум выше предыдущего.
* внеш — внешняя свеча, т.е. максмум выше предыдущего, минимум ниже предыдущего.

 



( Читать дальше )

Статистика торговых рекомендаций:

1. 10 июня 2014, 15:39: плюс 400 пунктов
2. 11 июня 2014, 21:11: плюс 600 пунктов
3. 16 июня 2014, 13:48: плюс 300 пунктов
4. 16 июня 2014, 14:42: минус 900 пунктов (ошибка: сделка совершена не по системе, вынуждено закрыта)
5. 18 июня 2014, 10:15: плюс 400 пунктов
6. 18 июня 2014, 13:03: плюс 500 пунктов
7. 18 июня 2014, 21:52: плюс 100 пунктов
8. 23 июня 2014, 16:10: плюс 900 пунктов
9. 24 июня 2014, 10:20: плюс 400 пунктов
10. 25 июня 2014, 17:55: плюс 400 пунктов
11. 26 июня 2014, 18:00: плюс 1340 п.
12. 02 июля 2014, 11:04: плюс 400 п.
13. 04 июля 2014, 11:39: плюс 600 п.

Итого: плюс 5340 пунктов

Как я уже писал вчера вечером, ментально вчера для меня был тяжелый день. Опять-таки негативно сказались на торговле мои предубеждения относительно возможного отскока. Как следствие, в основном деньги были просраны на лонгах:


( Читать дальше )

Трейдерская задача:
 
Если вы имеете систему с наработанным винрейтом, то каждая лоссовая сделка приближает вам к той самой крутой сделке. 
 
То есть после каждого стопа внутрення уверенность должна возрастать, тк увеличивается ШАНС отработать положительное ожидание системы. 
 
после каждой потери внутрення вдохновленность на поиск новой возможности должна увеличиваться.В реальности каждая потеря включает новую порцию негатива. И каждый лосс увеличивает обеспокоенность. У каждого есть некий предел к серии стопов, после которого начинается паника. 
 
Что необходимо для развития навыка позитивной закачки  :
 
1)Торговые принципы которым вы доверяете. Именно ваши принципы, которые являются частью вашего восприятия рынков. Не взятые откуда-то «напрокат», а свое. Может быть даже такое, что не укладывается в привычные термины. То есть в случае неблагоприятности нет желания поменять алгоритм работы на другой. То есть за свою систему вы готовы убить:) и чужие советы проходят мимо ушей


( Читать дальше )

Статистика торговых рекомендаций:

1. 10 июня 2014, 15:39: плюс 400 пунктов
2. 11 июня 2014, 21:11: плюс 600 пунктов
3. 16 июня 2014, 13:48: плюс 300 пунктов
4. 16 июня 2014, 14:42: минус 900 пунктов (ошибка: сделка совершена не по системе, вынуждено закрыта)
5. 18 июня 2014, 10:15: плюс 400 пунктов
6. 18 июня 2014, 13:03: плюс 500 пунктов
7. 18 июня 2014, 21:52: плюс 100 пунктов

Итого: плюс 1300 пунков

Доброго дня! Интересна статистика, кто чем пользуется ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТС (т.е. ДЛЯ создания РОБОТОВ)? Думаю будет интересно многим и не только новичкам, поэтому прошу откликнуться всем! И если не сложно прокомментируйте свой выбор, почему именно он?, + и -! Спасибо большое! Если можно в ТОП. +мне не нужны. Не вижу в них никакой потребности, просто хочу больше данных для более точной статистики.

Приветствую вас, друзья!


Вот и прервалась моя череда прибыльных сделок. Переход на новый фьючерс обеспечил 3-и убыточные сделки по РИ. Причем и в шорты в минус и лонги в минус ((( Осталась открытая поза по SI в лонг. Ну чтож… будем смотреть, но по ощущениям и эта поза будет в миус. Но эти «лоси» наткнули меня на мысли......

Возник вопрос, а кто-нибудь исключает из торговли первый день??? или первые два(или более) дня торговли нового фьючерса???

Ведь по идее переход на новый фьчерс осушествляют не единомоментно я в понедельник уже торговал новый фьючерс, кто то начнет торговлю нового только сегодня. Кроме того если люди ипользуют индикторы, то разрыв в графике (гэп) 100% исказит показания индикаторов, что приведет к тому, что трейдер либо не будет действовать вообще либо дождется набора определенной истории для адекватной картины либо будет действовать как и ранее но его действия будут нехарактерны, все это может вызывать отклонения в поведении рынка в эти дни, а ведь мы все торгуем некоторые закономерности, не так ли?

Получается, что нужно либо исключить эти дни из торговли  и не торговть вообще, либо находить новые закономерности именно для этих дней… ИЛИ я лезу в дебри???? Пока не научился тестировать и писать свои алгоритмы возникают такие вопросы, так бы сам проверил.... 

Благодарю за ответы! Слава Добрым Трейдерам! :-) 
 

Итак, должен сказать, что результат мой все еще держится в маленьком плюсе от самого начала нищетрейдерского лудотрейдинга.
Но одна пугающая закономерность вырисовывается совершенно четко!!!
Это даже просто умопомрачительно интересно:

Вот результаты прибыльности/убыточности каждого часа с 1 апреля.

 
Интересно то, что в 16-й и 17-й часы я умудряюсь слить столько, сколько зарабатывают все остальные часы.
То бишь, если бы я не торговал в 16-й и 17й час, я был бы богаче на 65 тыр
Суммарный комисс за это время = 40 тыр рублей.


16-17 часы забирают у меня бапки.
Чем они так характерны?
Ну во-первых я утомляюсь к 16-17 и у меня возникают тильты.
Во вторых много волатильного шума.
Иногда тренды, которые я пытаюсь шортить и получаю в бубен

ps экстремальная прибыльность 21-го часа связана с тем, что я взял движуху во время флеш-краша на вечерке 

Вот тут (http://smart-lab.ru/stat/) мы добавили на график статистики смартлаба счетчик сколько записей написано в какой раздел.




Я прочесал ручками материалы, с тем, чтобы понять, сколько % какого контента публикуется на смартлабе. Вот что получилось: 
 

Для хронических копипастеров спецально был придуман раздел копипаст: http://smart-lab.ru/blog/copypaste/
Хроническим копипастерам со временем будет присвоен статус «Копипастер».
Обладатель данного статуса сможет публиковать свои записи только в разделы Копипаст, Оффтоп или Новости Рынков.

Лично для меня сюрприз — какое количество оффтопа появляется на смартлабе каждый день.

ВНИМАНИЕ, прямого отнешения к половому акту данный пост не имеет!)))

По мотивам smart-lab.ru/blog/188071.php


И так четвертый день в рынке  без сделок, пока смотрю. Счет демка но просто тыкать тоже не в кайф.

И так. Из всех идей которые у меня есть, а их теперь очень много как я уже говорил, выбрал одну и пришлось мне пОО………… париться в течении 6-и часов (ну на самом деле время не точное, два дня по четыре ленты)))) Но надеюсь с пользой!

Взял я один наш ликвидный инструмент (Какой пока не скажу) и стал смотреть где чаще всего происходит разворот и при каких условиях. С условиями все сложно, но стало интересно может быть есть просто время в которое рынок разворачивается наиболее часто??? Взял эксель и запасся терпением. Думаю это можно сделать и намного быстрее, но как умею пока...

В общем вот что у меня получилось. По горизонтали время, цена деления 15 минут. По вертикали сколько раз в этот отрезок времени (15 минут) был разворот рынка( Если точнее БЫЛ максимум т.е. ХАЙ дня!) И вуаля))) Статистика более чем за 2а года (Если честно уже точно не помню но кажется больше


( Читать дальше )