сигналы

И всё же продажи в преимуществе. Но возможно цена нас ещё подурачит, не исключаю возможность похода на 1,3000 и выше, чтобы закрыть гэп. После чего, возможно, будут агрессивные продажи.

Будьте осторожны!
Удачи.

Я пришел на рынок в 2007 году и стал торговать акциями, но довольно быстро перешел на фьючерсы после запрета «коротких» позиций на ММВБ в момент кризиса. Совершая правильные, как мне казалось сделки, и всегда используя стопы, я не мог понять, почему кривая капитала плавно снижается. Мне хотелось видеть точки входа и выхода тех людей, которые забирали деньги с рынка, но такую информацию никто не предоставлял. Со временем мои результаты улучшились, у меня получалось стабильно зарабатывать, используя короткие стопы. Я быстро нашел инвесторов и получил в управление несколько миллионов рублей. В мечтах я уже ездил на BMW X6, но тогда еще не знал, что это только начало пути…
 
С инвесторами мы договорились, делить прибыль 80% на 20%, естественно мне меньшую часть. Было принято решение определить размер риска на сделку — 1% счета и общего риска на месяц —  10%. Первая сделка по Сбербанку принесла 54 000 рублей. Я продолжил совершать сделки в обычном режиме. Счет не рос, не падал, а колебался возле нулевой отметки. Сейчас я понимаю, что стратегия с короткими стопами не работает в управлении большими деньгами, по крайней мере, в моем случае. Проблема заключается в том, что торгуя с коротким стопом, после каждой сделки мы стоим в нулевой точке, независимо от результата, т.е. после убыточной сделки, вероятность получить прибыльную сделку не увеличивается, а остается такой же. Наблюдается так называемый эффект серийности! После 3-4 убыточных сделок подряд стал появляться страх входа в позицию… Все пошло как и должно было пойти, все хорошие сделки я пропускал, а во все плохие входил, в итоге кривая капитала опять поползла вниз…


( Читать дальше )

   Робот не плохо себя показывает на RI, решили опробовать его на Газпроме. Вроде ничего результаты. Поэтому выложили его так же на сайт www.dirextrade.com, где видно его торговлю в реальном времени.  Будем надеяться, что будет жить долго и счастливо )))

Вторник выдался весьма неудачным. Особенно подвела вечерняя сессия. 

Определенно, необходимо плотно задуматься о возможности перевода стопа в бу при определенных условиях, к примеру, при движении в сторону позиции на N-пунктов или до уровня коррекции. Жаль терять такую виртуальную прибыль, которая оказалась вчера во второй половине дня.

Итого по дню: -1.12%.

 

21 марта 2013 года мы запускаем новый проект для российского фондового рынка под названием «FT-Trade». Проект долгосрочный, рассчитан на несколько лет. Смысл его заключается в том, что наша команда будет позиционно торговать на российском фондовом рынке, используя следующие инструменты: Газпром, Лукойл, Сбербанк, а любой желающий сможет подключиться к нашей системе и получать SMS информирование о сделках (торговые сигналы). При желании, Вы даже сможете повторять наши сделки на своих счетах.



Проект полностью прозрачен, все сделки сохраняются на сайте, во вкладке «История сигналов», а по завершенным сделкам строится график доходности, который формируется в виде японских свечей, где каждая свеча – это отдельная сделка. Их количество от 4 до 12. В месяц. Стратегия – масштабируемая и объем позиции не влияет на доходность системы, именно поэтому мы показываем свои сделки. Я записал короткое видео, где более подробно рассказываю о нашем проекте!

( Читать дальше )

Шортанул по 145100



Смотреть онлайн

Понедельник: — 0.35%

В принципе, логика системы позволяла войти в лонг на лое в 11:35. Однако в системе присутствует еще ряд фильтров, которые не дали это сделать. В частности, фильтр по форме свечей.

 

Завершился девятый месяц нашей работы, и, как это часто бывает, существенную прибыль начала месяца приходится корректировать в конце. По большому счету заработать на этой неделе было крайне сложно (напомню, наша стратегия пробойная), все инструменты двигались в глухом боковике, и лишь сырье давало достаточную амплитуду движения для маневра. Все было бы ничего, если бы не пятничный лонг нефти, который завершился плачевно сегодня на открытии. Особо хочется отметить особенность этой недели по идеальному обрабатыванию целей наших позиций, но на этот раз не в нашу пользу. Лонг золота в начале недели и лонг ММВБ в конце не дошли до своих целей буквально несколько пипсов, после чего происходил разворот вниз. Эти позиции удавалось частично фиксировать в плюс.
 
В целом за неделю мы потеряли 2,8%, против заработанных 11,2% за предыдущие 3 недели. В результате общий итог за девятый месяц – это +8,4%, что вполне неплохо. Всего же за всю историю публикации наших рекомендаций, т.е.

( Читать дальше )

Пятница — хороший день.

3 сделки. Уже в начале торгов был открыт шорт, но, как оказалось, несколько рановато. Позиция была закрыта по стоп-условию. Следующая свеча показала хая дня, но поддержки участников торгов не было, снова шорт. На нём взяли практически всё снижение. После закрытия шорта, вошли в лонг. Он был закрыт с небольшим убытком.

Итого по дню: 0.8%



Торги на РИ вчера велись уже на новом контракте — RiM3. Также был сменен контракт на баксорбуле. Поскольку контракты новые, только начавшие набирать силу, то уровней по ним немного. Далее, как обычно по выходным, объемные уровни на конец недели.

( Читать дальше )

Вчера совершено две сделки. Обе шортовые. В целом, входы были разумны и хороши. Оба раза мы имели неплохую виртуальную прибыль. Однако закрылись обе сделки по убыточному стопу. Настрой в моменты падений был весьма шортовый у толпы, поэтому не поступало сигнала на фиксацию прибыли.

Итог по дню: -0.3%.