сбер

01 февраля. Итоги промежуточные.
Факты. Вчера до 12-12 Сбер купили на 2100мр, потом продали 900мр вышли на уровень 265. Отсюда ожидал поход вниз.
Но амеры устроили «Конец месяца». Это задерг котировок вверх для переоценки активов — хорошие отчеты, клиенты довольны, премии сотрудникам, правильная финотчетность.

Наши избушки (и не только они, но и крупные и институциональные инвесторы) присоединились к пиршеству. На вечерке в понедельник купили 900мр, и сегодня до 07-25 купили еще 400мр. Цену догнали до 273, далее с выкрутасом 268-272-268 продали до цены 263 по времени до 11-00, объем проданного — 1550мр. Осталось продать 950мр до цены 258.

Далее вместе с амерами снижение.

Важно. Появился новый фактор. Лондон (а фактически ФРС и компания) грозит конфисковывать российские активы. Это нужно для спасения Системы доллар-ФРС-МВФ.
Наши компании/олигархи будут срочно возвращать активы в РФ. Это прежде всего — ГП, Роснефть, Сургут. Сегодня с 13-00 явно видно возврат долларов — Si падает по линеечке.
Если хоть малая часть этих денег придет на рынок акции, то падение на амерах остановится. Но пока этого (в акциях) не видно.
Отмечу, на радостях новых денег возобновились аукционы ОФЗ, ЦБ РФ начнет покупать доллары.

Прогноз. Прежний. Жду снижение на 239. Обвал на амерах.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

Понятно, что они отражают финансовое состояние бизнеса, привлекают больше инвесторов и бла-бла-бла.  Организация настолько разжирела, что ей некуда девать свои деньги, некуда больше расширяться, у них нет на горизонте конкурентов и по налогообложению выгоднее раздать их акционерам, чем вкладывать в инфраструктуру города или родной страны и жертвовать на благотворительность.

Ну вот разве такая ситуация в Сбербанке, Газпроме или металлургических комбинатах РФ? Я б не сказал, что сберу некуда расти, что все мечты газпрома уже сбылись, а оборудование и экологические особенности металлургии и промышленников не требует капвложений. Вот нафига им кормить нерезидентов и местных инвесторов.

Или биржевая торговля ведется с целью благотворительности? Ведь неспроста же завлекли столько народу на рынок с обещаниями легких денег, и подвергли полугодовому угнетению, чтоб теперь все это сторицей воздать и отблагодарить за терпение?

Я б на месте Сбера разгрузился бы на откате вверх об поверивших в свою фортуну инвесторов по 240-280 руб за акцию, потом бы объявил, что «Ситуация тяжелая, дивидендов в этом году не будет, сорян. Да и в следующем году возможно тоже.

30 января. Итоги торговой недели 24-28 января 2022 года.
Факты. Сбер купили 1400мр, фьючерс купили 750мр, АДР купили на 1500мр. ГП купили за неделю на 1200мр.

Интерпретация.
Неделя началась с выхода буржуев с рынков РФ. Точнее, выход начался с 15-05 пятницы 21 января (с цены 259) и продлился до 14-00 понедельника 24 января (до цены 226), продано 6600мр (а именно, продано 3000мр в пятницу и 3600мр в понедельник). Буржуи чаще всего торгуют через российские инвестиционные компании или, иначе говоря, через «избушки». Избушки знают намерения буржуев (имеют приказ буржуя на покупку или продажу, как не знать!). Тонкий анализ объемов показывает, что в этот период продажи непосредственно буржуя составили 5800мр и длились до 12-15 (до цены 233). Далее была игра избушки — вынос стопов с 12-15 до 14-00 (цена упала с 233 до 226), проданный объем составил 800мр. После чего — возврат 233 и флет до конца дня.

25 и 26 января размашистый флет с осевой 239, покупки составили 1300мр.

27 января — Вынос вверх по стандартной схеме. С 22-00 26 января плюс гэп утром — упали до 234, продано 800мр. Далее вынос вверх тремя волнами. Первая — покупки избушек до 11-40 объемом 2200мр до цены 248, после чего флет до 15-35. Вторая — покупки избушек и толпы до 16-00 объемом 2000мр до цены 254. Третья — покупки толпы с 16-00 до 16-30 объемом 1300мр до цены 260. Все, конец игры, избушки «покинули рынок», Сбер сполз к закрытию на 254 (максимум второй волны «избушечной»), продано 1800мр. Думаю, на сползании продавали избушки, фиксировали профит (продали купленное утром на первой волне).

«Укрепление курса рубля до 33-33,2 руб. за доллар станет трендом на ближайшую перспективу»,
заявление руководителя центра макроэкономических исследований Сбербанка России Юлия Цепляевой
от 05 февраля 2014г.

Сбер и ВТБ ВСЕГДА прогнозируют (для клиентов, не для внутреннего пользования)
укрепление рубля. К этим прогнозам уже мог выработаться иммунитет.

При этом, усиление санкций — это сильный тренд с 2014г.
Нефть и растёт, и падает.. . 
См. долгосрочный тренд USD / RUB, по недельным или по месячным: укрепляется, сильно, рубль ???

Россия, как ориентированная на экспорт экономика, нуждается в долгосрочном, плавном ослаблении рубля
(на деле, происходит очень резко, а не плавно).

Если бы рубль всегда рос, то Si шорт с коэффициентом достаточности капитала, например, 3 (для перестраховки от маржин колла при резких скачках и уменьшении ГО) был бы выгоден: просто бы было.
Но Si долгосрочно примерно в боковике.
Для тех, кто не разбирается в валютных фьючах: дальние фиючи Si (USD / RUB) дороже ближних на ожидаемую разницу ставок ЦБ РФ и ФРС.
Когда ставки примерно соответствуют инфляции, всё логично.
ФРС через борьбу с инфляцией добьётся инфляции 2% и ставки ФРС, возможно, будут и чуть выше 2%.

С уважением,
Олег. 
 

обнаружения они очень быстро исчезнут.»

Вы с этим высказыванием согласны?