Одновременно повышаются требования к качеству хеджирующих ПФИ, что поможет исключить практики занижения оценки рыночного риска. Аналогичные нормы и критерии качества ПФИ уже предусмотрены для расчета открытых валютных позиций.
Эти изменения обсуждались с банковским сообществом при оценке регулирующего воздействия в 2023 году, ее результаты учтены в итоговой настройке регулирования.
Новые подходы к расчету рыночного риска банки начнут применять с 1 июля 2024 года, кроме норм о качестве хеджирующих ПФИ, которые станут обязательными с 1 октября 2024 года.
Минувшая неделя оказалась негативной для динамики всех мировых фондовых рынков. Об этом свидетельствует динамика индексов MSCI. Обновленная таблица индексов MSCI представлена ниже. Теперь — с начала 2018 г. — все индексы, включая и MSCI Russia, показывают отрицательную динамику. Российский фондовый рынок в сравнении с другими рынками в 2018 г. является лидером, несмотря на усиление антироссийских санкций и негативную динамику мировых цен на нефть, от которых зависит российская экономика. Индекс «страха и жадности» CNN сейчас находится на уровне экстремального значения («панического страха», см. ниже).
Последняя неделя уходящего года будет занимательной для фондовых рынков. В мире на ралли рассчитывать не приходится, а вот в России могут быть предновогодние чудеса: как в отдельно взятых голубых фишках, так и в бумагах второго эшелона.
Команда Admiral Markets спешит Вам сообщить о новой продвинутой функции — Volatility Protection (Защита от Волатильности), которая теперь доступна для клиентов торговых счетов Admiral.Markets, Admiral.Prime и Admiral.MT5.
Защита от волатильности включает в себя следующие функции:
● Возможность войти в рынок с ограниченным риском и потенциально неограниченной дополнительной прибылью, за счет исполнения стоп и лимит ордеров, с предварительно установленным максимальным проскальзыванием.
● Защита от мгновенных потерь на лимит ордерах, с заранее заданными уровнями стоп-лосс, срабатывающими на том же тике.
● Способность минимизировать рыночный риск, связанный со стоп-ордерами через отмену стоп-ордеров на ценовых разрывах, с выставленным стоп-лосс на тот же тике или при превышении предварительно определенного количества пунктов на проскальзывание.