рынОК

Вчера был в Краснодаре на семинаре одного эксперта ФСФР, называть не буду, так вот он как в порядке вещей рассказывал, что в бытность свою андеррайтером ни одного ipo не провел без откатов управляющим инвестфондов — буквально сама ставка андеррайтера включала 1,5% на откат управляющим:) говорит ни одно ipo в России без этого не проходит -управляющие покупают папиру за откат, а назавтра начинают сливать. с тех пор, говорит, держусь от рынка подальше. вот такие дела:) инсайд, можно сказать, хоть и без конкретики:)

Надежды рынка на отскок сегодня и возврат выше уровня поддержки, тают с каждым новым часом. На рынке, вновь продажи, конца которым, пока не видно.

На графике фьючерса РТС, цены похоже закрепились ниже старой поддержки и по видимому, формируется новый понижательный локальный тренд. Еще вчера, была надежда на то, что пробой поддержки был ложный и возможен возврат, но сегодня целью снижения вырисовывается уровень в 182 000 по RIM1.

Фьючерс на РТС (4 часа)


Основная причина падения на рынке, это его очень сильная среднесрочная перекупленость. Не забывайте, с дна в 2008 года, рост продолжается уже 2,5 года. Последняя волна роста, продолжалась с июля 2010 года. За это время, на рынке накопилось огромное количество длинных позиций, и естественно, что просто так, за пару дней, весь этот объем не пройдет через рынок.


Ярким индикатором перекуплености рынка, являются котировки серебра. Стоило объявить о том, что на бирже Nymex, будет увеличено гарантийное обеспечение по фьючерсу на серебро в 2 раза, как котировки начали падать, будто бы, на землю упал серебряный метеорит и теперь этот метал, будет в достатке. Падение на 22% за три торговых дня.

( Читать дальше )

А треугольничек то фьюч РТС похоже рабочий только я рассматривал его на днях а на 4 часах лучше видно даже тени отработал сыграть его куш заманчивый получается больно широк он 

Рынок акций по всей нашей планете, условно говоря, в одной лодке. Обычно, если растут Европейские и Американские площадки, то растут и рынки других стран, в том числе и наш. Хотя, формально, позитив толкающий рынок вверх, может касаться тех отраслей экономики, которые никак не связаны, например с нами. То же самое, касается и движения вниз, негатив сам по себе, может напрямую не относиться к нам, или относиться косвенно, но наш рынок все равно пойдет вместе с мировыми рынками вниз.
Всему виной, настроение рынка, те или иные события, меняют настроение участников торгов и уже в зависимости от настроения, рынок либо растет, либо падает, а отдельные бумаги, в основной своей массе, подчиняются общему вектору движения, если по ним нет каких либо, очень значимых новостей.


( Читать дальше )

Привествую, господа трейдеры!
подскажите, удается совмещать работу и рынок? 
Ситуация такова, что я зарабатываю последний год только на рынке, не всегда заработок таков, какой бы я хотел, дял удовлетворения своих амбиций, но на жизнь хватает. А тут пригласили на работу. Съездил поговорил. И задался вопросом, смогу ли я совмещать рынок, свое любимое дело, и обычную работу на дядю, со стабильной зп? ФР бросать не хочу.
Как у вас дела в подобной ситуации?
Может какие ньюансы есть по сочетанию или еще уловки?)
 Какие вообще мысли по этому поводу?
Заранее спасибо)) 

Итак, событие которое так ждало прогрессивное фондовое сообщество свершилось — прошло заседание ФРС. И хотя вряд ли стоило ожидать громких и эпохальных заявлений от ФРС. На мой взгляд все же произошло важное заявление — что программа QE2 будет завершена к концу 2 квартала и новой программы количественного смягчения не будет. По сути это заявление — «ВСЕе печатный станок будет остановлен и больше пока мы „хулиганить“ с печатанием денег прекращаем». Так как фундаментально данные события отыгрываются с определенным лагом, надо внимательно смотреть начнется ли укрепление доллара, будут ли снижаться цены на сырьевые активы. Но точка отчета уже есть.
Сразу поезд под названием ФР не остановить, но факторы которые его двигали последнии два года, будут постепенно сходить на нет. QE3 не будет, а там и поднятие ставки не загорами. Посыл игрокам на ФР сделан, да имеющий уши услышит, да имеющий глаза должен скоро это увидеть.

Последние несколько недель или даже месяцев многие инвесторы и спекулянты, купившие любой инструмент хорошо подняли, взяв свои 5,10, 20% (у кого сколько терпелки хватило), рассуждая вот-вот начнется коррекция, апокалипсис и т.д. И тогда закуплюсь и снова подниму — вспомнив предкризисную торговлю и забыв про кризис.

Но коррекция никак не приходила, сырье и акции летели все выше и выше. Банки и пенсионные фонды — полны кеша, нефть в небе, рубь в погребе — спекулянтам плохо.

И вот пришел день Х, когда стали падать без очевидной причины. На чем росли:
КУЕ — монетизация долга США,  инвестировать в него нет большого смысла, тем более маячит призрак инфляции. Может конфликт в северной Африке влияет на нефтяные цены вверх, и через него на российские акции, но политическая нестабильность должна была бы спровоцировать выход из Евро (хотя бы). Особенно при долговом апокалипсисе для Греции, Ирландии, Португалии (доходность гособлигаций более  10% годовых это не есть гут).

( Читать дальше )

поймал сегодня несколько стопов в обе стороны, слив 3% депо.
сейчас наблюдаю со стороны и удивляюсь.
на чём мы падаем? кто льёт наш рынок наперекор европе и штатам?
сливаются серьозные обьёмы, но кем?
очень странное поведение нашего рынка
какие есть мнения? почему льёмся только мы?

$35 млрд. аукцион и $830 млн. обратного репо
Эксклюзив
Вчера прошёл первый из трёх аукционов общей суммой в $99 млрд., которые с большой степенью вероятности поставят Казначейство США на грань нарушения потолка задолженности (мы уже писали об этом). Казначейство разместило $35 млрд. в двухлетних бумагах с доходностью 0,789%, самая высокая доходность с апреля 2010г., прям перед крахом рынка в начале мая, что подготовило почву для QE2. Отношение заявок к покрытию получилось 3,16, второй наименьший показатель с сентября 2010г. Прямые покупатели, после некоторого перерыва на прошлом аукционе, удвоили свою долю в 6,81% до 13,31% и дали отдохнуть первичным дилерам (Primary Dealers). Напомним, доля первичных дилеров в покупках бондов и биллей составляет 53,7%, но наверняка, добрая половина этих покупок возвращается и монетизируется ФРС. Напоследок, доля непрямых счетов (в основном центробанков) составила 32,97%.

И ещё несколько загадочные процедуры провёл вчера Фед, пишет портал ZeroHedge. Пока неясно, была ли это проверка готовности выводить деньги из системы или ЦБ действительно начал ужесточать политику, но уж очень это похоже на «ужесточение» прошлогодней весны, когда один за другим проводились обратные репо. Напомним, всё это закончилось QE2. И вот FRBNY вновь начал совершать тесты с обратным репо, вчера выведя с рынка $830 млн. ликвидности в Трежерис ($320 млн.), Агентских нотах ($260 млн.) и MBS ($250 млн.) со сроком 7 дней. Учитывая, что сумма сделок составила около 10% ранее проведённых POMO, это довольно агрессивные операции. Вопрос лишь в том, не является ли эти репо предвестником прошлогоднего смягчения.

Коррекция рынка уже началась, ее скрывают валютные искажения.

Прошлая неделя, началась с обвала фондовых рынков по всему миру, но в последующем, в течении всей недели, рынок непрерывно рос. Наш РТС, восстановил половину потерь от недавнего падения, а американские рынки, вплотную подошли к своим максимумам, тем самым полностью, нивелировав прошлое падение.
В целом, картинка на первый взгляд, выглядит обнадеживающей и дает надежду на дальнейший рост. На первый взгляд, коррекция рынков захлебнулась и была полностью выкуплена, но это лишь на первый взгляд.

Инфляционные страхи и резкие изменения курсов валют, в частности доллара, искажают реальное положение дел. Рост тех или иных активов, номинированных в одной валюте, испытывающей, сегодня жесткий пресс, выглядят бычьими.

Но все выглядит совершенно по другому, если пересчитать стоимость в других валютах. Например, если отобразить РТС и S&P500 в евро, то ситуация уже не столь радужная для быков. Рост номинального курса РТС, на графике снизу (розовый график), в этом году, выглядит очень по бычьему, новые максимумы, каждый новый пик выше предыдущего, каждое локальное дно также выше прошлого. Но в евро (синий график), это просто боковик, который топчется на одном уровне и не может пройти выше.

( Читать дальше )