робот

веселый робот сыграет за вас на любом рынке… а потом оказывается, что этот робот или их банда обрушивают ммвб периодически…
говорил же вилл смит, что роботы эти поработят всех…

а сама тема безусловно интересная. зачем тратиться на персонального брокера, платить ему комиссию, когда можно завести себе робота и он будет верой и правдой служить, пока масло не кончится (смазочное)

Реальная эффективность работы торгового работа напрямую зависит от того, каким алгоритмом он руководствуется. Часто бывает, что определенный алгоритм долгое время приносит солидную прибыль, а потом, в результате действия определенных рыночных механизмов, он начинает действовать в убыток. Но это скорее про форекс, там этих роботов пруд пруди...

А вот взрослые игры уже совсем в других местах проходят. Один из крупнейших хеджинговых фондов British Man Group с $58 млрд в управлении планирует в ближайшее время запустить высокочастотный трейдинг на святая святых – рынке облигаций Казначейства США. По словам отдельных экспертов, этот шаг имеет концептуальное значение со знаком «минус» для всего рынка торгуемой финансовой ликвидности. Доводы такие… Рынок гособлигаций США – это, по факту, последний оставшийся оазис рыночного рационализма, то есть гособлигации всегда были некой флагманской бумагой для всех игроков. Treasuries служили неким мерилом, которое успешно использовали для оценки динамики всех других активов. И теперь и этот крошечный островок также попадет под жернова алгоритмов и роботов, которые, разумеется, отбросят все фундаментальные факторы, то есть, тот самый элемент рыночного рационализма.

( Читать дальше )

В 2000 году, доучиваясь на кафедре корпоративных финансов, попытался «в лоб», без особо внятных знаний-пониманий, скормить нейронной сети SNNS исторические данные по индексу S&P, нефти и золоту, а также произвольному активу. Получилась в итоге некоторая лажа, с вероятностью > 40% угадывавшая тренд, которую я выдал за диплом и благополучно забыл.
С тех пор работал в области маркетинговых исследований, статистики-социологии и т.п., программировал для автоматизации обработки больших баз данных как многие на php-perl, немного на C/C++, VBA и всё такое.

В 2011 году услышал об итогах ЛЧИ, и как-то прифигел. Вроде как всё что нужно для таких же роботов я знаю. К сожалению, потратил довольно много времени (2 месяца) на моделирование своей системы в excel. HFT я по финансам не потяну, значит, делаю какой-то теханализ с элементами статистики. Затем изучал S# — большое спасибо разработчикам за помощь на форуме! В результате тестов система не работала, пришлось всё переделывать. Ещё 1,5 месяца ушло на войну с полиморфизмом и ООП, изучением особенностей программирования многопоточных приложений, параллельно отлаживал систему.

( Читать дальше )

Была бы вам интересна онлайн трансляция робота и соревнование роботов?

Добрый день, после «онлайн битвы трейдеров» хочу поддержать девиз любимого сайта «Мы делаем деньги на рынке»! Всю торговую неделю сделки одного из моих прибыльных роботов будут автоматически транслироваться в режиме реального времени по ссылке:

http://dl.dropbox.com/u/20338377/1.TXT

Ежедневно вечером буду добавлять в пост скриншот ссылки и в пятницу подведу итоги.
Описание робота: интрадей RIM2, без стопов, «перевертыш», с 10 до 18-45 с выходом в кеш в 18-44.
Отвечу на любые вопросы!

Update 09/04/2012

Update 10/04/2012

Update 11/04/2012

Уважаемые коллеги! Пришел к тому, что необходимо для своей торговой системы написать торгового робота. Подскажите, как написать робота?, Язык программирования или платформа для написания робота?, что почитать? литература?, сайты?, ссылки?.. Скажу сразу что решил написать сам, не обращаясь к спецам по данному вопросу. Пусть долго но в конце концов необходимо «подкручивать» систему временами.
Исходные данные:
1. Инструмент — RI
2. Брокер — Финам
3. Таймфрейм — Любой
Жду ваших советов. Заранее спасибо за любую информацию по данному вопросу.
P. S. Возможно что такой вопрос уже задавали, но думаю что лишний раз обсудить эту тему будет не лишним.

Блог Лонг закончен!

след этап Блог Шорт




ИСТОРИЯ LDL 55
smart-lab.ru/blog/offtop/20849.php



ВОТ РЕЗУЛЬТАТ СТАРОГО ЛДЛ55 НА РИМ2 — ПОЛНАЯ ФИГНЯ
ПРИЧЁМ НА ПРЕДЫДУЩЕМ КОНТРАКТЕ ВСЁ БЫЛО СУПЕР И ВСЕ 4 МЕСЯЦА НАЗАД






кто хочет разгадать граль смотрите код нового лдл55

1. Для online получения в AmiBroker данных о котировках необходимо использовать библиотеку AlfaDirectDataFeed.dll forex.kbpauk.ru/download.php?Number=310821
2. Скрипт лучше запускать не через индикатор, а через Auto-Analysis (через исследователя Explore). Через индикатор система перестает работать, если свернуть Amibroker.
3. Для автоматического восстановления связи AlfaDirect (при непроизвольных отключениях) в скрипте можно указать:
AD = CreateStaticObject(«ADLite.AlfaDirect»);
AD.UserName = «логин»;
AD.Password = «пароль»;
AD.Connected = True;
4. С таблицами и запросами AlfaDirect можно работать напрямую из AmiBroker (кроме выставления заявки, см. п.5):
Pos = AD.GetLocalDBData(«sum_balance», «forword_rest», "(p_code =" + тикер + ")")); — получения данных о позициях по определенному тикеру
5. Выставлять заявки необходимо через встроенный скрипт VBS. Напрямую выставить заявки не получится, потому в AmiBroker и AlfaDirect не соответствуют значения Null:
EnableScript(«vbscript»);
<%
Dim AD
Set AD = CreateObject(«ADLite.AlfaDirect») 
function Order()
vbordernum=AD.CreateLimitOrder (счет, площадка, тикер, дата, комментарий, «RUR», купит/продать, лоты, цена, Null, Null, Null, Null, Null, Null, Null, Null, Null, Null, Null, Null, Null, Null, Null, Null, 0) 
Order=Right(vbordernum,8)
End function
%>
script = GetScriptObject();
OrderNum = script.Order();
6. Полезные сайты amisite.ru, forex.kbpauk.ru

Интересная сделка получилась :)
Кто-нибудь еще поучаствовал?

Кто работает и почему выбрали брокера и соответственно терминал дляручной и роботов на  Акции, Комоды, Фьючерсы, Опционы, ETF?
Критерии: надёжность, тарифы, удобство.
В поиске по СЛ нашёл только здесь: 
www.smart-lab.ru/blog/mtrading/21834.php

Список брокеров:  http://finviz.com/store/futures-brokers.ashx
Обзор есть здесь: http://www.stockme.ru/rus/brokers/foreign/index.phtml
Сравнение брокеров по всем биржам:
http://the-international-investor.com/comparison-tables
 У первых семи, есть русскоязычная поддержка.
 
Mirus futures +  NinjaTrader
Interactivebrokers + TWS
OpenECry + OEC Trader
AMP Traiding + NinjaTrader, X_trader
Saxobank + Saxo Trader   
Lightspeed + Lightspeed Trader
MIG Group + Gray box, Laser
 
TD Ameritrade + Thinkorswim
MB Trading Futures + MBT Navigator
Wild Bear Capital + VisionQST
MRC Markets +  MRC-MetaTrader 4
Hold Brothers  + Gray box
Noble Trading + Lightspeed Trader
E*trade + E*trade 360

Infinityfutures + WT + TradeNavigator

Зачастил я время фиксировать.
НО!
Просто не тот рынок, чтобы систему в экстремальные настройки ставить.
Слить не может.
И это «пичалька». Потому что слив в данном экстриме максимально возможных настроек (без ММ) — слить надо было за 3 дня… уж за месяц точно.

Эксперимент провалился.

Счет пусть и далее работает.



Просто печально, что цель не достигнута ((((

P.S. как всегда к начальной теме smart-lab.ru/blog/46762.php