робот

В продолжениии предыдущего поста: торговля на вечерней сессии не принесла успеха. пока что радует, убыток или 1 к, или не велик при входе всем лимитом. Пока цель- 1000, 1500 п в день. надеюсь текущая задумка будет успешной

146720 шорт +1610п
145790 шорт +680п
145690 шорт +580п
145110 выход
145310 лонг +350п
145120 лонг +540п
146090 лонг -430п
146660 выход

146210 шорт -170п
146380 выход
147040 лонг -30п
147010 выход
148560 лонг -10п
148700 лонг -150п
148590 лонг -40п
148550 выход
итог(общий) = 2930 п
на макс рабочий объем=980п

Ищу в партнерство программиста С#, C++ для создания алго-фонда.

У меня за спиной  6-летний профитный трейдинг руками на америке и россии. Есть готовые направленные, портфельны и  HFT алгоритмы. Некоторые уже в коде, некоторые нет.

Есть выход на крупных инвесторов.

Оформим ОООшку, либо оффшор. войдем равными долями. 

добрый день!
подскажите пожалуйста по следующей ситуации. у меня есть набор-комбинация некоторых индикаторов которые дают сигналы для входа и выхода в позиции. хочется алгоритмизировать-роботизировать этот процесс, как бы это сделать!? :)

Всё просто.
Есть цель?
Значит при достижении цели аннулируем все позы (либо меняем риск, раз цель достигнута, и переходим в разряд «спекулянтов», а не «ракетчиков»).
Скрины ниже — это всё та же система в виде роботов, котрая зависит только от настраиваемого риска-прибыль (точнее, от жаэности и страха), но работает и годами ( с прибыльность чуть выше 200% годовых).
Скрины с понедельника. Если УД/ЧЛ — фиг знает. Останусь без пива с другами пописть в пятницу (вывод позже, но свои вложу).
Один из 18 счетов, не одинаковых.

1. Вчера снимок:


( Читать дальше )

     С начала этой недели моя система скомандовала шортить фьючерс РТС, SnP500, лукойл, и покупать Si (фьюч на доллар/рубль), сегодня выдала новый сигнал — переворачиваться в шорт по акциям Транснефти



как видно, на акциях транснефти, данная система очень устойчивая, стабильно угадывает точки разворота, с 2011 года без плечей и реинвестироваия получилось около 140% прибыли, попробовал с 2005 года прогнать — приятно удивился =)

( Читать дальше )

Использую для рутинных операций робота, написанного в Excel под Альфу.
Поскольку пока трейдинг не является моим единственным источником дохода
встал вопрос удалённого управления роботом и через него терминалом, т.к.
войти под одним логином с разных компов нельзя — первое соединение
терминалится.
Для реализации удалённого управления в Excel завёл источник данных —
html-страничку, т.к. у меня есть свой домен.
Собственно «страничка» — это лишь буквенно-цифровой код из 10 символов,
который забирает Excel через «Подключение к источнику данных».
Дальше робот этот код «разбирает» на команды.
Для ввода кода написал простую html+php форму, которая сохраняет
управляющик код в страничку. Так что можно даже с телефона ввести
новую настройку робота.
Но столкнулся с проблемой, что при частом рефреше «Подключения» в Excel
выпадают ошибки:

или

Что завешивает робот.
Посоветуйте как перехватывать такие ошибки в Execl?

Программа второй день не вылазит из кэша — нестабильная ситуация на рынке, возможно ожидается падение. Посмотрим.

        Как я уже писал в предыдущем посте, моя система по итогам пятницы предсказала, что сегодня нужно переворачиваться в шорт по фьючерсу РТС, фьючерсу SnP500 и лукойлу, теперь новый сигнал — лонг по доллару



Всем удачных шортов!

«Стабилизатор» — торговая система, основанная на редком свечном паттерне, который в качестве сигнала на вход в длинную позицию в большинстве случаев позволяет закрыть сделку в плюс. Главные плюсы робота — выскоий процент прибыльных сделок и незначительные просадки.

Стратегию можно рекомендовать инвесторам, которых в первую очередь интересуют низкие риски.
Инструменты: акции Сбербанка ао, Татнефть ап, Транснефть ао, Роснефть ао, Сургутнефтегаз ап
Таймфрейм — 1 час
Частота сделок — 0,3 в день.
Результаты бэктестинга с начала 2008 года с комиссией 0,06% со сделки.


( Читать дальше )