робот

Доброго дня.
Есть идея написать арбитражного робота под терминал Альфа-директ. В целом ничего не мешает сделать это, но изобретать велосипед и вариться в собственном соку не правильно, поэтому решил написать этот пост.

Идея простая: выбираем два коррелированных инструмента (самое простое — фьючи сбера), считаем статистику за прошлый период, ждем отклонения по паре и входим… ждем возврата и выходим… короче классический парный трейдинг или статистический арбитраж, кому как больше нравится… планирую интрадей на коротких интервалах.


Есть небольшой опыт написания роботов на C# под АД терминал, но мало опыта трейдинга в целом и арбитража в частности, поэтому решил обратиться к уважаемой публике, возможно получу дельные советы или кто-то поделится своим опытом.

P.S. … бумага все выдержит и любая критика приветствуется ...

1. Сутками смотреть РБК, поставить по телевизору в каждой комнате и всегда находится в информационном поле.
2. Общаться с трейдунами, обсуждать события, коллективный разум имеет больше шансов на разумные выводы. Хотя есть особенно хитрые трейдуны, которые вводят в заблуждение, говорят одно, а торгуют иначе, тихо посмеиваясь над вами.В любом случае должен быть доверенный круг опытных прибыльных трейдеров, с которыми можно обсудить события.

PortfolioOptimizer — это оптимизатор с функцией автоматического сохранением TWR/HPR топа лучших результатов оптимизации. Термины TWR и HPR заимствованы из портфельной теории Ральфа Винса, к адептом которой я себя причисляю.
Для того, чтобы получить базовое понимание того, чем отличается теория Винса от классической портфельной теории, я также понятия TWR и HPR отсылаю Вас к книгам автора, или курсам на тему.