роботы

http://www.kommersant.ru/doc/1903014/print

Статья Коммерсанта «Робовладельцы».

В феврале 2012 года группа ученых из Университета Майами совместно со специалистами компании Nanex, торгующей рыночной статистикой, опубликовали результаты анализа логов 600 американских биржевых площадок. Предметом изучения стали участившиеся просадки капитализации торгуемых компаний, которые случались на крайне короткое время, порой на несколько миллисекунд. За этот период стоимость акций могла просесть почти до нуля. Исследователи зафиксировали около 20 тыс. таких явлений. Апогеем стал Flash Crash 6 мая 2010 года, длившийся около шести минут, когда индекс Доу-Джонса упал почти на 1000 пунктов, что привело к потере фондовым рынком около $1 трлн. По мнению авторов, виновником Flash Crash, как и остальных микрокрахов, стали торговые роботы. Конкурируя за скорость, они совершают операции за порогом возможности человеческого контроля. В эти миллисекунды, становящиеся для сверхбыстрых роботов обычными торговыми сессиями, рынки были загнаны в микрокрахи. В России торговые роботы также прочно обосновались на фондовом рынке. По разным оценкам, на их долю приходится от 40% до 70% всех сделок и до 80% транзакций. 




( Читать дальше )

В продолжении опроса. smart-lab.ru/blog/49600.php
Поскольку интерес к трансляции оказался высоким, включена трансляция робота
tslab.comon.ru/A6847EDFADBAAAE19DD8D12C34445F1A
работа роботов будет транслироваться с 10.04.12 до 15.06.12
если кто хочет своего бота добавить в соревнование выкладывайте ссылку на трансляцию в коментах.
Будем вести ежедневную и еженедельную статистику.

Судя по колличеству проголосовавших данный вопрос остался без внимания.
Прошу всех оставить свое мнение и проголосовать в данном опросе.
smart-lab.ru/blog/49600.php
 
Спасибо за понимание!

Первая ошибка — это, конечно, переторговля, избыточное совершение сделок.
Далеко не постоянно (за исключением некоторых систем) рынок даёт внятные сигналы для входа в позицию.
Задача трейдера — выжидать, сидеть в засаде.
Другая ошибка — это несвоевременное реагирование на сигнал.
Сигнал уже пошёл, а трейдер ещё не раскачался.
Действительно это сложно одновременно находится в расслабленном состоянии, и в то же время быть готовым в любой момент быстро среагировать. В результате, можно пропустить самые «вкусные» сигналы.
Последняя ошибка — классическая,  неспособность выйти из позы по стопу, или более дальний выход.
Я даже проводил такой эксперимент:
Мы с роботом торговали по одной и той же системе, однако, робот стопился в полтора-два раза лучше меня — т.к. у него не возникало никаких психологических заморочек по этому поводу.

( Читать дальше )

Вчера вернулся из Японии и, конечно, не могу не поделиться своими впечатлениями. В одном из японских университетов мне показали роботессу Q 5 в облике очаровательной девушки. Это какой-то собирательный образ гейши, с короторой можно интеллектуально общаться на нескольких языках… Но самым главным её достоинством является то, что она умеет работать на ведущих мировых биржах, особенно на токийской! Для Q 5 создан специальный интерфейс, в котором Вам необходимо задать основные параметры терминалов, зарегистрировать брокерские счета и многое другое… Роботоспособность колоссальная ! Заканчивается торговая сессия на токийской, гонконгской и пекинской биржах, она переходит на европейские, а потом на американские. Единственная проблема, что наши площадки она пока игнорирует. Но это не самое главное. Основная проблема заключается в том, что японцы не хотят продавать её в Россию.


А хотелось бы попробовать роботессу Q 5 в деле ! ! ! 

Вчера вернулся из Японии и, конечно, не могу не поделиться своими впечатлениями. В одном из японских университетов мне показали роботессу Q 5 в облике очаровательной девушки. Это какой-то собирательный образ гейши, с короторой можно интеллектуально общаться на нескольких языках… Но самым главным её достоинством является то, что она умеет работать на ведущих мировых биржах, особенно на токийской! Для Q 5 создан специальный интерфейс, в котором Вам необходимо задать основные параметры терминалов, зарегистрировать брокерские счета и многое другое… Роботоспособность колоссальная ! Заканчивается торговая сессия на токийской, гонконгской и пекинской биржах, она переходит на европейские, а потом на американские. Единственная проблема, что наши площадки она пока игнорирует. Но это не самое главное. Основная проблема заключается в том, что японцы не хотят продавать её в Россию.

А очень бы хтелось попробовать Q 5 в деле!!!

Коллеги, нужна помощь:
кто знает как и где самое простое написать и оттестировать код для торговли по МА с набором позиции по мартингейлу?

Моя компетенция в этой области пока не очень высока, возможно есть какие-то варианты о которых я пока не знаю.

Какие языки программирования?

Какие среды для разработки?

Поделитесь информацией.

Я – Трейдер. Я долларовый миллионер! К успеху за 6 лет.
Почему здесь нет таких постов?
 
Вы уже отдали рынку год? Два? Пять лет? Как результаты, они вообще кому-нибудь нужны? Вы знаете, что если регулярно делать 2500пунтов на RI в месяц (это 125пунктов в день) и начать торговать с 10 контрактов имея в начале не более 200тыс.руб. через 5 лет у вас должно быть 13 557 890руб. (комиссии и налог не учтены). На шестой тире седьмой (йоба – семь лет, этж адски долго!!!) год у вас уже есть все шансы стать долларовым миллионером. Всё, как бы просто, но и примеры таких успехов мне, например, не известны.
 
Первый вопрос, который мне хочется задать: Как на протяжении 60-ти месяцев, а это около 1200 торговых дней, постоянно делать прибыль в 125пунктов !UPD1 (вроде совсем немного)?
Ответ:
1. Необходимо иметь арсенал оттестированных систем с хорошими показателя доходности, крайне желательно диверсифицированных по инструментам и ТФ и в сумме имеющих по максимуму нейтральную позицию к рынку.


( Читать дальше )

Интересует ли кого-то разработка роботов на основе библиотеки S# ?
Ваша стратегия — моя реализация.
В принципе, если у вас нет точной стратегии для реализации, то могу помочь в её создании в Wealth-Lab 6.3 (с ваших слов), тестировании и оптимизации