роботостроительство

( Читать дальше )

(бежим к граалю по свечкам).

Всяко начинающие роботостроители по индюкам ваяют! Это факт!
Выкиньте, переходите на второй этап!
Просто по свечкам (не ректальным).

Дано: СПАЙКИ ЛОВИМ! ( на вскидку отметил)



Условие: ловим «хвотстатых».

Имеем 5 параметров:
1. Общая длина (Х-Л)
2. Тело (О-К)
3. Хвост (длина тени бОльшая)
4. Отросток (длина тени меньшая
5. Направления (О-К в какую сторону закрылось).

Далее… Определяем в отдельном блоке КАЧЕСТВО «идеального спайка». Предлагаю в процентах от 1 пункта, чтобы вечно не настраивать своего робота-бобота.

(по предыдущим параметрам в процентах от первого параметра)
1. Задаем вручную, или от своих параметров волатильности.
2. 30-60%
3. 20-40%
4. 1-15%
5. выбираемо для стопа.
(не удивляйтесь, что тут от 51 до 115% разбрс в примере, это норм)

ЧТО ДАЛЕЕ?
А далее надо обнаружить свой идеальный спайк… и включить блок открытия позы.

( Читать дальше )

Всем вечер! Написал робота, запустил в торги. Понял, что нужна быстрота и свобода действий по перестройке, входам, выходам, трэйлингам, системам риск-менеджмента и мани-менеджмента и проч.
Переписываю своего робота, получается торговый конструктор. А какие у вас принципы роботостроения? Это еще прототип на отладке.

Прошлый топик в оффтопе, скорее всего.
Не проверял.

У меня простой вопрос.

Если по статистике боевой за год +75% примерно выигрышных сделок,
Провитфактор ниже 1,
Остальные в жопе?

При том первые месяцы даже средняя выиграшная больше средней проигрышной?
И максимальная выигрышная первые месяцы превышает максимальную проигрышную.

Чтоит ли на боевом оптимизировать?

Если от 500% без реинвечтирования за гнилой 2013 год дало?

Или надо биться далее?

(Есть система почти ХФТ, только не использующая ХФТ. Она и 5 лет назад от 300% приносила) — Стоит ли возобновить (без всяких прямых на биржу, ч контролем поз от 3 секунд?

Или остановиться в развитии на том, что в 201113м принесло почти 900%?

Сам ненавижу это тупой алгоритм, но он деньги несёт ((((

Как дальше развиваться, если и этот не усовершенствуешь?

Вопрос более  к системомтроителям. Перечислять небуду всех казай-мазаев. А.Г. мне точно не догнать, не те суммы.

( Читать дальше )

Именно так.
Но я опытен.
Рботостроительством я занялся только после 6 лет личного рыночного опыта спекулций руками.

Руками сложно торговать стало, хотя намного прибльнее в процентах за короткий период времени сделки.

Роботы же дают достаточно стабильный доход, на который я не живу.
Достаточно стабильный в размере отсечки в год с каждого дня.

Это я к smart-lab.ru/blog/86699.php

А руками я всегда ставил цель от 200% в месяц.

Рекорд без космонаффтизма +1100% буквально за 4 сделки в течение всего трёх торговых дней.

Но этим нет смысла гордиться. Это просто был интересе, я и сейчас АРМАГЕДОНЮ рынки (не в шорт или прочее) а просто дикими по 500% за 2 часа… потом крою лосей, чтобы не вылезать за пределы +50% с выхода на рынок от текущего на начало дня.

вот сейчас и оценим познания народа :-)

как вы вычисляете радиус кривизны канала и смещение расстояния между ставками относительно угла наклона канала ?

есть кто в теме?

Слив счета на 1к с диким риском  всё же на ином счете почти  восстановил слив с НЕ диким риском.
без ДИКОГО риска ниже.
(с 1 февраля)

Поскольку логика робота предусматривает достаточно основательный подход, начну с интерфейса программы. Возможно, это позволит увидеть требования к функционалу в новом свете.

Основное окно

Просто и со вкусом:)

Почему нет кнопок в основном окне?
На мой взгляд, кнопки должен нажимать робот, а мы только наблюдать за результатами его работы.
В перспективе можно добавить дополнительную информацию для визуального контроля, например, количество сделок, прибыль в рублях и т.д.

Все элементы управления доступны через меню, которое включает в себя вкладки: Торговля, Настройки, Окна.

Вкладка Торговля содержит следующие пункты


( Читать дальше )

Что было.

Всякое. И ваучеры, и первое МММ, и ГКО (аналитиком писал обзоры и сам немного торговал), и Сургут по 70 копеек покупал как-то...
Где-то с 2003г.  завел счет в альфа-директ — так на нем и сижу. В основном проигрываю, с 2007г. на ММВБ слил депозит на пару миллионов руб. Серьезно к этому не относился, деньги были не критичные, торговал бессистемно, интуитивно, без стопов :) Когда в 2009г. на акциях осталось около 100тыс. перешел на ФОРТС — и «благополучно» досливал до 2тыс. — один контракт на Сбер.

Что есть. 

Мизерный счет в альфе (еще в альпари, но там в основном демо гонял — легко слил 1-2-3млн. а с 4го поднял до 6млн :) ) Очень слабые навыки в программировании — немного знаю VBA, C# пока темный лес :(
И очень сильное желание сделать своего робота — скромного скальпера (интрадейщика) с небольшим, но стабильным доходом.
Однако, при этом есть и очень большая лень :(

Что будет (?) 

Тут пока все туманно...

Во-первых, непонятно, нужно ли переходить к другому брокеру или оставаться в альфе. Вроде бы про текущий api альфы отзываются положительно, к тому ж  в 2012 обещают новый клиент с большмим плюшками (правда, припоминая предыдущие обещания сидора и последующие сроки их реализации, надеюсь, что хотя бы к концу 2012г. что-то появится).

( Читать дальше )

В первую очередь хочу поблагодарить создателя проекта Stock#, Михаила Сухова.
Я считаю, что Stock# – достаточно успешный стартап, который объединяет прогрессивно мыслящих трейдеров и, безусловно, является частью МФЦ:)

В этой теме предлагаю обсудить вопросы, связанные с созданием алгоритма торгового робота.
Поскольку я торгую опционами, примеры буду приводить для этих инструментов. Не обессудьте.

Начнем с блок-схемы, описывающей основные элементы системы.
1. Выбор источника данных.
В качестве источника данных может выступать торговый терминал (Quik, Альфа-Директ, SmartCOM) или шлюз Plaza2.
2. Проверка работы источника данных
В случае проблем с подключением выдает сообщение об ошибке и предлагает выбрать другой источник данных.
3. Выбор стратегии
Предоставляет возможность тестировать несколько стратегий в одной оболочке. Например, торговля волатильностью, торговля спредами, арбитраж.
4. Грааль
Основной элемент системы. Рассчитывает оптимальные параметры для совершения торговых операций.
5. Проверка сигналов на сделку
Решение о сделке принимается на основании получаемых данных. В случае если соблюдается условие, необходимое для совершения сделки, программа переходит к этапу отправки заявки.
На этом этапе предусматривается возможность изменять параметры для принятия решения. Например, менять значение волатильности или стоимости спреда -n страйков от центра.
6. Отправка заявки
Программа отправляет заявку в торговый терминал или шлюз. Если от биржи приходит ответ о выставлении заявки, сообщает об этом пользователю. Если возвращает ошибку или не приходит ответ, сообщает пользователю об ошибке и пытается отправить заявку повторно.
Здесь можно настроить время или количество попыток для отправки заявки.
7. Проверка активных заявок
Этот элемент проверяет, исполнилась ли заявка. В случае исполнения заявки и ответа от биржи сообщает пользователю о сделке.
8. Изменение заявки
Если заявка не исполнилась, предлагает изменить цену.
Бывают такие ситуации, когда мы согласны на исполнение по худшей цене. Можно ввести условие, например, увеличивать цену на 15 пунктов, если заявка не исполняется в течение 5 секунд.
Или исполнить по рынку, если заявка висит больше 15 секунд. При этом алгоритм перейдет в п.6 (Отправка заявки). Программа также сообщает пользователю о снятии первоначальной заявки.

Буду признателен за конструктивную критику и рацпредложения.


Алгоритм

Оригинал