риск

Итак, вы имеете торговую систему. Кто то использую традиционный ТА, кто то не традиционный, кто то торгует по звездам, кто то по свечам. Те кто проводили анализ по предыдущим годам рано или поздно упирались в доходность. Остается один только момент которым можно изменить доходность — размер позиции, для меня размер риска. Т.к. от размера риска я изменяю размер позиции.

 

Забавный получился момент.

Максимальный % просадки перестал увеличиваться после 7-8 % риска.
Максимальный % прибыли перестал расти после 20% риска.  

На графике три линии. Формально, одна динамика. Нижние два два почти один в один, но с разным кол-вом сделом, потому и отличие. 

По сути риск в сделки ограниченный 20% для меня оптимальный.

Всем удачи!..

P.S. про Украину...

КИЕВ, 13 апреля. /ИТАР-ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны Украины «принял решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных Сил Украины». Об этом говорится в заявлении назначенного Верховной Радой и.о. президента Украины Александра Турчинова, размещенном на официальном сайте Рады.

( Читать дальше )

Всем привет! Сегодня хочу поговорить об актуальной для многих теме: о дисперсии equity и о том, что делать после длительной серии убыточных сделок. Буду благодарен любым конструктивным комментариям и советам!
Итак, поехали.
Исходные данные моего кейса
1. Нулевой точкой считаю 100% депозита, заведенные на брокерский счет
2. В начале безусловно был период просадок и восстановлений в процессе поиска решений и формирования торгового подхода, его я в рассчет не беру.
Что было в период, который я бы хотел рассмотреть
1. Сформированный торговый подход, 4 недели подряд в +
Результаты по неделям:
неделя 1: +4%
неделя 2: +9%
неделя 3: +2%
неделя 4: +17%
Итого за месяц: +32%
После этого последовали 6 подряд убыточных дней. В большинстве случаев в какой то момент каждого дня можно было зафиксировать хороший профит, но по результату дня фиксирован убыток. Результат: за6 подряд убыточных дней просадка, после которой результат равен +11% от нулевой точки.

( Читать дальше )

Коллеги, внимание на уровень 113 200 по РИ вполне возможно начало отката, куда-нибудь на 111 500.

Я вшортил символически по 112 950, систему проверить.

Удачи  всем нам)

Всем доброго времени суток!

Предлагаю обсудить тему манименеджмента применительно к торговле фьючерсом на индекс РТС. Считаю тему очень важной: на ресурсе очень редко обсуждается данная тематика.

Какие риски считаете приемлимыми? А именно риск в % от депо в день, по достижении которого дальше не торгуете? Риск в неделю, месяц? 

Для себя определил риск в 1,5%/день, 5% неделя. 

Какие показатели Вы используете?

Хотелось бы услышать людей, имеющих успешный опыт торговли именно на ФОРТС.

Еженедельный обзор.  Рынок США продолжает булл ран. Кульминация в середине месяца? И что ей может перейти дорогу.
youtu.be/h12Ry16uzqU

Лекарство для сбываемости прогнозов, когда аналитика не работает, здесь: http://smart-lab.ru/blog/video/169677.php

Как прогнозировать с уверенностью, и почему стадное  мышление превалирует.
www.youtube.com/watch?v=ePNDd3GEo1Q
Материал продвинутый и только для трейдеров. Ура-патриотам смотреть бесполезно — почему, разжеванно в ролике. «Сказочка на ночь» в чате Delta Discovery Group.

Вот тут был пост про акцию GTX
Смотрим недельный график.
от максимумов бумаг упала более чем в 10 раз, и это на растущем американском рынке.
Те речь идет о серьезных фундаментальных факторах.
А особое внимание на объемы при последнем падении.
От бумаги избавляются, и она стала «мусорной бумагой»
Если посмотреть на дневной, да возможно движение вверх, наличие индикатора начала тренда говорит об этом
НО риски очень велики.  Речь может идти о покупке на 1% от портфеля и сразу можно отнести бумагу к высокорисковым активам.

чш

( Читать дальше )

Как вы определяете свой риск?

Риск трейдера проп компании покрывается за счет капитала трейдера. Предлагаются в том числе и фьючерсные площадки, где и так «плечо» 1:10, 1:30 и выше. При использовании средств пропа, плечо (соответственно и риск) становится запредельным.

Мы все ругаем Форекс за его непомерные плечи… Но чем же проп компании лучше, если риск потерять деньги для трейдера практически одинаков ?
Предваряя бессмысленные споры о неторговых рисках в Форекс-кухнях, давайте договоримся, что речь идет об относительно надежных компаниях, предоставляющих «Форекс-услуги». 

Навеяно вот этим популярным постом:
http://smart-lab.ru/blog/140814.php



Полностью согласен с тем, что написал сей мудрый автор.
Но есть еще одна составляющая слива, помимо этого и помимо психологии трейдера.

Это соотношение прибыль: риск, точнее распространенные среди трейдеров заблуждения, связанные с ним. Распространено мнение, что это соотношение должно быть чем больше, чем лучше, но никак не менее 3 к 1. Некоторые «гуры» прямо таки проповедуют эту цифру на своих семинарах.

Но ведь вы согласитесь, что чисто математически, соотношение прибыль: риск зеркально отражает степень вашего статистического преимущества над рынком, которое при прочих равных составляет 50% минус комиссии. То есть трейдер, не использующий ТА, ФА и вообще какой-либо анализ, если бы он совершал сделки произвольно, изначально находился примерно в таком же положении, как и игрок в орлянку (чуть хуже за счет комиссий биржи) или в рулетку.

( Читать дальше )