Еще одна причина, по которой сливают

Навеяно вот этим популярным постом:
http://smart-lab.ru/blog/140814.php



Полностью согласен с тем, что написал сей мудрый автор.
Но есть еще одна составляющая слива, помимо этого и помимо психологии трейдера.

Это соотношение прибыль: риск, точнее распространенные среди трейдеров заблуждения, связанные с ним. Распространено мнение, что это соотношение должно быть чем больше, чем лучше, но никак не менее 3 к 1. Некоторые «гуры» прямо таки проповедуют эту цифру на своих семинарах.

Но ведь вы согласитесь, что чисто математически, соотношение прибыль: риск зеркально отражает степень вашего статистического преимущества над рынком, которое при прочих равных составляет 50% минус комиссии. То есть трейдер, не использующий ТА, ФА и вообще какой-либо анализ, если бы он совершал сделки произвольно, изначально находился примерно в таком же положении, как и игрок в орлянку (чуть хуже за счет комиссий биржи) или в рулетку.

Теперь, чтобы иметь соотношение прибыль-риск 3:1, надо иметь точно такое же статистическое преимущество перед другими трейдерами. Что может дать такое преимущество? Уровни, тренд, индюки? Вряд ли. Ведь все ими пользуются. Разве можно превзойти шансы других в РАЗЫ, используя их же инструменты? Сомневаюсь. Сомневаюсь, что это возможно вообще.

За счет чего бы то ни было (кроме, пожалуй, инсайда) можно действительно «сдвинуть чашу весов в свою сторону», но не в разы, а на какие-то проценты.

Поэтому я совершенно нормально отношусь к соотношению прибыль-риск в размере 1 + еще немного (при сохранении количества положительных сделок на уровне не менее 50%). Необходимо адекватно оценивать свои силы.