риски

По итогам вчерашних торгов индекс MSCI Russia Capped снизился на 0,13%. Индекс наиболее ликвидных акций ММВБ 10 наоборот вырос на 0,21%.  Индекс MSCI Russia Capped находится в перекупленном состоянии и достиг верхней границы пятимесячного повышательного канала, но сигналов на игру «от шорта» пока нет. По мнению аналитиков  Goldman Sachs  для того чтобы инвесторы позитивно относились к активам развивающихся рынков нужно два условия: рост китайского фондового рынка и мягкая позиция ФРС США. В данный момент эти условия соблюдены.  Легендарный инвестор-милиардер  Стэн Даюкенмиллер  заявил о своем «бычьем» настрое по Китаю и о том, что ФРС США не будет в этом году повышать процентные ставки. Над развивающимися рынками светит солнце, но когда мы говорим о нашем рынке, то тут не обойтись без геополитики и цен на сырье. В начале года эти факторы играл и в пользу «быков», но что будет во второй половине года?  Мое мнение заключается в том, что в мае геополитические риски вырастут.

( Читать дальше )

Здравия друзья и коллеги

мне вот тут стало интересно, при моей озвученной ранее статистике каким бы вы объемом торговали будь у вас такая система? 

напомню http://smart-lab.ru/blog/248931.php

прибыльных  87,7%
убыточных    12,3% 

к чему я это, еще более улучшил результаты своих алгоритмов,  пойдя на увеличение объема торговли и некоторую модификацию. торговля на сиплом.

тесты показывают совершенно нескромные результаты, а потому не буду их показывать,  из текущего могу лишь показать только это: 
новый счет, торгую на нем неделю
 
при таком соотношении прибыльных/убыточных сделок каким бы вы объемом торговали?

Доброе апрельское утро.
Утро, вечер, день и ночь трейдера — это вечная мука и дума о котировках. Мне пишут люди, которые хотят стать трейдерами. Я их понимаю. Но они меня не понимают, потому что не знают о себе пока еще, нужен ли им этот вид деятельности. Способность трейдить, наверное, встречается реже, чем хороший музыкальный слух. Узнать способного человека можно. Но для этого он должен начать постигать науку. Наука трейдера — это практика. Нельзя говорить, что умеешь стрелять, если не выстрелил ни разу в мишень, нельзя говорить, что умеешь поразить мишень в «десятку», если сделал это однажды, нельзя говорить, что сможешь поразить живую мишень, если в нее никогда не стрелял...
Короче, ребята, вы никогда не узнаете о своих способностях, пока не придете на рынок. На рынке ужасно. Это место, где все перевернуто, где то, к чему человек стремится в нормальной жизни, не важно, это место, где неизвестность играет самую главную роль и на глазах превращается в доллары, а риск притягивает, потому что риск — это прибыль… Рынок — бесчеловечен: "… Никто не спрячется, никто не отведет косы, что без разбору косит".

( Читать дальше )

Конечно же речь идёт об умеренных рисках.

1. Риски рассматриваются на основе модели из лекции К. Ильинского " Мир глазами опционного трейдера: оси риска": Гамма, Вега и Jump. Модель применима к маржинальным позициям ( обычны на практике), которые в силу построения ведут себя нелинейно относительно базового актива. 
Классическая в практике процедура довешивания убыточной позиции имеет отрицательную вторую производную по базовому активу ( отрицательную Гамму, отрицательный динамический профиль). Наоборот, весьма редко встречающаяся практика довешивания прибыльной позиции имеет положительную Гамму. Таким образом, по простому,  риск по Гамме ( отрицательной) — это то, что Вы неправильно представляете себе текущую волатильность и Вам просто не хватит обеспечения для поддержания довешиваемой убыточной позиции. Тривиальный риск положительной Гаммы заключается в том, что рынок перестанет двигаться вообще, Вы заплатите ( %, carry) за маржинальность при этом денег без движения не сделаете. 
Риск Веги состоит в том, что Ваша позиция может быть не сбалансирована относительно будущей волатильности. ( в отличии от рисков по Гамме — волатильности сейчас).

( Читать дальше )

 Во вторник 24 марта в 17:00, в Калининграде будет проводиться бесплатный семинар на актуальную ныне тему:
«Хеджирование (защита) ваших валютных сбережений от колебаний курса»

семинар проводит специалист в области хеджирования финансовых рисков Мельников Генадий.

На семинаре будут рассмотрены такие вопросы как:
— Хеджирование (защита) сбережений в иностранной валюте от резких колебаний курса
— Хеджирование финансовых и валютных рисков
— Хеджирование финансовых рисков по средствам других инструментов (нефть, золото, платина, серебро, индексы)
— Хеджирование вашего портфеля по средствам опционов и фьючерсов.

Так-же все желающие могут получить онлай-консультацию по вопросам касаемо хеджирования и финансовых рынков в целом в любое время через скайп.

Запись на семинар по телефону +79210072822

Нехорошее предчувствие у меня. ;-( 
Совсем не хорошие слухи вокруг персоны Путина Владимир Владимировича. 
Может — стоит закрыть покупку в рубле?


Очень все тревожно. 

Может все это стресс тест некий? Да и зачем он? 

Читая блог Ильи Нуруллина про управление рисками и подумал написать маленький пост. Люди говорят о риск-менеджменте, строят стратегии по усреднению и т.д. Это все хорошо, я понимаю. Но я не понимаю одного. Как можно что то планировать по рынку не затрагивая фундаментальный анализ. Это не критика, я высказываю свою мысль. Можно отмерять и планировать по ценовому соотношению стопы. Можно много что планировать по трендовым линиям. Я видел очень много паттернов. С названиями Дракон, Плечи и т.д. Опять же уровни. 

Банально, акции банковского сектора могут дорожать, могут дорожать индексы. Вы чертите тренд, а тем временем вы не будете наблюдать приток денег в реальный сектор. И какой риск менеджмент  ? Да он оправдает себя вы не потеряете все деньги, но вы потеряете по стопу.
Выходит одно название.

Если понаблюдать за тем же Герчиком, он практикует торговлю по уровням. Но как то давно, читая его книгу я понял что он так же смотрит утренний фундаментал, название не помню. Так что, если вы не знаете фундаментального анализа, вы не знаете среднесрочных факторов, которые могут повлиять именно сегодня. А значит вы уже в перспективе понижаете рейтинг своей стратегии на успех. 

Всем спасибо ) 

Рассмотрение своих удачных и неудачных трейдов — по вечерам — полезнейшее и очень мудрое занятие, которое не только «вострит ум», но и порой приводит к новым торговым/рискменеджерским идеям! Кроме того, спится потом замечательно. Правда, надо перед сном  всё же принять.))))
Вчерашний день — это учебник!
Успехов! 

В выходные, включая пятницу, может случиться всё что угодно. Ясно, что уже сегодня ( особенно на понедельник) нужно оставить только супер прибыльную позицию, более того, часть прибыли нужно взять, чтобы иметь запас на всякий случай развития ситуации по неблагоприятному сценарию.
Баланс здесь очень тонкий: дать прибыли течь и разумная осторожность.
Успехов!