риск менеджмент

Привет всем акулам, хотелось бы поделться одной не очень важной табличкой (но думаю многим она покажется занятной). 
Торгую я не долго и как бы это помягче сказать не очень. Решил поковыряться в своём журнале сделок и сравнить на сколько больше или меньше я бы заработал или потерял контролируя всего лишь один аспект — это колличество сделок в день, я взял 2 сделки в день (не важно плюс они принесли или минус) всё что больше 2-ух сделок в день это нарушение риск-менеджмента, сразу признаюсь стратегии торговли в данные месяцы не было никакой, тупо открывал и закрывал сделки где хотел, это кстати и делает данную табличку занятно  
 
В результате подсчётов я выяснил что за 3 месяца превышая 2 сделки в день я потерял в общем -3390 р, (22.6% от депозита)
а если бы я просто не делал лишние входы то потерял бы всего лишь 294 р (1.96% от депозита)

( Читать дальше )

Интересно, как себя чувствуют суровые российские инвесторы когда им приходят смс-ки от брокера, где сказано, что:

«Вам нужно необходимо закрыть задолженность по счёту ФОРТС на сумму -16 334 443,92 рубля»

 

 Многие из вас следуют стандартной модели риск менеджмента при которой, риск в одной сделке равен какому-либо проценту от депозита. Давайте рассмотрим, насколько эффективна эта модель.

Предположим у нас соотношение прибыли к убытку 1:1 и риск в 1 сделке 5% при депозите в 1000$. Мы заключили одну прибыльную сделку, соответственно депозит будет равен 1050$, затем мы получили стоп, т.е 1050 — 52,5(5% от 1050) получаем депозит 997,5, то есть мы при риске 1:1 и заключении 2х сделок, одной прибыльной, другой убыточной, вместо нулевого прироста прибыли получили 2,5$ убытка, и теперь наша прибыль в следующей сделке будет уже равна примерно 49,9$ что на 10 центов меньше чем прибыль с первой сделки. Депозит же будет равен не 1050$, а 1047,4$. Таким образом мы получаем обратную капитализацию, т.е уменьшение прибыли в процентном соотношении, которая замедляет как отбитие просадки, так и прирост прибыли.

( Читать дальше )

Незнаю, может кто помнит этот калькулятор, очень удобно им пользоваться на ПК, для наших фьючерсов и как то мотивирует даже или заставляет все рассчитывать))Вот и тут появился такой вопрос… Может тут есть люди которые шарят в Андроид и могут сделать под него такую же программу с рассчетами, ну и выставят ее в плей маркет за символическую цену рублей в 200 я бы например с удовольствием купил бы)

Предыдущая статья была посвящена вниманию и нашему мышлению через призму внимания.

Я записал аудиокаст в дополнение этого материала. Прослушать можно здесь:

https://soundcloud.com/vitaliy-t-2/01a

(не получается вставить аудио прослушивание в посте)



Мои материалы основываются на научных знаниях и моем практическом опыте.

Также на сайте Вы можете всегда посмотреть другие материалы, результаты моего подхода.

Добрый день, друзья!

Перетряхивал рабочую папку и наткнулся на свой дневник по трейдингу. Собственно, не плохие результаты у меня были в 2012-2013 году. На тот момент сумма на депозите была в районе 400 К. Плюс брокер давал плечи 1:3. Торговал на фондовой площадке акциями Российских компаний. Счет делил на несколько равных частей. Мог открываться сразу по 3-4 инструментам.

Как и писал ранее, моя торговля опирается на поведение индикаторов. Да собственно и в трейдинг меня привела книга А.Элдера. У него я и учился не торопиться со сделками, скурпулезно вести дневник, ставить стопы, соблюдать РМ и ММ и входить в сделку по системе.

Рабочий ТФ был день. Глобальную ситуацию смотрел на неделе. В системе принимают участие две EMA, MACD и конверт.

Анализирую записи, и результаты прошлых трейдов действительно вдохновляют. В последнее время торговля ухудшилась, забросил я практику ведения дневника, а надо бы возвращаться к ней.

Если кому то будет интересно какие поля я вел в дневнике, выкладываю:

( Читать дальше )