размер позиции

Все говорят о доходности, но мало кто говорит о рисках и выживании.

🟡 Цель
Управление рисками — это не про то, чтобы быть правым. Это про уменьшение ущерба, когда вы ошибаетесь, и увеличение прибыли, когда все идет по плану. Плохие торговые условия, ошибки и эмоции — это настоящие причины слива депозита.

🟡 Профили риска
Используйте один стандартный риск для большинства сделок. Увеличивайте только при работе с сетапами A+ и уменьшайте после просадки.

🟡 Проп-фирмы против личных счетов
Проп-фирмы используют правила максимальной просадки. Личные счета должны использовать риск, основанный на балансе — обычно от 0,5% до 2% на сделку.

🟡 Размер позиции
Размер позиции = Риск на сделку ÷ (Стоимость тика × Стоп-лосс в тиках). Если вы не можете правильно рассчитать размер, вы не управляете риском, вы играете.

🟡 Избегайте убийц
Переторговка и торговля из мести наносят больше ущерба, чем плохой анализ. Если ваше мышление не в порядке — пропустите сделку.

( Читать дальше )

Торговый план помогает подготовиться к сделке, снизив эмоциональную составляющую торговли.

Вот ключевые элементы, которые должен включать каждый торговый план:

🟡 Правила входа
Точно знайте, когда и почему вы войдете в сделку.

🟡 Правила выхода
Еще до входа определите, где вы будете закрывать сделку если ошибетесь.

🟡 Размещение стопа
Будь то ментальный стоп, автоматический, основанный на времени или в сочетании с индикаторами, вы должны ограничивать убытки. Без исключений.

🟡 Размер позиции
Ваш риск на сделку определяет размер позиции. Рассчитывайте риск исходя из максимальной суммы, которую вы можете потерять, а не от того, сколько хотите заработать.

🟡 Бэктестинг
Перед работой на реальных деньгах протестируйте свою систему. Одной из лучших программ для ручного бэктестигна является TradingView.

🟡 Анализ результатов
Ведите торговый журнал. После каждой серии сделок разбирайте свою торговлю — корректируйте, улучшайте и совершенствуйте исполнение.

🟡 Соотношение риск/вознаграждение
Входите только в сделки, где потенциальная прибыль оправдывает риск.

( Читать дальше )

За три года СВО мне удалось добиться доходности в +20%. Кажется не так много. Но в первый год все только начиналось. Уволился с основной работы программиста. Филиал Люксофта тогда переехал в Сербию. С появлением свободного времени начал постепенно переходить на алготорговлю роботами, используя конструктор торговых стратегий Lbot3D. Перед этим важно было застолбить для себя правила мани-менеджмента.

Формула (правила) #X%VD приобрела окончательный вид только к осени 2024. До этого были постоянные изменения. Ошибки. Важно, что 5 символов и ассоциации к ним (и их комбинациям), легче запомнить. Так сказать формализоваться, быть занудой ), а это значит постоянно соблюдать дисциплину. Я отразил в них весьма конкретные принципы. Разумеется субъективные, но проверенные кровью и потом (еще задолго до кровавого СВО). Трейдинг облигациями (и паями) D и спредами на коротких таймфреймах # можно исключить из правил. Краткосрочные # особенно опасны, если отсутствует робот. Остается важнейшая и простейшая часть: X%V .

( Читать дальше )

В мире трейдинга существует множество факторов, влияющих на успех. Один из наиболее важных, но часто недооцениваемых аспектов — это позиция размера. 

Хотя большинство трейдеров сосредотачиваются в поиске идеальных точек входа или цены сделки, в процессе работы именно размер позиции определяет вашу способность удержать ее в условиях рыночных колебаний. Неправильное определение размера позиции — одна из самых распространённых ошибок среди трейдеров.

Цена входа сама по себе не гарантирует успеха, если размер выбран неправильно. Например, даже если вы вступите в идеальный момент на рынке, слишком большая позиция может заставить вас паниковать и преждевременно выйти из сделки, когда цена пойдет против вас. Это связано с тем, что крупная позиция вызывает эмоциональное напряжение — страх потерь, который блокирует способность принимать разумные решения.

Трейдеры с большим опытом понимают, что торговля с ограничением позиций позволяет им сохранять психологическую устойчивость и волатильность цен. Размер позиции должен быть таким, чтобы вы могли спокойно корректировать ситуацию и дать рынку возможность восстановиться и пойти в вашу сторону.

( Читать дальше )

В этом посте (лонгрид):

1. Как я управляю капиталом сейчас
2. Какие варианты управления капиталом я собираюсь тестировать/применять

 Термины и определения

• ТА — торговый алгоритм. Кусок кода или набор правил, по которым определяется точка входа в сделку / выхода из сделки
• ИД — идеальная доходность с методикой расчёта, варианты описаны в моём посте, в посте Sprite или в посте Buybuy. Эту идею я уже публиковал больше года назад, но прошлое забыто.
• ДТА — доходность торгового алгоритма

Простейший способ

До последнего времени я не усложнял себе жизнь распределением капитала. В соответствии с моими правилами, риск на позицию должен быть меньше 3% от депозита, и это означает, что я должен иметь как минимум 33 позиции с разными ТА на разных инструментах. Поскольку я всегда использую таймфрейм M1, то акцентирую на этом внимание и дальше упоминать про таймфрейм не буду. Ещё раз скажу, что я использую M1 по той причине, что он даёт наиболее высокую доходность и теоретически меньшие просадки. Доходность выше достигается, похоже, только HFT-техниками внутри стакана.

( Читать дальше )

Друзья,
в этом выпуске — мнение о рынке за 15 минут.

Высокий риск на рынках:
— эмбарго на российскую нефть,
— уголовная ответственность в ЕС за обход антироссийских санкций (до 5 лет),
— ОПЕК + сохранили квоты.
— борьба политических элит в России (приговор братьям Магомедовым и др.),
— ожидаемая доходность на линкерах,
— динамика денежной массы в России и в США,
— .. . 

Мои спекулятивные позиции — лонги:
— CNY-03.23 (ставка на ослабление рубля, держу уже 1,5 месяца: писал и на канале, и в чате on line),
— Полюс Золото,
— на каких уровнях покупать Gold-03.23.

С 2000г.работаю на публичной сингапурской компании
(Сингапур попал в список недружественных стран).
В связи с изменением условий ведения бизнеса, проработаю до конца декабря 2022г,
будет хорошая компенсация — и, как говорится, «гуляй».
Поэтому, видимо, к Новому Году будет больше времени, чтобы заняться любимым делом.
инвестициями и спекуляциями на Мосбирже:
мысли, уровни, подписчики смогут задавать технические вопросы

( Читать дальше )

Читая различные топики авторов на Смарт-лабе складывается впечатление, что секрет получения значительных состояний состоит в удачном использовании уникальных ситуаций. При этом необходимо максимально «рисковать собственной шкурой». Для меня это выглядит неверным, ибо в лотерее гарантированно выигрывает только организатор. Система всегда побеждает одиночек. А что бывает, когда игра ведется без комиссии?

Представим себе абсолютно честную игру с вероятность получить выигрыш 50/50 — орлянку. Игроки выбирают сторону монеты и проигравший платит выигравшему 1 млн. руб. В эту игру решили сыграть богатый и бедный. Богатый начинает с 30 млн. рублей, а бедный с 10 млн рублей. Если у игрока заканчиваются деньги, то игра для него заканчивается. 
Игра с двумя исходами является биномиальной и подчиняется законам распределения вероятностей. 
Стандартное отклонение (степень изменения показателя выигрыша) составляет: 2 х Корень (100 х 0,5 х0,5 ) = 10 млн. руб.

Согласно нормальному распределению вероятность получить результат после 100 сеансов игры (бросков монеты) выигрыш или проигрыш в 10 млн. руб. составляет 68%. Вероятность выигрыша или проигрыша в 30 млн. руб. составляет 99,7%.

( Читать дальше )

 

👨🏻‍🎨Выбор размера позиции — искусство. Доходность портфеля зависит больше от размера позиций и количества акций, чем от количества «выигрышных» позиций. Кому интересно, гуглите Money management investing

🏁Две схемы от Оливера Келла. Победителя чемпионата США по трейдингу. Выиграл с доходностью за год +941%. Писал про его торговую систему тут: t.me/c/1278031858/473

1️⃣ С плечом.  

Позиция 1: 25-35% Супер идея — чувствуете, понимаете и знаете бизнес. Цель снизить размер позиции до 20- 25% при первом сильном отрыве от 10 EMA чтобы сидеть в позиции более уверенно. 
Позиция 2: 25-35% Супер идея. Смотри выше
Позиция 3: 15-20% Хорошая идея
Позиция 4: 15-20% Хорошая идея
Позиция 5: 10-12% Волатильная идея
Позиция 6: 10-12% Волатильная идея
Позиция 7: 10-12% Обычная идея
Позиция 8: 10-12% Обычная идея
Позиция 9: 7-8% Swing позиция
Позиция 10: 7-8% Swing позиция
Позиция 11: 7-8% Swing позиция
Позиция 12: 7-8% Swing позиция

( Читать дальше )

Недавно столкнулся с попыткой прояснения понятий  Риска / Дохода и Точки входа в рынок доступным образом. Первое, что пришло в голову — яркая картина и вот ее образ:

«В некотором царстве, в некотором государстве существовала «Фруктовая ферма», где каждый вечер всем рабочим, по мере выполнения нормы, давалась возможность брать себе домой небольшой ящик фруктов. Размер ящика был примерно такой, чтобы можно было везти на багажнике велосипеда.

Но беда в том, что два раза в месяц, происходят набеги пиратов, которые все отбирают. С ними никто не может справится. Они сильные, с повязкой на глазу, с ножами и угрозами обирают бедолаг до нитки. Все попытки противостоять пиратам ничем хорошим не заканчиваются. Рабочие уже настолько привыкли к набегам, что воспринимают их как норма. Поэтому некоторые работники довольствуются перекусами на самой ферме: — Зачем нормы выполнять, все равно же отберут?!

Тут впереди были лишь те, кто смелее и не боятся трудностей. Силой ведь никак — исподтишка пираты нежданчиком шмяк! – И все, опять порожняком домой. Так они жили и в ус не дули».

( Читать дальше )

Самая частая причина слива депозита — это не соблюдение трейдером риск менеджмента или не правильный выбор размера позиции.

В этой видео вы узнаете:
✅ Что такое управление рисками и почему это важно.
✅ Что такое размер позиции.
✅ Как рассчитать размер вашей позиции, чтобы вы никогда не потеряли торговый счет.

( Читать дальше )