Ч5. Пример расчета потерь при торговле на нескольких таймфреймах

За три года СВО мне удалось добиться доходности в +20%. Кажется не так много. Но в первый год все только начиналось. Уволился с основной работы программиста. Филиал Люксофта тогда переехал в Сербию. С появлением свободного времени начал постепенно переходить на алготорговлю роботами, используя конструктор торговых стратегий Lbot3D. Перед этим важно было застолбить для себя правила мани-менеджмента.

Формула (правила) #X%VD приобрела окончательный вид только к осени 2024. До этого были постоянные изменения. Ошибки. Важно, что 5 символов и ассоциации к ним (и их комбинациям), легче запомнить. Так сказать формализоваться, быть занудой ), а это значит постоянно соблюдать дисциплину. Я отразил в них весьма конкретные принципы. Разумеется субъективные, но проверенные кровью и потом (еще задолго до кровавого СВО). Трейдинг облигациями (и паями) D и спредами на коротких таймфреймах # можно исключить из правил. Краткосрочные # особенно опасны, если отсутствует робот. Остается важнейшая и простейшая часть: X%V .

Под X%V понимается (в частности) сочетание разных таймфреймов. Для каждого требуется определить торгуемый объем. А перед этим, вычислить размер допустимых потерь на сделку. При использовании одинаковой стратегии соотношение сделок будет обратно-пропорционально соотношению таймфреймов. А вот потери на сделку соотносятся как квадратные корни от отношения большего таймфрейма к меньшему. Такая же зависимость наблюдается и для ATR.

Какое соотношение выбрать для таймфреймов? Для 1 к 4 лучше считается кв. корень (1 к 2). Но по моей статистике (производил на LbotTest), спекуляция приносила наибольший доход на часовых, 2х-часовых и 4х-часовых таймфреймах. Для 1 к 2, потери будут соотноситься как 1 к 1.4. Вспомним про мистику в прошлом посте. Отталкиваемся от 1% потерь на сделку и 8% возможных потерь за месяц. Начнем с младшего таймфрейма. Для него сделок будет больше всего:

X = 1% * 8 сд. = 8%

Не планировал сегодня говорить о стратегиях. Нужно найти такую на часовом таймфрейме, которая приводила бы к 8 сделкам за месяц с 1% потерь на каждую. Учитывая, что в месяце около 250 часовых свечей. Для этого вполне подойдет индикатор SAR. Нужно только отрегулировать его параметры. Ту же стратегию переносим на другие таймфреймы, равномерно распределяя объем. То есть, на часовик тратим только треть депозита X = 0.33%* 8 сд. Ожидаемые потери распределятся так:

X%V = 0.33% * 8сд. + 0.46% * 4сд. + 0.66% * 2сд. = 2.64% + 1.84% + 1.32% = 5.8%

Под X и % проще понимать двунаправленные часовые и двухчасовые фьючерсы. Под V – четырехчасовые однонаправленные акции. Направление для акций, это лонг (вверх). Тогда сделок (а значит потерь) для них будет в два раза меньше.

X%V =2.64% + 1.84% + 0.66% = 5.14%

Продолжение следует.

Начало здесь

Тестер для конструктора роботов Lbot3D. Ч1. Нужна обратная связь

Ч2. Как все начиналось (из истории трейдера и программиста)

Ч3. В начале все стратегии были приведены к одной общей формуле

Ч4. Расшифровка торговой формулы E=#X%VD