пятница 13

Всем добрый вечер.
Писал пост про взаимосвязь нефти фСИПИ и фРТС. Уж очень было интересно проверить как откроются торги сегодня.
Мой пост smart-lab.ru/blog/188300.php


Итак, результаты исследования:
 
1. Отрытие РИ произошло на уровне 137020 и цена в моменте опустилась до 136 520. Если посмотреть в мой пост, то там можно увидеть пункт «3. Если учитывать одновременное снижение американского индекса и рост цен на нефть, то РИ, скорее всего завтра будет падать в район 136 500 (см. строку только 2014 год в нижней таблице).» Получается, что вполне правильный результат дает эта бета (на первый взгляд). Т.е. цена сначала пошла именно вниз до ожидаемого уровня. Потом уже было движение вверх, а затем началось крошилово быков... 
 
2. Цена прошла гораздо больший путь вниз, чем от нее ожидалось по расчетам. Так-то конечно, уже давно провала от РИ жду в пропасть, но пока никак не дождусь нормального :)
 
3. Как просчитать такие сильные движения типа того, что было сегодня или совсем недавно на вечерке, абсолютно не понятно. Только на ощущениях. Рынок кто-то трепит как Туз трепал тряпку на траве! Почему во втоник мы росли при падении СИПИ и росте цены на нефть? Ведь по моим расчетам должно быть такое же падение… Крупный игрок тянул до верхнего уровня 138 000. У меня на это была последняя надежда вчера, и я чуть выше стоп поставил. Получилось выйти из текущего контракта с более-менее приемлемыми потерями. Порвали нашего брата в РИ… Мы еще возьмем свое… :)


( Читать дальше )

В продолжение статьи про волатильность в Quadruple Witching Day, решил посмотреть, что происходит на рынке в наиболее популярный сатанинский день – пятницу, 13 (далее F13). В фокус внимания попали ежедневные изменения индекса Dow Jones Industrial Average с 1900 год по наше время, а также индекс РТС с 1995 года.
Таблица ниже сравнение сводных характеристик изменений DJIA только по пятницам, 13, и  по всей совокупности.
 
Первое, что бросается в глаза – соотношение дней с положительным и отрицательным исходом. В зелёной зоне рынок закрывался почти в полтора раза чаще в «сатанинский день», чем в красной. В то же время, соотношение положительных и отрицательных изменений за всё время расчёта DJIA только 1,12.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Вот и не верьте…  ((((

ВКЛЮЧИТЯ ТЕРМИНАЛ, У МЕНЯ ЖЕ ОРДЕРА ОТКРЫТЫ!!!!!