Про бету фРТС, фSnP 500 и нефти. Результаты исследования на примере пятницы 13-го...

Всем добрый вечер.
Писал пост про взаимосвязь нефти фСИПИ и фРТС. Уж очень было интересно проверить как откроются торги сегодня.
Мой пост smart-lab.ru/blog/188300.php


Итак, результаты исследования:
 
1. Отрытие РИ произошло на уровне 137020 и цена в моменте опустилась до 136 520. Если посмотреть в мой пост, то там можно увидеть пункт «3. Если учитывать одновременное снижение американского индекса и рост цен на нефть, то РИ, скорее всего завтра будет падать в район 136 500 (см. строку только 2014 год в нижней таблице).» Получается, что вполне правильный результат дает эта бета (на первый взгляд). Т.е. цена сначала пошла именно вниз до ожидаемого уровня. Потом уже было движение вверх, а затем началось крошилово быков... 
 
2. Цена прошла гораздо больший путь вниз, чем от нее ожидалось по расчетам. Так-то конечно, уже давно провала от РИ жду в пропасть, но пока никак не дождусь нормального :)
 
3. Как просчитать такие сильные движения типа того, что было сегодня или совсем недавно на вечерке, абсолютно не понятно. Только на ощущениях. Рынок кто-то трепит как Туз трепал тряпку на траве! Почему во втоник мы росли при падении СИПИ и росте цены на нефть? Ведь по моим расчетам должно быть такое же падение… Крупный игрок тянул до верхнего уровня 138 000. У меня на это была последняя надежда вчера, и я чуть выше стоп поставил. Получилось выйти из текущего контракта с более-менее приемлемыми потерями. Порвали нашего брата в РИ… Мы еще возьмем свое… :)

 
4. По идее цена до экспирации должна приближаться к расчетной цене 136 500. Это тоже будет любопытно проверить. Почему? А почему мы должны быть ниже? Для этого надо фондовую секцию открыть и там пролив устроить, а она сегодня не работает. + Выходные впереди. Мы не прошли на этаж ниже (в диапазон 130 000 — 134 000 по текущему фьючерсу), поэтому ждать вниз до экспирации пока что нет смысла. Но может быть все, конечно, но на чудо расчитывать не буду. (Пишу без позиции, никаких эмоций и предубеждений, роль наблюдателя.)
 
5. Интересное исследование получилось, потому что оно указывает на рыночные манипуляции на нашей срочке. Другие факторы я не учитывал, их тоже можно залить в формулу. Откровенно говоря, этого маловато для принятия решений о входе или выходе, думаю, только будет полезно для того, чтобы понять общее направление движения цены исследуемого актива и среднюю силу этого движения.  
 
Всем спасибо, плюсуем, если понравилось… :)

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.