опцион

Доброго времени суток! 
Помогите разобраться новичку с сутью экспирации опционов на ФОРТС, у меня счет на срочном рынке в ВТБ.
При построении стратегии я задал вопрос ВТБ, по виду экспирации опционов и фьючей на акции. ВТБ сказал, что у них на фондовой секции расчетные фьючи и опционы. Я запутался.

ПРИМЕР: Есть акция ABC, на нее торгуется фьюч на ФОРТС с экспирацией 15.06.2022. Я предполагаю, что цена не упадет ниже 17000 до 20.04.2022, поэтому хочу продать опционы пут 15000 с экспирацией 20.04.2022( с премией +200руб), что я получу 20.04.2022?
Мое понимание:
1. если цена не упадет ниже 17000, то 20.04.2022 я увижу на счете +200руб в виде вар.маржи?! (в принципе премия поступает сразу на счет после продажи);

2. если цена уйдет ниже 15000, к 13000 допустим, то я получу убыток: 13000-15000+200= -1800руб?

по п.2 природа вопроса состоит в том, что я получаю только убыток по вар.марже? Или в этой ситуации поставится фьюч на эти акции, но не поставятся сами акции? 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Якобы 24 января была диверсия… Но скорее всего тут вполне все объясняет старая русская поговорка про услужливого дурака… Но если уж пошла речь про диверсию на бирже, то надо идти от 90-х годов, когда эта диверсия и была задумана. Если вы торгуете и ваша валюта не является резервной, то ваша биржа имеет подчиненный характер и на ней манипулируют все кому не лень. И с таким риском надо очень внимательно работать. А те кто писал наши законы в 90-е годы не имел никакого опыта биржевой торговли и смотрел в рот американским экспертам.
Программа вебинара 9 марта
1. АСУ гражданского и военного назначения. ТТД  СУР  биржи и ее боевое применение. 
2.Традиции пиратства на бирже. Маркетмейкеры и каперы… приватиры ...  в чем сходство. Демократия по-американски. Один доллар = один голос. Капитализация сената и конгресса. 
3.Работа МБ 24 февраля — это была диверсия?" 
4.Поведение нефти в 2008 году в преддверии войны в Грузии. Как Голдман Сакс манипулировал нефтью в 2008 году. 
5.Стоплосс или опцион пут. В чем разница для алгоритмов маркетмейкера. 
6. Вопросы по опционам. Что с портфелями тех кто продавал колы на 80-м страйке 

( Читать дальше )

Всем добрый день!

Возможно это уже кто-то писал, и тогда извините за повтор) Ситуация такая: Есть отрытые позиции на срочном рынке (фьюч SI и опцион SI). Подавал заявки на вывод средств от 02.03.2022 и 04.03.2022. Плановая позиция превышает текущую в 2 раза, то есть ГО больше чем достаточно. Заявки на данный момент (05.03.2022) в обработке. Вчера дозвонился до операторов Открытия — ждал минут 10, но это я считаю — нормальное время ожидания с учетом ситуации. Оператор вежливо ответила следующее — т.к. есть открытые позиции — система не дает сделать вывод, попросили подождать пару дней, должны решить проблему.

P.S. Возможно кому-то поможет. Кстати дозвониться можно, но надо ждать...

P.P.S. Если этот пост прочитают Открытие Инвестиции — просьба к ним прокомментировать, есть ли подвижки по данной ситуации. Спасибо!

UPD: Первая заявка от 02.03.2022 обработана 05.03.2022 в 20:00! Сумма зачислена в полном размере) Теперь жду вторую) Спасибо!)

( Читать дальше )

На западе есть практика, когда частным порядком, без всяких брокеров, сама компания продает варрант (колл опцион).

Есть ли что то подобное для российских компаний?

Колл опцион на 3, 5, 7 лет? Не русский маржинальный опцион, а самый обычный американский или европейский опцион. Купил и забыл на лет пять.

На ресурсные и энергетические компании, типа GMKN, PLZL и т.п.