опционы

Всем привет Друзья. с наступлением новой профитной недели. 
прошлая неделя выдалась ураганной )) многие решили что вот оно огого чего было… но блин неустаю повторять — если сейчас отрабатывается разворотный сценарий — то прошлая неделя это цветочки. 

на америке закрыты первые опционные сделки, общий профит +24,98 (очень мало протупил с сиплым (( ) 
подробней про американский счет тут: Белка-Фонд, промежуточные итоги.

ИЗМЕНЕНИЕ В НАЗВАНИИ!

ну и как обычно ГДЕ ВЫ ТРОЛИ? 
***********************

RI


( Читать дальше )

Вот и исполнились очередные недельные опционы на фьючерс РТС (RI) и доллар/рубль (SI). Неделя получилась довольно жаркой – волатильность подскочила, позволив заработать на открытой ранее бабочке по доллар/рублю.

Между тем интересных, и в то же время негативных событий было довольно много. Началось все еще в пятницу, кода данные с американского рынка труда (средняя зарплата неожиданно выросла на 0,3%) обрушили рынки, увеличив вероятность более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики в США. Также огорчили инвесторов и данные по запасам и добыче в американских нефтехранилищах (+1,9 млн. баррелей и +332 тыс в сутки соответственно).

Ну и окончательно расстроили данные по торговому балансу Китая, которые спровоцировали очередной виток ослабления юаня и существенное снижение на рынках Азии.

При этом юрики (крупные участники) похоже, также разочаровались в длинных позициях, нарастив большое количество коротких. Соотношение коротких и длинных позицию по фьючерсу на индекс РТС к 8 февраля добралось до отметки 0.98, с отметки 0.88, неделей ранее.

( Читать дальше )

Хочу освежить свою голову по опционам. 

Всяких Саймонов Вайнов, Томсетов, Коннолли просьба не предлагать. 

Если вдруг вы решили во что бы то ни стало сыграть с лосем в игру «Кто кого пересидит» (естественно, при условии, что вы без плечей торгуете), то попробуйте скрасить свое ожидание продажей покрытых опционов.

Условно говоря, купили фьюч РИ по 120 в расчете на его рост, а тут бац! и цена пошла вниз, но вы полагаете, что все равно до экспирации фьючерс вырастет. И скажем, продать его готовы по 122.5. Вот можно смело продавать 1 опцион кол в 122.5 страйке (месячный или квартальный). Небольшой плюсик (пару тысяч на данный момент для мартовской серии) получите. А если дойдет до нужной цены или выше, то получите то, что хотели, даже чуть больше (премию от продажи опциона).

А если готовы продать хоть с минимальной прибылью, то можно продавать недельные опционы. 120, например.

При определенных раскладах на рынке можно даже в плюс выйти, несмотря на убыток по фьючерсу. Пофантазируем, что цена будет колебаться в районе 115-120 еще несколько недель. И от фьюча не сильно большой убыток получим и от распада недельных опционов прибыль придет.

Собственно, я этим сейчас и занимаюсь ) Даже если уйду в минус, то не страшно — 1 фьюч не сильно повредит моему депозиту, даже если сильно рухнет РИ.

Последнии 2 года не припомню таких хороших возможностей  поймать журавля на опционах в ближайшие дни.

1drv.ms/i/s!AobnczvxDNyPgbN4rDm1Cj8PFBk1WA

Здравствуйте, интересуюсь вопросом, есть ли опционы более короткие чем недельные? На Америке нашел только недельные, слышал что есть дневные, но не видел. Интересуюсь для расширения кругозора. Если кто поможет — большое спасибо.

Кому надо, часть 1-я здесь: smart-lab.ru/blog/451282.php
О том, что что совершаю технологическую революцию в финансовом астро-консалтинге.

Часть 2.



Вот те на! А я же деньги Вам хочу платить! А вы не берете? Вы же астролог, не? Продаете прогнозы, не?

ОТВЕТ => НЕ.
Не продаю. А дарю тем, кто участвует в моем проекте ДУ (автоследования). Помогаю зарабатывать вам и себе, за малую мзду = 25 % от вероятного профита. Если прибыли нет, то я ничего от вас не получаю. Ничего, понимаете?

А прогнозы вы получаете, исправно. Которые, если хотите, можете дублировать на своих других счетах — хоть форексом, хоть опционами, хоть облигациями Государственного Займа.

А надо сказать, у меня уже несколько счетов, которыми успешно управляю.



( Читать дальше )

… получился на нашем рынке у прошедшей недели. И, похоже, у следующей может оказаться нескучный перед). В опционах Ri тоже скучно не было. За неделю набегали примерно на 35ю HV, а за последние сутки и на 45ю. Последний год отбил у всех веру в то, что волатильность бывает нормальной (про высокую и речи нет). Наверное поэтому мартовские контракты сегодня вечером с удовольствием продавали по 24й IV с копейками (по центру). Продавцам можно пожелать спокойного сна и крепкой нервной системы. Ну а бесстрашным покупателям — высокой волатильности.