В ходе обсуждения этой темы хотелось бы поделиться своими наработками и узнать что-то новое по данному вопросу.
Имеем:
— сложную комбинацию из нескольких десятков опционных инструментов и базового актива
— оценку/визуализацию состояния позиции в виде:
— — таблиц: размеры и цены на ногах, параметры (греки, ГО и т.д.), рисков и т.д.
— — графиков: поза текущая, на экспирацию, на +N дней и т.д.
— робота умеющего приводить ткущую позу к заданным целевым показателям
Вопрос:
В каком виде Вам было бы удобнее (а м.б. Вы и сейчас это уже делаете так) задавать целевое состояние позы через N дней в будущем ?
Существующие возможности:
— задавать в табличном виде параметры и их целевые значения в абс. и относ. виде. Например: Дельта = …, СдвигЭкспирКривой = +…/день
— на графике рядом с текущей и экспир. кривыми «на сейчас» создать желаемые профили одной и/или обеих кривых на N периодов вперед в абс. или относит. координатах
(
Читать дальше )