Опционы Лукойл: шанс или нет?

Лукойл всегда мутный подводный камень. имхо

арбитраж волатильности индекса и корзины бумаг ))

да прикольно, парный трейдинг на волатильности, но не в рф все-таки?
смысл сделки с учетом HV выглядит мало обещающей (5ти дневки)
RTS — IV (43) HV(34)
LKOH — IV (37) HV(14), то бишь лук HV имеет смысл продать,
и с учетом ликвидности это выгодно только вам ММ на ртс )))

+4

а исторически это наибольшая раздвижка? в целом идея интересная, как закроетесь отпишитесь.
а я хотел отметить, что с учетом ликвидности, эти 5% реализовать мне лично будет сложно, например на LKOH-3.12M130112CA 17500 — спред 7% веги, а на марте — 4%,
далее — не будет сальдирования по ГО, что тоже снижает общую доходность.

один из самых интересных постов про опционы за последние несколько…

Никита, а не связан ли ваш пост с этим постом:
smart-lab.ru/company/rts/blog/34031.php
?? )))

И какие результаты по этой сделке?