опцион Ri

Всем добрый день!
Пробую следующую стратегию: покупаю стрэдл из ближних опционов на Ri, и раз в день нейтралю его по дельте меняя соотношение купленных Put`ов и Call`ов. Страйк беру около денег.
Когда Ri падает и растет IV — все хорошо, но когда Ri растёт и падает IV как сегодня, то даже не смотря на то, что вчера в конце основной сессии занейтралил дельту, убыток по Put`ам больше прибыли по Call`ам. Я так понимаю основная причина этого, падающая IV.
Может кто подскажет как решить эту проблему?

Выеду дневник в Ван ноут, открытых позиций. Вот такой результат, такие записи:
Название  
Рейтио спред


17.06.13 17-00 Открыл позицию с расчетом на рост. Волатильность с утра снизилась с 29 до 25,5, думаю, что больше не будет волатильность не будет падать. Думаю  дойдем до 133 -135 в течении 2-3 дней. Жизнь конструкции не более 3 дней, дальше тетта не в кассу.



( Читать дальше )

за вечёрку глядя в доску опционов в альфе заметил резкий рост объёмов как колов так и путов по РИ.причем значительный перевес колов.примерно 470 000 000 против 244 000 000 путов! перед выходными резко увеличился объём колов над по сравнению путами.на падении было наоборот помоему.у кого какие мысли на этот счёт??
здесь колы как хедж шортов или же как ожидание роста??

Как насчет такой позы на 1-е Мая? Вроде обещают гэп по РИ.

Доброго времени суток! Вопрос всем интересующимся и изучающим опционы… Вчера была сформирована позиция лонг  RIH3, подозреваю что будем ниже… Какие опционы купить (путы) или наоброт может продать (колы) и с какими страйками вместо стопа по фьючу РИ? Время удержания позиции до 14 февраля 2013 года, то бишь до экспираци… Заранее благодарен всем ответившим.

Стоит бид 9000 на 450 при этом уже купил 2500 кон-ов
если паренек не блефует то Нас вынесут в ближайшее дни  как минимум 147-148 000
Бл.ть что за день сегодня! )))) 

Я правельно понимаю что рынок до 17 декабря будет ходить от 135 до 160 страйка. Дабы не накормить толпу жилающих заработать !)
ОИ на этих страйках максимальное уже сегодня . 
Как показывает сегодняшняя экспирация рынок держит невидимая сила ))) 
Будем бдительны на будущее. Привет деректору Биржи ) 

А не пора ли нам замахнуться  на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?



А не прикупить ли, понимаете ли, нам 155 колов РИ спекулятивно?))

По моим прикидам, 630 пп, могут удесятериться...))

Сабж.

Риск проседания еще на 1-2% допускаю, но это будет отличный шанс запирамидить. А в целом — стронг бай.  

у меня шорт ртс, даже не знаю какое плечо тк еще путов натарил 135 кучу, есть желание увидеть лучший день по портфелю в этом году, как бы не закрыться раньше времени, посоветуйте коллеги че делать…