SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. allet
Вопрос по опционам
- 26 июня 2013, 13:33
- |
Всем добрый день!
Пробую следующую стратегию: покупаю стрэдл из ближних опционов на Ri, и раз в день нейтралю его по дельте меняя соотношение купленных Put`ов и Call`ов. Страйк беру около денег.
Когда Ri падает и растет IV — все хорошо, но когда Ri растёт и падает IV как сегодня, то даже не смотря на то, что вчера в конце основной сессии занейтралил дельту, убыток по Put`ам больше прибыли по Call`ам. Я так понимаю основная причина этого, падающая IV.
Может кто подскажет как решить эту проблему?
Пробую следующую стратегию: покупаю стрэдл из ближних опционов на Ri, и раз в день нейтралю его по дельте меняя соотношение купленных Put`ов и Call`ов. Страйк беру около денег.
Когда Ri падает и растет IV — все хорошо, но когда Ri растёт и падает IV как сегодня, то даже не смотря на то, что вчера в конце основной сессии занейтралил дельту, убыток по Put`ам больше прибыли по Call`ам. Я так понимаю основная причина этого, падающая IV.
Может кто подскажет как решить эту проблему?
75
Читайте на SMART-LAB:
💰 Сильный рубль обходится бюджету в миллиарды
Каждый рубль укрепления сверх заложенного в бюджет курса обходится казне в ₽100–150 млрд в месяц, отмечают опрошенные Известиями эксперты....
15:18
27 мая RENI раскрывает финансовые результаты Группы за 1 квартал 2026 года по МСФО
В этот же день в 13:00 МСК мы проведем звонок для инвесторов и аналитиков. Детали для подключения доступны на сайте RENI в разделе...
15:02
Размещение биржевых облигаций ПСБ Финанс серии 002Р-02
🔔 Уважаемые инвесторы, продолжается размещение биржевых облигаций ПСБ Финанс серии 002Р-02 Размещено уже более 50% выпуска в количестве...
14:00
Портовый срез #6: Эксклюзив. Результаты после атак БПЛА на Приморск и Новороссийск - что происходит с отгрузками нефти и других товаров за 4 месяца 2026 года?
Морские порты — важная транспортная артерия российской экономики. Большая часть сырья идет через перевалку в Морских портах России, а основная...
13:08
при падении вола обычно растет
«Ребят, как сделать, чтобы при любых раскладах я в плюсах сидел?» :)