Блог им. allet

Вопрос по опционам

    • 26 июня 2013, 13:33
    • |
    • allet
  • Еще
Всем добрый день!
Пробую следующую стратегию: покупаю стрэдл из ближних опционов на Ri, и раз в день нейтралю его по дельте меняя соотношение купленных Put`ов и Call`ов. Страйк беру около денег.
Когда Ri падает и растет IV — все хорошо, но когда Ri растёт и падает IV как сегодня, то даже не смотря на то, что вчера в конце основной сессии занейтралил дельту, убыток по Put`ам больше прибыли по Call`ам. Я так понимаю основная причина этого, падающая IV.
Может кто подскажет как решить эту проблему?
10 комментариев
продавай стредл
avatar
Twilight_reg73
Уже напродавался
avatar
allet
allet, а что мешает дельта хеджировать продажу?
avatar
Twilight_reg73
Twilight_reg73, это довольно накладно — на пиле можно весь потенциальный профит растерять
avatar
vfreeman
vfreeman, тогда покупай путы и вместо покупки колов покупай актив
при падении вола обычно растет
avatar
Twilight_reg73
Мне это тоже интересно, но думается неодного совета не будет
avatar
Андрей
+1
То есть купил волу, а потом хочешь ничего не потерять при ее падении? Так не бывает
avatar
hermit
+1
hermit, во во )))
«Ребят, как сделать, чтобы при любых раскладах я в плюсах сидел?» :)
avatar
Johnny_22
-1
закрыть все позиции и забыть про рынок…
avatar
Всемирнов Алексей (Lemmy)

полезные записи за 24 часа

★10 14 В Новый год с дешёвыми активами: золотое время для инвесторов?
★9 1 Криптобиржи для торговли из России: где можно купить и продать криптовалюту
★7 35 Haдeждa вepyющиx в pocт aкций
★6 12 Разрешено выводить дивиденды с ИИС-3 на другие счета. Как это можно использовать?
★6 2 Кто и какие дивиденды объявит в 1 полугодии 2025г.: ожидания рынка
★5 138 Ситуация на текущий момент
★5 52 Налетела грусть... Ну что ж пойду пройдусь... (С)
★4 103 Хочу продать квартиру и вложить деньги в акции, только есть одно НО....
★4 20 Годовая инфляция в самогоне: 11%
★3 8 Лучшие бад для инвестора
+223 138 Ситуация на текущий момент
+162 16 ЦБ занимается вредительством - Сергей Миронов🔥Акции и инвестиции
+130 105 Азия. Среда.
+116 52 Налетела грусть... Ну что ж пойду пройдусь... (С)
+115 35 Почему еще не дно
+107 35 Haдeждa вepyющиx в pocт aкций
+107 78 Индекс МБ сегодня
+92 220 Эй, госпожа Набиуллина, вы адекватная? Что за бред вы несёте?
+85 206 Метод Геллы. ФРС - занавес 2024 (GOLD)
+81 20 Годовая инфляция в самогоне: 11%

самые обсуждаемые сегодня

42к Думаю что многие здесь не пишут бомбических идей, только потому, что их сразу все воспримут в штыки.
21к YouTube на мобилах все?
16к Китай стал монстром-автогигантом
9к ВВП стран G20 в 2024 году по паритету покупательной способности (ППС) в долларах от МВФ.
7к Азия. Четверг.
1к Ставку ФРС снизили на 0,25%
1к ФРС снизила ставку на 25 базисных пунктов ( = 0,25%). Доллар растёт к евро на 1,4% Золото падает на 2,2% Речь Пауэлла
1к 🔌 РусГидро: стоит ли покупать акции на дне?
1к Повод

теги блога allet

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн