Блог им. allet

Вопрос по опционам

    • 26 июня 2013, 13:33
    • |
    • allet
  • Еще
Всем добрый день!
Пробую следующую стратегию: покупаю стрэдл из ближних опционов на Ri, и раз в день нейтралю его по дельте меняя соотношение купленных Put`ов и Call`ов. Страйк беру около денег.
Когда Ri падает и растет IV — все хорошо, но когда Ri растёт и падает IV как сегодня, то даже не смотря на то, что вчера в конце основной сессии занейтралил дельту, убыток по Put`ам больше прибыли по Call`ам. Я так понимаю основная причина этого, падающая IV.
Может кто подскажет как решить эту проблему?
10 комментариев
продавай стредл
avatar
Twilight_reg73
Уже напродавался
avatar
allet
allet, а что мешает дельта хеджировать продажу?
avatar
Twilight_reg73
Twilight_reg73, это довольно накладно — на пиле можно весь потенциальный профит растерять
avatar
vfreeman
vfreeman, тогда покупай путы и вместо покупки колов покупай актив
при падении вола обычно растет
avatar
Twilight_reg73
Мне это тоже интересно, но думается неодного совета не будет
avatar
Андрей
+1
То есть купил волу, а потом хочешь ничего не потерять при ее падении? Так не бывает
avatar
hermit
+1
hermit, во во )))
«Ребят, как сделать, чтобы при любых раскладах я в плюсах сидел?» :)
avatar
Johnny_22
-1
закрыть все позиции и забыть про рынок…
avatar
Всемирнов Алексей (Lemmy)

полезные записи за 24 часа

★9 2 Что будет если торговать по открытому интересу Юридических или Физических лиц во фьючерсе ЗОЛОТА? Сравнение
★8 6 Расписание торгов в период майских праздников
★7 0 7 облигаций с погашением от 3 до 4 лет и доходностью выше 15%
★7 2 Табличка по инвестиционным идеям брокеров на 2 квартал 2024 года
★6 3 Финансовый кризис 2007—2008 годов
★6 102 Потанин раскрыл план по переносу "Норникеля" в Китай
★5 0 Топ-10 облигаций с высокой доходностью и низкими рисками
★4 5 Смена тактики Минфина и причем тут Бразилия.
★4 5 Уроки от пары, взломавшей лотерею
★4 19 Бензин всему голова: в России самая дешёвая заправка в Европе, в Гонконге - самая дорогая в мире
+178 16 Ситуация на текущий момент
+134 4 Сбербанк рекомендует дивиденды🔥Акции и инвестиции
+107 29 Индекс МБ сегодня
+101 102 Потанин раскрыл план по переносу "Норникеля" в Китай
+101 99 "Цель она есть". Продолжаем. (GOLD)
+95 41 Кто у кого отбирает
+81 8 Ваш аккаунт был взломан
+82 26 Азия. Вторник.
+76 33 Как реклама сапогов на смартлабе может унизить достоинство любого честного гражданина
+61 15 Обстановка на биржевых фронтах к этой минуте

самые обсуждаемые сегодня

29к Индекс МБ сегодня
26к Азия. Вторник.
16к Ситуация на текущий момент
8к 👅Балтийский лизинг. Жесткий разбор облигаций
7к Сбер в Индии
6к Рубль. Репатриация валютной выручки.
6к IPO МТС Банка, или как готовить яйца правильно
6к О курсе рубля…
4к Минус процентам по вкладам.
3к Оборот рекламного рынка

теги блога allet

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн