SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. allet
Вопрос по опционам
- 26 июня 2013, 13:33
- |
Всем добрый день!
Пробую следующую стратегию: покупаю стрэдл из ближних опционов на Ri, и раз в день нейтралю его по дельте меняя соотношение купленных Put`ов и Call`ов. Страйк беру около денег.
Когда Ri падает и растет IV — все хорошо, но когда Ri растёт и падает IV как сегодня, то даже не смотря на то, что вчера в конце основной сессии занейтралил дельту, убыток по Put`ам больше прибыли по Call`ам. Я так понимаю основная причина этого, падающая IV.
Может кто подскажет как решить эту проблему?
Пробую следующую стратегию: покупаю стрэдл из ближних опционов на Ri, и раз в день нейтралю его по дельте меняя соотношение купленных Put`ов и Call`ов. Страйк беру около денег.
Когда Ri падает и растет IV — все хорошо, но когда Ri растёт и падает IV как сегодня, то даже не смотря на то, что вчера в конце основной сессии занейтралил дельту, убыток по Put`ам больше прибыли по Call`ам. Я так понимаю основная причина этого, падающая IV.
Может кто подскажет как решить эту проблему?
75
Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Интерлизинг» подтвержден ruA, ООО «Виллина» повышен B-|ru|)
🟢ООО «Интерлизинг»
" Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruA со стабильным прогнозом. Ранее у Компании действовал...
10:12
С Днём России!
Россия — наша огромная страна, в которой живут представители десятков
национальностей, культур и традиций. Несмотря на различия, всех...
10:00
при падении вола обычно растет
«Ребят, как сделать, чтобы при любых раскладах я в плюсах сидел?» :)