Блог им. allet

Вопрос по опционам

    • 26 июня 2013, 13:33
    • |
    • allet
  • Еще
Всем добрый день!
Пробую следующую стратегию: покупаю стрэдл из ближних опционов на Ri, и раз в день нейтралю его по дельте меняя соотношение купленных Put`ов и Call`ов. Страйк беру около денег.
Когда Ri падает и растет IV — все хорошо, но когда Ri растёт и падает IV как сегодня, то даже не смотря на то, что вчера в конце основной сессии занейтралил дельту, убыток по Put`ам больше прибыли по Call`ам. Я так понимаю основная причина этого, падающая IV.
Может кто подскажет как решить эту проблему?
70
10 комментариев
продавай стредл
avatar
Уже напродавался
avatar
allet, а что мешает дельта хеджировать продажу?
avatar
Twilight_reg73, это довольно накладно — на пиле можно весь потенциальный профит растерять
avatar
vfreeman, тогда покупай путы и вместо покупки колов покупай актив
при падении вола обычно растет
avatar
Мне это тоже интересно, но думается неодного совета не будет
avatar
То есть купил волу, а потом хочешь ничего не потерять при ее падении? Так не бывает
avatar
hermit, во во )))
«Ребят, как сделать, чтобы при любых раскладах я в плюсах сидел?» :)
avatar
закрыть все позиции и забыть про рынок…

Читайте на SMART-LAB:
Фото
С наступающим!
Дорогие друзья!  В уходящем году мы вместе добились значимых результатов: начали реализацию Стратегии ПАО «СТГ» до 2028 года, запустили...
Ответы на вопросы о выкупе акций
Всем привет! В связи с процедурой выкупа акций SFI нам поступает много вопросов! Мы подготовили ответы на основные из них: В каком случае я...
Новое расписание в праздничные дни 2026 года 📩
Мы приняли решение проводить торги на фондовом и срочном рынках в дни официальных праздников 23 февраля, 1 мая, 12 июня и 4 ноября 2026 года ....

теги блога allet

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн