плюсы и минусы опционов на основе одной конструкции рассчитанной на рост:

Выеду дневник в Ван ноут, открытых позиций. Вот такой результат, такие записи:
Название  
Рейтио спред


17.06.13 17-00 Открыл позицию с расчетом на рост. Волатильность с утра снизилась с 29 до 25,5, думаю, что больше не будет волатильность не будет падать. Думаю  дойдем до 133 -135 в течении 2-3 дней. Жизнь конструкции не более 3 дней, дальше тетта не в кассу.

 
19.06.13 Роста не удалось стоим на месте небольшой убыток от отрицательной теты, но пока терпимо.


 
20.06. 13  11-00 Вчера решил дельту сделать  отрицательной  в конце дня продал 10 купленных 
 

Сегодня было значительное падение и поэтому ушло в прибыль.
Закрылся правда не очень, на отскоке вверх  и за спред заплатил в обе стороны. Причем при закрытии  одной позиции рынок убежал в ненужную сторону на 500 пунктов.
 
Если бы ничего не делал и не закрывал бы позицию до  20.06.13 21.50 
Результат был всего чуть чуть хуже.

 

График движения базового актива



Вывод на опционах можно построить  направленную торговлю без стопов и если не реализуется сценарий и рыно к уходит в другую сторону. Убытка не будет. Минус большой можно избежать. Очень важно, чтобы были маленькие  спреды. Так если у меня 20 контрактов надо закрыть, а спред  50 пунктов  20*50=1000 п. в минус, а еще само движение рынка в момент закрытия может быть не ты сторону.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.