объёмы торгов

Президент Группы компаний «ФИНАМ» Владислав Кочетков отвечает на вопросы Андрея Верникова по регулированию ЦБ рынка ценных бумаг и по «голодовке» алготрейдеров. Интервью было записано в офисе ФИНАМ 22.11.16

Неужели 80% нерезиденты?

… Ауууууу, звездные участники ЛЧИ №…
… Вы думаете торговать сегодня фьюч РТС или как??.
… Объемы на рубль-$ на 30 % выше чем на RIZ .... 
Поделитесь мыслЯми… или очкуем?

Для тех, кто торгует на чикагской товарной бирже CME будет интересно посмотреть более детально на объемы разных групп и инструментов.  Лично для меня некоторые вещи были открытием, например, группа «Металлы», куда входит золото и серебро, оказалась с самым меньшим дневным оборотом.
 
Данные взял 14 мая 2014 года. Думаю, что для понимание примерной картины одного дня вполне достаточно.



( Читать дальше )

В прошлый раз были рассмотрены объемы на относительно длительном периоде (с октября 2013 года).
 
Теперь рассмотрим движения с 22 — го января.
Пока можно выделить две фазы:

1. Движении вниз с 22-го января по 4-ое февраля. На котором были повышенные объемы, по сравнения со средним значением за 2013 год.

 
В этой и последующих таблицах следующий формат данных: «Дата» — «Объем торгов в рублях»
 

1. Восходящее движение с 5-го февраля по 18 февраля. Которое сопровождалось резким уменьшением объемов.
     
    

( Читать дальше )

С 2012-го года мы уже четыре раза пытаемся пройти мощное сопротивление районе 1550-1600 по ММВБ.
Характерное отличие от предыдущих трех попыток, состоит в том, что мы уже четыре месяца консолидируется в узком диапазоне на уменьшающейся волатильности, как по индексу, так и индикатору RSI на индексе (график недельный).
 
Причем, от низа этой консолидации происходят быстрые отскоки в верхнюю половину боковика (выше 1460 пунктов), что вроде бы говорит о большем стремлении выйти вверх.
Теперь посмотрим, что твориться в объемах динамики торгов. Хочу пояснить, что, во-первых, объемы я с считаю по деньгам, а не по количеству сделок, во- вторых речь идет только о секции акций ММВБ.
На графике показана динамика объемов торгов в деньгах с сентября 2013 года,

( Читать дальше )

 
1 квартал 2012 года:
 

 
2 квартал 2012 года:


( Читать дальше )

Как я уже повторял ранее — серьезных «телодвижений» на рынке РЕПО я как-то не заметил — особенно за прошедшую неделю... 

Более того, сейчас я получил (от Биржи) динамику объемов за последний месяц — так вот — ситуация практически не поменялась — перераспределение ликвидности «движется» практически теми же «темпами» — обороты:

В среднем, мин.-макс.:
по понедельникам — межд. — 256-294 млрд.; ЦК — 35-40
по вторникам — межд. 302-338; ЦК — 37-40
по средам — межд. 322-346; ЦК — 36-48
по четвергам — межд. 284-306; ЦК — 35-50
по пятницам — межд. 271-318; ЦК -35-47 

Неделя 16 — 20 декабря:
Междилерка:
16 декабря — 293,788 млрд.
17 декабря — 301,822 млрд.
18 декабря — 321,767 млрд.
19 декабря — 286,952 млрд.
20 декабря — 282,25 млрд.

РЕПО с ЦК:

( Читать дальше )