недельный торговый план

Недельный торговый план с 30.11 по 04.12
Анализ рынка

Вчерашним торговым днем фактически закрыт 2 торговый месяц 4 квартала.Следующая неделя открывающая 3(последний месяц торгов 2015года) будет насыщенной на события и важной для рынков. 2 события будут определяющими — это прежде всего итоги очередного заседания ЕЦБ в четверг, которые дадут ответ на вопрос-расширяет ЕЦБ программу выкупа активов в рамках программы количественного смягчения или нет и в пятницу выход данных по занятости США за ноябрь, которые во многом определят направление движения рынков до заседания ФОМС 16 декабря.Прежде всего об итогах торгов 2 месяцев 4 квартала.
Индекс ДОУ.Н4. Здесь мы видим сформированную разворотную фигуру ГиП(обведена красным) с линией шеи на 17850 в рамках восх.2хмес.канала 4 квартала(красные трендовые). По факту преодоления линии шеи и уровня средней 2хмес.канала индекс будет иметь цель роста к уровню сопротивления 2хмес.канала как цели ГиП к уровню 18650(красная стрелка).Так что фондовый ам.рынок готов к рождественскому ралли.Что станет драйвером — решение ЕЦБ, нонфармы или будут дожидаться итогов заседания ФОМС это пока в тумане.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 23.11 по 27.11.
Анализ рынка

С приближением даты декабрьского заседания ФРС рынки все более напряженно ожидают новостей из-за океана. На кону начало процесса ужесточения монетарной политики США, старт которго изменит расстановку сил на рынках.
Но еще важнее для игроков рынков в каком темпе ФРС будет осужествлять ужесточение монетарной политики, то есть с какой скоростью.Какой то намек в декабре ФРС на своем заседании в декабре должен дать рынкам. Пока же рынки в ожидании.
Индекс ДОУ Н4.Видим выход индекса за рамки восх.месячного канала(красные трендовые).А также сформированный с начала месяца нисх.диапазон 17400-17815. То есть рынки пока не готовы идти в рисковые активы дальше и залегли в краткосрочную неопределенность.Вообщем след.неделя скорее всего будет определяться некоторым выходом из рисков от туровня сопротивления диапазона на 17815 с целью в уровень поддержки на 17400.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 16.11 по 20.11.
Анализ рынка

Прошедшая торговая неделя была тяжела для моей торговли. Я ждал что игроки рынка уже в принципе решения по среднесрочному направлению приняли, но оказалось что все на рынках выглядит не совсем так. Прежде всего фондовый американский залег в узкий диапазон в глубоком раздумье, не зная что ему делать дальше.
Индекс ДОУ Дневка.Пробив уровень поддержки восх.месячного канала(красные трендовые) на уровне 17560 фондовый залег в диапазоне между уровнями 61%(17160) и 78%(17550), выполнив цель снижения по факту прорыва поддержки мес.канала на ширину пробитого канала. Откуда у рынка такой пессимизм после вдохновляющих нонфармов за октябрь пока не знаю.Констатирую одно — рынки пока не готовы идти в рисковые активы.



Индекс доллара.Дневка.То же самое мы видим на индексе доллара по факту прорыва уровня сопротивления мес.канала на 98.000.Индекс также залег в диапазон 98.600-99.400, образовав при этом восх.флаг по факту прорыва сопротивления мес.канала.Прорыв уверенный уровня сопротивления существующего диапазона на 99.400 даст цель роста к уровню 100.750 как цели флага.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 09.11 по 13.11.
Анализ рынка.

Итак завершена важная торговая неделя, которая определила вектор торгов рынков до середины декабря.Вышедшие нонфармы увеличивают шансы запуска процесса ужесточения монетарной политики ФРС в декабре на своем последнем заседании 2015года.Драйва рынкам придает и возможность расширения политики количественного смягчения, т.е. программы выкупа активов на заседании в декабре ЕЦБ.Таким образом спред политик ключевых мировых ЦБ близок к расширению, что и подталкивает инвесторов рынков увеличивать доли в потфелях рисковых активов на конец года.
Но интереснее всего торговая неделя началась на рынке драгметаллов, особенно на рынке золота, который начиная с понедельника начал проваливаться с 1140 вплоть до 1105 еще до выхода нонфармов в пятницу.
Золото Дневка.Мы видим прорыв среднесрочного восх.диапазона, прорыв поддержки нисх.месячного канала(красные трендовые, что говорит мне об очень мощном выходе из длинных позиций по золоту игроками рынка.Так что это было? На мой взгляд, игроки рынка заранее готовились к наращиванию рисковых позиций на фондовом рынке и доставали из мошны свои запасы.И первой мошной в которую они залезли это именно золото.Получается, что еще до выхода нонфармов игроки рынка начали смещать свои ожидания в пользу того, что в декабре ФРС все таки начнет процесс ужесточения.(Или у них был инсайд).Теперь по факту выхода нонфармов в пятницу вижу что золото еще провалилось под уровень 1100.00 и закрыли игроки торговлю в области средней нисх.канала 3 квартала(красная точечная).Чего ждать от золота на след.неделе? Технически по факту прорыва поддержки среднеср.диапазона золото имеет уровень снижения золота в области уровня 1068.50(красная стрелка) как ширины пробитого диапазона.Этот же уровень подтверждается фактом пробития нисх.мес.канала, где половина канала(от средней канала до поддержки) также ложится в эту же точку.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 02.11 по 06.11
Анализ рынка

Завершен 1 месяц торгов 4 квартала.Чем она примечательна? Рынок живет интригой сроков начала ужесточения монетарной политики ФРС, а в октябре интриги добавил ЕЦБ заявлением что расширит в декабре объем выкупа активов в рамках действующей программы количественного смягчения.
Индекс ДОУ Дневка.Мы видим уверенный рост индекса с конца себнтября в рисковые активы, который усилился с середины октября по факту объявления результатов октябрьского заседания ЕЦБ и особенно по факту прорыва выше уровня 17000.Что мы видим построив месячный канал 1 месяца 4 квартала(красные трендовые) от закрытия 3 квартала до точки закрытия торгов пятницы? Видим довольно ясный сигнал, что фондовый рынок готов и дальше идти в рисковые активы резко изменив направление относительно динамики 3 квартала(синие трендовые) и годового канала(зеленые трендовые).

( Читать дальше )

Недельный торговый план
с 26.10 по 30.10 2015 года.
Анализ рынка.

Что можно сказать по завершению очередной торговой недели? Вполне предсказуемая реакция по факту объявления итогов заседания ЕЦБ и особенно комментариев М.Драги, который сделал все чтобы срубить дальнейший рост евро.
Что мы имеем в качестве фундаментального фона — 1.Ожидание расширения программы выкупа облигаций ЕЦБ в декабре, что конечно оказало негативное влияние на динамику евро.2.Очередное снижение ставки ЦБ Китая, что создает дополнительный драйвер для азиатских и тихоокеанских валют в рамках прежде всего в керри-трейде. 3.Ожидание итогов заседания ФОМС в среду и комментариев Дж.Йеллен о планах ФРС на конец 2015года — даст старт ФРС ужесточению монетарной политики или отложит на первую половину 2016года? Шансы что даст старт высоки и если Йеллен в комментариях об этом намекнет, то скорее всего мы увидим рождественное ралли в рисковые активы, а значит и усиление доллара.
Индекс ДОУ.Дневка.Индекс подошел к уровню кластера из уровней 78% восх.коррекции от нисх.движения с середины июля 2015года и уровня 200дн.средней на дневке.Уровень кластера 17565 будет сдерживать до комментариев Йеллен по итогам заседания ФРС в среду, но если будет намек на возможность ужесточения ставки в декабре то скорее всего уровень кластера будет пробит и индекс пойдет к цели восх.флага т.е. к максимумам июля на 18345(красная стрелка.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 19.10 по 23.10.
Анализ рынка

На днях проштудировал статью Стина Якобсена из Саксобанкаь о перспективах мировой экономики и многое прояснилось и мне самому.На экономику прежде всего давит огромная закредитованность и Якобсен констатирует что 50% мировой задолженности за 12-15гг приходиться на развивающиеся страны и прежде всего Китай.А все кредиты деноминированы в долларе, что с усилением доллара еще больше увеличило долговую нагрузку, скоторой мировая экономика с трудом справляется.Это ставит задачу перезапуска мировой экономики с более низких сырьевых цен, что сейчас на рынке и происходит.Отсюда я начинаю понимать те технические перспективы рынка, которые сложились по завершению 3 квартала.Если мы оценим недельный график евродоллара, то резкий разворот канала 3 квартала(синие трендовые) из нисх. уже в восходящий сигнализирует, что процесс номализации биржевых рынков уже на финишной прямой.То есть к нормальному состоянию когда евро возвращает себе роль рисковой валюты, а доллар защитные функции.Имеется в ввиду, что для нормального роста экономики мировой доллар нужен более дешевый.Пока доллар шел на укрепление, рост мировой экономики буксовал.Короче, выход евродоллара выше уровня среднесрочного диапазона на 1.15000 будет сигналом к ралли на американском биржевом рынке, что даст явный сигнал, что биржевые рынки избавляются от дисбалансов и возвращаются в нормальное привычное состояние.

( Читать дальше )

Недельный торговый планс 12.10 по 16.10
Анализ рынка

Прошел еще одна торговая неделя и хочеться как -то разобраться — а что это было то? И самое главное какие перспективы рынков.
Индекс ДОУ.Дневка.Технически на фондовом ам.рынке видим пробитие уровня сопротивления расширяющегося флага на уровне 16650, что является уровнем 50%восх.коррекции от нисх.движения с августа месяца.А это предполагает что индекс будет расти дальше с двумя целями — первая как ширина пробитого диапазона, те. к уровню поддержки инвестиц.канала в области 17335(черная стрелка) и конечная как цель восх.флага(обведен красным) кв область уровня кластера из уровня 200дн.средней на дневке и уровня сопротивления нисх. годового канала на 17525.(красная стрелка).А принципе на чем такой рост в рисковые активы? На основании чего эйфория? А нет никакой эйфории видим что за счет роста сырьевых валют рынок активизировал игры в керри- трейд.К тому же рост в рисковые активы сопровождался ростом евро и ростом доходности на долговых рынках причем как на европ.так и на американском.Т.е. капиталы временно ушли на рынки тихоокеанского региона, как более доходные.Классический керри.

( Читать дальше )

                                                Недельный торговый план с 05.10 по 09.10.
                                                                    Анализ рынка
Прошедшая торговая неделя закончилась явной победой евро над долларом, что явилось результатом выхода нонфармов за сентябрь.На первый взгляд данные для экономики США неутешительные.Но… что мы имеем в сухом остатке? Рынок труда США вот уже месяца три как сигнализирует о насыщении рынка труда.Безработица из месяца в месяц держится на уровне 5.1%.Прирост новых рабочих мест то приближается к 200тыс, то отступает.И поскольку в общем рынок труда насыщен то других цифр в принципе и ожидать не стоило.
Индекс ДОУ.Дневка.Фондовый рынок США по факту выхода нонфармов не изменил своей динамики усиления интереса к рисковым активам в рамках верхней части нисх.квартального канала(синие трендовые) образовав краткосрочный торговый диапазон 159650-16650 от уровня средней квартального канала до уровня сопротивления канала.Причина такой реакции фондового рынка кроется скорее всего в том, что несмотря на вышедшие нонфармы за сентябрь рынок увеличил степень ожидания изменения монетарной политики ФРС в 2015году.Будет ли это в октябре или оттянут до декабря — не знаю.Но думаю что правы те аналитики, которые констатируют что ФРС в принципе уже опаздывает со стартом и вполне могло провести первое повышение в сентябре.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 28.09 по 02.10
Анализ рынка
Ну вот, закрытием в пятницу завершены торги 3 квартала.Что имеем в сухом остатке?
Индекс ДОУ.Дневка.Имеем нисх.сформированный канал 3 квартала от закрытия 2 квартала до закрытия 3 квартала(синие трендовые).Как видим по концу квартала индекс формировал флетовый краткоср.диапазон 16120-16485 т.е. индекс торгуется в верхней части нисх.квартального канала. Учитывая что в конце следующей недели выходят нонфармы за сентябрь месяц считаю наиболее вероятным торговлю в рамках данного краткоср.диапазона следующую торговую неделю.В принципе понятно, что рынок будет жить ожиданием октябрьского заседания ФРС на предмет начала ужесточения монетарной политики и посему рынки будут откликаться на выходящие данные США по рынку труда и инфляции очень чутко.



Индекс доллара.Дневка.Имеем по завершению торгов квартала сформированный восходящий канал 3 квартала и краткосрочный торговый диапазон 95.350-96.550 т.е. индекс торгуется в рамках нижней части квартального канала.Точно также считаю, что следущая торговая неделя пройдет в рамках данного диапазона.Но есть и элементы нового в торгах на рынке.Как видим рост в рамках диапазона на фондовом рынке к уровню 16485 сопровождается некоторым снижением индекса доллара к 95.350.Т.е. мы наблюдаем стандартные операции керре-трейд в которых евро является фондируемой валютой.И уход в защитные инструменты рынка при снижении интереса к рисковым активам т.е. в доллар и, йену, франк.

( Читать дальше )